Может конечно новость устарела, но я об этом узнал только сегодня, поэтому напишу, может кто не знает:
В соответствии с решением Банка России о функционировании платежной системы 6 и 8 января 2014 года исполнительные органы Московской Биржи определили следующий регламент работы Фондового, Валютного и Срочного рынков на период с 30 декабря 2013 года по 8 января 2014 года:

• 30 декабря 2013 года торги проводятся в обычном режиме
• 31 декабря 2013 года является неторговым днем
• 1-5 января и 7 января 2014 года — нерабочие праздничные дни
• 6 и 8 января 2014 года торги на Фондовом и Срочном рынках проходят в обычном режиме. На Валютном рынке не будут заключаться сделки TOD.

Расчеты по сделкам, заключенным на Фондовом рынке в режиме Т+2, будут производиться на второй рабочий день.
 

 
 
 

Добрый день! Обращаюсь к обитатаелям смарт-лаба так как в инэте по этому вопросу мало информации, вопрос: какие комиссии и их размер есть на ФОРТСе?
В Инэте нашел что на ФОРТСе три комисии: брокера, биржи и так называемый сбор за транзакции, еще я прочел что есть какой-то сбор который гасится за счет короткой позиции.
Распишите пожалуйсто на примере: у меня 100000 я хочу открыть длинную позу с 3 плечом внутри дня без переноса позы, сколько денег я отдам в виде комисии за эту позу.

Внимание!!! Граждане технари, в Сбербанке на 5 минутной карте нарисовалось перевернутое блюдце, всех желающих шортануть ВЕЛКАМ 

Что это было в ГазПроме? 
В первой пятиминутке резко и быстро проваливают цену на больших объемах, а затем также быстро откупают этот провал... 
Мое мнение: что кто-то, видя стопы большенства участников решил набрать позу за счет других, а это чистейшей воды манипуляция. 
Кто что думает по этому поводу? Прав я или нет? Если я прав как ткнуть носом в это место ФСФР?

Уважаемые управляющие подскажите по каким числам к Вам приходят пенсионные деньги? 

Этим своим постом хотел бы подтвердить истину которую говорит в своем видеоблоге Дмитрий Черемушкин об ошибках трейдеров.
Не далее как сегодня по моей системе одновременно пришли два сигнала на продажу акций ГазПрома и Сбербанка. На продажу Сбера сигнал пришел довольно сильный, а по ГП не то чтобы уж совсем сильный, но и не то чтобы слабый и я решил его проверить, пока я проверял этот сигнал по ГП, сбер уже ускакал вниз на приличную величину, превышающий уровень моего проскальзования. Я, в это время, убедившись что да, сигнал по ГП есть, шорчу его и в это самое время вижу что по Сберу, уже всё, поезд ушел и я так и не смог забежать в последний вагон. Это вторая ошибка трейдера, о которых говорит Дмитрий, что не получится совершать все сделки по системе и знаете что самое интересное, пропускать убыточные сделки вы не будете, а вот прибыльные это Да. Как я с этим борюсь? Я подсчитываю две величины: первая — это прибыль которую я бы получил четко следуя по системе и вторая — реальная прибыль. Это помогает понять сколько ты проигрываешь или выигрываешь у системы и как бы бороться и пытаться обгонять прибыль системную. Возвращаясь к описанному выше примеру, хочется публично сделать работу над ошибками. Что надо было сделать в той ситуации? Надо было сразу как появился сильный сигнал по сберу входить в шорт, затем проверить ГП. Вроде бы как очевидный вывод, но это понимаешь только не заработав неплохие деньги.  

По моему субъективному мнению эта статья на все времена, так как спор между тем кто считает рынок эффективным и между тем кто считает его не эффективным есть всегда.

Теории портфельных инвестиций и поведенческих финансов изучают одну и ту же проблематику — действия инвесторов на финансовых рынках — с разных точек зрения. Проще всего разницу двух подходов можно объяснить так: портфельная теория  рассматривает рынки в условиях идеального мира, а поведенческие финансы — в реальности. Глубокое понимание аргументов той и другой модели может сильно продвинуть инвестора в изучении рыночных процессов и принятии верных инвестиционных решений.

Современная портфельная теория

Базовые положения этой теории быль заложены в начале 1960-х, когда американский экономист Юджин Фама предложил гипотезу эффективных рынков. Согласно ей, финансовые рынки эффективны, все участники рынка принимают исключительно рациональные решения, они умны, проницательны и в равной степени информированы.
Последователи этой теории нередко расширяют ее постулатом о том, что средний рост фондового рынка составляет около 8% в год, и превысить эту доходность невероятно сложно. К теории не подкопаешься, однако в биржевой практике случаются и прямо противоположные вещи.


( Читать дальше )

ГазПром остановился на уровне 120 и судя по всему к чему-то готовится…  Основываясь на своем предыдущем опыте могу твердо заявить что он готовится пойти: ВВЕРХ или ВНИЗ.
Исходя из теории эффективности рынков, вероятность пойти в одну из сторон сотовляет 50%, НО давайте посмотрим чего ждут большенство аналистов и трейдеров…  это ОТСКОКА, также нам известно что большенство всегда проигрывает, поэтому, буть я на месте кукла-киллера, я бы постоял на уровне 120, давая всем желающим закупиться, а потом как бы грохнул всех одним выстрелом, собирая при этом стопы набирая таким образом позу.