Ответы на вопросы по фондовому рынку и трейдингу

RTS-3.18 раньше был дешевле 12.17, а теперь дороже. Кто объяснит причину ? До этого больше года был в бэквордации, что объяснимо тем, что он котируется в долларах.

ВНИМАНИЕ! КОММЕНТАРИИ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ВОПРОСАХ УПОРЯДОЧИВАЮТСЯ ПО ЧИСЛУ ПЛЮСИКОВ, А НЕ ПО ВРЕМЕНИ ПУБЛИКАЦИИ.
дивы в нем…
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, а до этого их что не было? Или ожидаемые дивы увеличились?
avatar
Jame Bonds
+1
Jame Bonds, по вчерашней причине и лукойл так же поступил. После дивов
avatar
Андрей К
значит рост доллара ожидается меньше чем временная премия по ммвб.


avatar
Сергей Воронцов (sergey-110)
Получается, что дивиденды лукойла (примерно 2,8%) отсекаются 22 декабря. Раньше считалось, что они будут раньше экспирации 12.17, т.е. до 21 декабря. Получилось, что декабрьский фьючерс подешевел, а мартовский подорожал. Вес лукойла в индексе 12%, значит изменение могло быть до 2*2,8/0,12 = 0,672. Вроде все сходится. 
Поправьте меня, если я не прав.
avatar
Jame Bonds
+1
Jame Bonds, Так не правильно. Если дивы будут после экспиры, то декабрьский фьюч будет дороже на величину дивов, чем мартовский! То есть должно быть все наоборот, март дешевле чем декабрь!
avatar
Gypsy
Gypsy, согласен, все как говорите. Сейчас посмотрел — поставка по фьючу будет 22.12, и отсечка реестра тоже 22.12, получается, что акции придут после отсечки?
avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, я думаю если даты одинаковые, то надо тогда смотреть время закрытия реестра. Ну в принципе, даже если дивы будут до экспиры, то это не дает календарю право на контанго :) Причина в чем-то другом.
avatar
Gypsy
Gypsy, почему считаете, что не может быть от этого? Вроде соответствует. Кстати контанго между фьючами LKOH-12.17 и 3.18 выросло в тоже время, но оно выросло резко, а RTS начал меняться медленно.
avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, При дивах может быть бека, но никак не контанго. Контанго выше ключевой ставки цб рф, можно шортить, 100% заработаешь, но такое почти не бывает. Сейчас в луке контанго 1.41%, все нормуль. Какие там у него дивы?
avatar
Gypsy
Gypsy, см. картинку
avatar
Jame Bonds
Разобрался. Случилось следующее:

Цена акций упадет в день выплаты дивов. Дивы переехали в ближний фьючерс, поэтому он провалился. Сейчас он в бэквордации. А дальний остался на месте, т.к. относительно него ничего не поменялось.

avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, когда дивы находятся в ближнем фьюче, то для конструкции календаря дальний-ближний ничего не происходит. Так как и ближний и дальний будут без дивов. Сейчас календарь лука торгуется примерно 1.5%, как и все другие бумаги.
avatar
Gypsy
Gypsy, Да, как раз сейчас он в ближнем. А еще 3 дня назад спред между ближним и следующим был ниже, около 0,7%
avatar
Jame Bonds
Jame Bonds, а ну может быть, не следил
avatar
Gypsy

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.

Залогиниться

Зарегистрироваться

полезные записи за 24 часа

★12 229 Пенсии не будет!
★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★5 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 127 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★5 178 Ситуация на текущий момент
★4 27 Про заморозку вкладов
★4 23 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
★4 70 Может ну его нафик эти эскроу?
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
+258 229 Пенсии не будет!
+235 178 Ситуация на текущий момент
+126 127 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+124 164 Азия. Пятница.
+90 61 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+86 23 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+84 229 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+76 30 ЦБ подтвердил фиаско ИИС-3
+74 21 Ал-л-ло, Владимир?
+74 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил

самые обсуждаемые сегодня

229к Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
229к Пенсии не будет!
178к Ситуация на текущий момент
164к Азия. Пятница.
127к Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
70к Может ну его нафик эти эскроу?
61к пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
51к Суровая жизнь на ДВ из разговора с 80-ти летней женщиной из пгт
43к Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
42к Нет заголовка((((

теги блога Jame Bonds

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн