Начало тут:
http://smart-lab.ru/blog/301051.php
Продолжение тут:
http://smart-lab.ru/blog/301952.php
Сделка завершена. Самое время подвести некоторые итоги:
1. Акция таки закрылась внутри планируемого коридора. Я рассчитывал на 510-470, по факту имеем 475,94 на момент закрытия пятницы. Т.е. прогноз вроде бы и оправдался, но как в том анекдоте: «угадал точку входа, но не угадал направление».
![Опционы на Америке. CMG. Часть III и последняя. Опционы на Америке. CMG. Часть III и последняя.](/uploads/images/03/60/54/2016/01/18/f3a1c1.png)
2. Ожидаемая волатильность была продана 29.12 на уровне 0.48, 15.01 она торговалась по 0,55. Здесь за качество прогноза порадоваться не получается.
Итог по сделке: Опцион истек вне денег, вся полученная премия капнулась в наши потные от страха рученки. Последних 10 хеджирующих акций закрыто лимитником по 475.25 минут за 20 до закрытия рынка.
В деньгах получилось вот что: 9300 USD — премия, убыток от хеджирующих операций 6512,73 USD. Прибыль позиции 2787,28 без учета комиссии за 17 дней. На первоначальное БП это составило 3,98% или 85,49% годовых. С одной стороны — результат так себе, в дневнике есть сделки с доходностью значительно выше — но это случайности верности прогноза, а не регулярный результат. С другой стороны, торговля чисто базой — акцией, с такой волатильностью — это верный путь к ведрам валерьянки на ночь.
Мораль сей басни такова: не ограничивайте свой кругозор только базой, инструменты срочного рынка дают отличные возможности для получения дохода даже в том случае, когда прогноз оказался неверным.