Рассмотрим некий фьючерс на курс валют: ABC/DEF.

Для тех кто не будет читать до конца:
Теоретическая цена этого фьючерса F:
F = S ( 1 + Rdef - Rabc ) ,
где S - курс конвертации на рынке спот,
Rabc, Rdef - ставки по соответствующей валюте на срок до момента экспирации фьючерса.

Объяснение, почему так — ниже.

( Читать дальше )

Настраивая своих роботов на переход в следующий фьючерс составил табличку, насколько контанго в следующем фьючерсе больше, чем в текущем. На эти цифры можно ориентироваться при выставлении заявок на переход.

Дисклаймер: иногда ситуация меняется достаточно быстро, цифры могут быть уже не актуальны.

Si      + 1,05 %
Eu     + 1,85 %
ED     + 0,80 %
GOLD + 0,75 %
SILV   + 1,15 %
PLD    -  4,00 % !!!! 
PLT     + 1,65 %
U500  +0,10 %
MIX, MXI  плавает от +0,80 до +1,40 %, последнее значение +1,40 %
RTS плавает от 0 до +0,65 %, последнее значение +0,65 %

По палладию это не ошибка, следующий контракт действительно сильно дешевле текущего.

P.S. Кто пробовал перейти через инструмент «календарные спреды» отпишитесь, как оно там происходит, пожалуйста.