В этом месяце я решил работать спрэдами строго по направлению показаний индикатора. Поскольку позицию июля закрыл раньше, то и позицию на август открыл пораньше с расчетом на то, что времени больше, а значит и премии накапает побольше.

Начальная позиция – бычий спрэд. По индикатору движение скорее вверх, чем вниз. Со страйками мудрить не стал, какая была цена, на том страйке и продал. Начинал открывать вечером, планируемый объем добрал только утром. Обычно ставлю в середину спрэда в стакане, но что-то никто забирал. Получилось вот так


В таком состоянии позиция пробыла до 19/07, когда индикатор «поведал» что рост видимо прекратился. По начальной задумке мне следовало перевернуться. Достаточно радикальный шаг, который к тому же непонятно как реализовать. Все закрыть и создать новый медвежий 135-135,7 спрэд? Или откупить 135 и продать 132,5? Взвесив все обстоятельства, в том числе тот факт, что индикатор, строго говоря, никаких тестов в связке с опционами не проходил, я принял временное решение. Продал по 1шт колов 140 и 137,5 на всякий случай купил 145 колл. 

Уважаемый Мальчик Buybuy вошел во вкус и объявил новый конкурс, теперь уже трейдерской тематики

Подробно тут https://smart-lab.ru/blog/555201.php

Если кратко: Система всегда в рынке. ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением от 0. Инструмент EURUSD.

Важное дополнение: Комиссии и проскальзывания отсутствуют

Собственно, именно последнее условие позволяет мне выдвинуть теоретически простое решение этой задачи

Для этого мы вспомним опционы. Если нам не хочется получить денег с рынка, то в этом поможет примерно вот такая конструкция (чисто для примера на Si).

Лот у нас один, но для подобной конструкции хватит и его. Что делать думаю всем понятно.

Выбираем некий шаг. Заходим произвольным образом в любую сторону. По проходе цены в любую сторону на величину шага переворачиваемся в обратную сторону. Процесс повторяем до скончания заданного по времени диапазона. Таким нехитрым образом мы эмулируем вышеприведенную конструкцию.

Вот и закончился конкурс (сериал) с рабочим названием «А за «базар» ответишь?»

Мне показалось, что в какой-то момент потерялась суть претензий к Виктору. И процесс перешел на претензии к личности, а не к тому что он говорит. Более того, сам субъект на мой взгляд не понял в чем его обвиняют. Попробую прояснить этот момент.

Уважаемый Виктор.

Если Вы думаете, что многие, если не каждый, завидует Вашему успеху, то глубоко ошибаетесь. Большинству параллельно.

Если Вы думаете, что Вас осуждают за проведение курсов, то большинству наплевать. Пока будет спрос, будет и предложение и никуда эти курсы не денутся, неважно чему на них учат. Скажу больше, даже Ваша авторская система рисования черточек и магические формулы по месту их рисования мало кого интересует.

Если Вы думаете, что Вас постигла участь, когда серая масса неистово ненавидит профессионалов и готова их линчевать, то это ошибка. У настоящих профи хотят учится, а вот крайне неприязненно относятся к людям, которые объявляют себя профессионалами, не имея на то оснований.

Немного о себе. Первый брокерский счет я открыл в 2013 году. Торговал в основном акции, без плечей и только в лонг. Возможно поэтому рассказывать про эпичные заработки и более эпичные сливы нечего. Времени на это занятие практически не было, сделки нечастые. Все потрясения того времени типа марта 2014 прошли стороной. К более регулярной работе на рынке я приступил только в 2017 году.

Опыта торговли опционами у меня мало, поэтому отчеты будут сомнительного качества и полезности, но, согласно условиям конкурса, они должны быть.

Это отчет по экспирации июльской серии

Для практики я буду использовать опционы RI c ежемесячной экспирацией. Основная конструкция – спрэд. Комфортное количество, учитывая скромный размер моего счета, составляет 6 штук на каждую сторону. Допускаю, что в некоторых случаях я буду его увеличивать до 9. Счет выделен для опционной практики, пополнять его я не буду. Если деньги закончатся, значит опционами мне торговать не стоит. Положительным результатом буду считать доходность по итогам конкурса не менее 15% годовых.

Многие знают в чем заключается смысл этого понятия. Для тех кто не в курсе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82

«В культах карго проводятся ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше»

Мы как правило смеемся над этим невежеством. И совершенно зря. Поскольку сами не сильно далеко ушли от этого.

Если кто-то считает, что

• обязательно надо прочитать книги, которые читают миллиардеры.  
• обязательно надо посмотреть фильмы, которые читают миллиардеры.  
• очень важен режим дня, свойственный богатым
• исключительно полезно читать биографии великих людей
• и т.п.

то с большой вероятность вы поклонник карго-культа. В большей или меньшей степени. Просто островитяне читать/писать не умели, поэтому им приходилось делать что-то иное.
Но цивилизация развивается, мы продвинулись гораздо дальше. Теперь коробкой консервов жизнь не наладить. Ценности стали иными, поэтому и ритуалы стали не такими очевидными, но они никуда не делись.

Зашел спор что лучше: акции с дивидендами или без них.

Одни утверждают, что дивидендные акции хуже растут, другие что все в порядке, просто стоит по-иному считать.

Выскажу свое мнение.

Ответ лежит в плоскости того что вы считаете акцией. Немного рассуждений на эту тему я приводил тут https://smart-lab.ru/blog/530268.php

Рассмотрим ситуацию с позиции классики. Акция – это доля в компании.

Тогда, компания (а точней основные акционеры и ЛПР) которая не платит дивиденды, платит их мало и/или осуществляет байбек просто сбрасывает лишних пассажиров-собственников. С какой целью вопрос отдельный. Но экономически происходит именно это.

Пояснить? Хорошо

Возьмем классическую компанию, где один или группа основных акционеров владеют блокирующим пакетом.

Дивидендов мало или вообще не платят. Объяснение простое – компания развивается, ей нужны деньги на новые проекты и т.д. и т.п.

Внимательно смотрим что происходит с акционерами компании.

Непонятная для меня ситуация с текущим фьючерсом МТС MTSI-6.19(MTM9)

Примерно с 12/04 наблюдается устойчивая бэквордация

При этом размер дивиденда объявлен и дата закрытия реестра рекомендована советом директоров. Эта дата за пределами срока действия контракта.

Дата общего собрания утверждена, если предполагать, что дату закрытия реестра могут изменить на собрании (а могут-ли?), то не получится. Потребуется переносить дату собрания, что конечно не исключено. Северсталь давеча этот фокус делала, почему-бы МТС не повторить.

Какие еще могут быть разумные версии?

По следам топика https://smart-lab.ru/blog/534963.php

В топике Тимофей озвучил принципы, согласно которым были выработаны правила. Судя по регулярно возникающим спорным ситуациям (с точки зрения пользователей), что-то в этих правилах не так. Порассуждаем на эту тему.

Принципы — это хорошо. Мало найдется трейдеров, которые будут оспаривать принцип, согласно которому главное дешево купить и дорого продать. Я обеими руками за все хорошее и против всего плохого. А еще за мир во всем мире. Но когда начинается процесс перевода принципов в простые и, что важнее, доступные для соблюдения правила появляются проблемы. Пройдем по пунктам.

1.Польза.  Чтобы была польза мнений должно быть много. Разных. Авторы пишут про всякое и это хорошо. Чем больше разных мнений и по разным вопросам, тем выше шансы встретить что-то достойное, полезное именно для себя. Толковую идею можно встретить в обсуждении темы крайне далекой от рыночной.

Вывод прост. Никто, в том числе администрация или модератор не знает полезно написанное кому-то или нет. Брать на себя смелость суждения об этом – это претензия на некую исключительность. Не слишком ли тяжкая ноша будет?