За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых роботов Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.

 Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V.

 В продолжение Диалог Путина с Трампом вчера 23го января продолжился. На замечание ВВП, что нефтегазовые доходы (НД) только растут (на 26% в 2024). На обещание Трампа понизить цену на нефть. Не только упрашивая ОПЕК, но и за счет увеличения американской добычи.

 Похоже, моя очередь вклиниться в диалог ). Поверьте, я не на стороне Трампа. С моей стороны никогда угроз не было. Всего лишь опасения. Сейчас они выражаются в следующем. Рост нефтегазовых доходов в рублях 28% в 2022, 10% в 2023, 26% в 2024 примерно соответствуют ослаблению рубля на ~60% за три года. Получается, реально, никакого роста доходов не было? Все же было, где-то на 10% :)

 Все резервы сейчас в ФНБ ~$100 млрд. Остальная часть ЗВР (~$500 млрд.) заморожена. Если взглянуть на рост военных расходов (ВР) РФ с ~$50 млрд. до ~$100 млрд… (+50) Они удивительно синхронны с падением ФНБ со ~$150 млрд. до ~$100 млрд (-50).

 В рублях ВР планируется довести до 13.5 трлн., что на 25% больше предыдущего года. НД ожидается и наверняка повысится тоже на 25%. За счет чего? Как в предыдущие годы, за счет ослабления рубля. Ждем курс 120-130.

Напомню хронологию.

Первый выступил Трамп, 22 января. Он фактически выдвинул России ультиматум новыми санкциями (тарифами). Отметив, что экономика России не выдержит и уже «терпит крах». «Дальше будет только хуже»

 Ответ Путина произошел в тот же день 22го, после видеоконференции (21го) с Си Цзиньпином. КНР — наша главная опора и надежда в противодействии экономическим санкциям. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что 2024 год стал «достаточно успешным для российской экономики». «Дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 1,7% ВВП». По его оценкам, это «приемлемый уровень», особенно на фоне «положения дел в государственных финансах так называемых развитых экономик». В качестве примера президент привёл бюджет США, где бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил 6,2%. Он сообщил, что ненефтегазовые доходы в прошлом году выросли на 26%

 Надо признать. В.В.Путин параллельно ответил и мне :) на статью Ликвидной части ФНБ хватит только на 2025. Слухи об исчерпании ФНБ на фоне возросших военных расходов сильно преувеличены. Дополнительные нефтегазовые поступления, по его словам, позволят «сохранить объем фонда», несмотря на то, что часть его средств действительно была направлена на государственные нужды.

 Мистическая формула из предыдущего поста E=#X%VD была выведена эмпирически. На основе прошлого опыта. Все зависимости, которые она выражает непостоянны (это не закон типа E=mc^2). Можно говорить только о большой вероятности. В формуле изначально учитывался риск-менеджмент и диверсификация. Формализация зависимостей заставляет думать. Включать ассоциации. С такой формальности я начинал перед тем, как формализовать сами стратегии на очень простом и понятном языке Lbot3D.

 Диверсификация. Особенно важна при алготрейдинге (использовании чужого труда). Пять символов обозначают 5 разных таймфреймов. Для каждого свои стратегии и свои активы (инструменты).Результат E формируется от сложения их эквити (не умножения )). D – облигации с недельным таймфреймом или деньги (кеш). V — акции на дневном таймфрейме. Фьючерсы на часовом и 4-часовом тф, соответственно X и %. Символ # — спреды на 15 минутках. Для реализации спредовой торговли на Lbot3D потребуются минимум 2 взаимосвязанные стратегии.

 За время СВО основным источником покрытия дефицита госбюджета был Фонд Национального Благосостояния (ФНБ)

 Официальные данные о размере ФНБ в 12 трлн лишь скрывают реальные проблемы. Все последние прогнозы Минфина не соответствовали реальности. Вместо ежегодного ожидаемого дефицита в 1.5 трл. руб он составлял > 3 трлн. руб

 Еще вчера был шорт (на фьючерсах). А сегодня он закрылся. Вот так и живем ). Отталкиваюсь от обязательств — изобретать какой-то сверх-индикатор, которые упомянул еще в Ч2. Как все начиналось (из истории трейдера и программиста) . Если работать по тренду, приходится сглаживать движение. Объединять в индикаторе разные инструменты. Синергия, о которой часто упоминают, уважаемые и впечатляющие трейдеры А.Г. (comon) и Amigotrader (comon). Эта идея воплотилась и в моей очень старой стратегии ХеджХоп (в 2012м).

 Обратил тогда внимание на противоположность одного партнера резким движениям другого. Речь шла о паре RI-SI (или SR-Si). По статистике, очень удобно было вставать не в противоположное, а именно в одно направление. Формировался достаточно сглаженный тренд. Даже на коротких таймфреймах. И выглядело все просто, согласно упрощению трейдинга, упомянутого мной в Ч3. В начале все стратегии были приведены к одной общей формуле

 В последнее время, сглаживать движение удается только за счет инструментов одного класса.

 По данным Банка России, количество уникальных клиентов брокеров в России достигло 32,4 млн человек (+25% по сравнению с предыдущим годом).

 Россияне за 11 месяцев 2024 года потеряли 168 млрд рублей в результате дистанционных IT-мошенничеств. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Получается, каждый сотый на звонках потерял в среднем 100 тыс.  Владимир Путин, в ходе прямой линии, признался, что за 2024 год мошенники смогли выманить у россиян более 250 миллиардов рублей. По данным сайта pronedra.ru, против россиян работает до 400 колл-центров, расположенных только на территории Украины. Особенно в таких городах, как Днепропетровск.

 Кроме IT-мошенничества, много граждан попало на других схемах. Связанных с финансовыми услугами и биржевой торговлей. Одна только компания Sincere Systems Group LTD обманула на 100 млн долларов. Клиенты вносили депозит переводом на сервис по покупке криптовалюты. Они получали выпускаемые компанией цифровые активы, у которых не было никакой ценности. В электронных личных кабинетах жертв отображался баланс, он искусственно рос. В кредитной сфере, Сбербанк по итогам 2024 года фиксирует в РФ двукратный рост мошеннических схем с участием так называемых «черных брокеров». 

 Вы верите в мистику? Даже перед Рождеством? Я да. Как можно торговать не веря? Ведь победить рынок невозможно… Впрочем, у нас есть общее. Мы все (почти) не верим Юджину Фаме, выдвинувшему гипотезу эффективного рынка. Иначе, зачем что-то изобретать? Искать неэффективности? Без конца проигрывать...

 В свое время опубликовал статью на Смартлабе «О развитии трейдера через его … деградацию». Речь идет об упрощении трейдинга. Уверяю, это тоже развитие (в конкретной области). Это как выработка рефлексов у спортсмена. Переход от хаотичной, сложной, а значит быстро ломающейся, системы, к упорядоченной, упрощенной, а значит более надежной. Первые стратегии, которые ваял на Lbot3D были крайне сложными. Использовал 3D зависимости по полной. То есть срабатывание одной стратегии было сигналом для срабатывания другой. Конечно, у другой были свои дополнительные условия.

 Ненадежность проявлялась в ошибках. Несмотря на более упрощенные инструкции языка Lbot3D, в отличие от Qlua. Описание всех условий и зависимостей занимало несколько страниц текста (max>5). Иногда, невозможно было понять почему сработала заявка на покупку (продажу) актива. Ошибка в логике? Или ошибка в описании этой логики? При усовершенствовании системы, в том числе упрощении, ошибки возникнут вновь. Но их будет чуть меньше.

Немного о философии Роджера Философия биржевой торговли, в которой он из хаоса пытается сделать что-то осмысленное. В результате приходит к мысли о существовании Бога, которого он называет Куклом. То есть отталкивается от сознания

 Я не знаю существует ли «Кукл» на самом деле, я знаю, что он существует в моем сознании… Перед тем как поставить на что то, подумайте об этой теории (существование Кукла), и что рынок фондовый это по сути замкнутая система.… «Рынок будет вести себя так, чтобы большинство на нем потеряло деньги.»

По ходу дела объясняет причины «неудач» Шадрина

все эти мысли были только в его (Шадрина)голове и на какую опираться он принимал из чувств жадности и страха, а эти чувства рисовала иллюзия цены графика.

Вся беда в том, что Шадрин не только игрок, но еще инвестор. Инвесторы отталкиваются от материи ). Инфляция нивелирует их игровые ошибки. Не каждому философу, раскусившему Кукла, снятся (приходят в сознание) такие «неудачи», как +20 млн...

Особенность волн в том, что они во многом повторяют друг друга. Как минимум имеют одинаковую направленность. Но часто отличаются по размеру и длительности. Что происходит сейчас? По длительности в 12 лет вторая волна в 2025м уже сравнялась с первой.

 Напомню, крах СССР произошел в 1991м. Это мало, кто предвидел за несколько месяцев (даже среди руководства). Но началось разрушение, в очевидной форме, на 12 лет раньше еще в 1980м. После ввода войск в Афганистан. Западные страны стали вводить санкции. Все помнят олимпиаду в Москве. Неучастие спортсменов из США и других (западных) стран. Спортивные санкции всего лишь верхушка айсберга. Кроме них были существенные экономические, торговые, финансовые и технологические санкции.

 В технологиях (прежде всего электроника и ЭВМ) отставание заметно увеличивалось. Ошибкой руководства (состоящей в основном из представителей «украинской мафии»). была ставка на экспорт сырья и импорт технологий. Нефть дешевела. Было закрыто производство БЭСМ. Вместо них закупались машины серии IBM, с измененным названием ЕС. Закупки (и производство копий) производились по теневым каналам. Помню, как я мучался с ЕС 1045, которая вырубалась у нас в институте через каждый час ).