Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/448984.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:


Модель показала результат +0.84% за месяц, что хуже ожидаемых 1.5-2%, однако, учитывая динамику индекса ММВБ за последнее время и опережение его моделью на 2+% — результат приемлемый. Он мог бы быть лучше, если бы я соблюдал критерий мани-менеджмента выделять не более 10% капитала на любую компанию. В случае со Сбером же на него было выделено почти 17%, и в данном случае это сыграло в негативную сторону.

НА ПОКУПКУ: LKOH, FEES, TRMK, TATNP, NVTK
НА ПРОДАЖУ: SBER, SBERP, MTSS, YNDX, MAGN
ДЕРЖАТЬ: SIBN, UPRO, CBOM, BANEP, RTKMP, ALRS, LSRG, TATN

Итоговый портфель на апрель:


( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты января: smart-lab.ru/blog/448984.php).

Вот как вел бы себя портфель, рекомендованный на февраль:

Месяц выдался непростым как для рынка, так и для модели, которая в итоге «выступила» чуть хуже индекса (0.27% за месяц у модели против 0.35% у индекса ММВБ).

НА ПОКУПКУ: BANEP, CBOM, UPRO, ALRS, MTSS, MAGN
НА ПРОДАЖУ: AKRN, FXCN, TRMK, NMTP, FEES, VSMO, ROSN, TATNP, NVTK
ДЕРЖАТЬ: RTKMP, LSRG, YNDX, SBER, SBERP, MTSS, TATN, SIBN

Итоговый портфель на март:

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты сентября: smart-lab.ru/blog/423873.php).
Месяц для модели выдался средним: +2.1%, что примерно совпадает с долгосрочным средним, однако при динамике индекса ММВБ за то же время -0.6% — я доволен, бенчмарк зааутперформлен существенно.


Продал: RUAL, CBOM, AVAZ, AVAZP, IRKT, MAGN, MOEX, SBER, PIKK, MFON, GCHE, VSMO, FXDE
Купил: KMAZ, SVAV, RTKMP, MSTT, BANEP, UPRO, TRNFP, TRMK, MSNG, YNDX, LKOH, FXCN
Держу: DIXY, AKRN, SIBN, TATN, TATNP, GMKN, NMTP

Итого портфель на ноябрь:


( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующий месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/418346.php).
Если коротко — сентябрьский портфель показал себя на удивление плохо, даром что это был практически первый хорошо диверсифицированный портфель с начала года, с 16 тикерами. Но несмотря на то, что индекс ММВБ за месяц вырос на 2.7% — портфель за это же время показал доходность всего 0.3% (на рисунке ниже меньше, потому что я считаю доходность с учетом выплаченных, но еще не поступивших на счет дивидендов).

Продал: MGNT, FXGD, MSNG, MSTT, CHMF, SBERP, NLMK, MTLR
Купил: VSMO, PIKK, SIBN, MOEX, TATNP, GCHE, MFON, TATN, AVAZP, IRKT, FXDE, AVAZ
Держу: AKRN, CBOM, SBER, DIXY, GMKN, NMTP, MAGN, RUAL

Итого портфель на октябрь:

( Читать дальше )

Продолжаю публикацию своих ежемесячных результатов и портфелей на следующих месяц (начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php).
Августовский портфель и рынок выдались для августа на удивление отличными — примерно +6% (на скрине больше, потому что 31-го числа доливал денег и заливал новые позы, и за день получилось +1.7%, time-weighted return — в районе 6%). Индекс ММВБ за тот же период сделал +5.4%, поэтому результат будет честнее отнести к рынку, нежели к моим скиллам или крутизне моих моделей, но +93 тыр — это +93 тыр =)



Продал: FXCN, VSMO, FXAU, FXDE, FXJP, FXUK
Купил: SBER, GMKN, MGNT, MAGN, CHMF, CBOM, MTLR, MSNG, DIXY, AKRN
Держу: MSTT, NLMK, NMTP, RUAL, SBERP, FXGD

Итого портфель на сентябрь:


( Читать дальше )