Отдохнул замечательно, приезжаю, а у вас тут самое интересное начинается.
Сегодня зашел в шорт РИ по 135050 (стоп тек. 138400) и лонг бакса по 32757 (стоп 32.4). Если не отскочим по ММВБ выше 1392, то вечером перекрываю портфель акций шортом фьюча ММВБ.

UPD в качестве временного хеджа из-за далекого стопа купил 5 коллов 145, продал 5 путов 120, август. На пробу)

UPD 2 шорт MIX в конце сессии для хеджа портфеля акций. Первая сделка по системе №1.

UPD 3 закрыл спред на опционов с общим убытком ~1000 пп. Свою задачу он выполнил. Возможно, на 128 надо было подхеджироваться, но хватит пока отсебятины. При отскоке в среду на 132 стоп стоит на 134.

Закрыл все позиции на ФОРТС в среду на вечерке, потому что концовка недели обещала быть непредсказуемой, а позицию держать на следующей неделе не смог бы. По системе выход по трейлингу был бы сегодня днем из фРТС. Остался непокрытый портфель акций на 70% депо, который в лонге по системе, стоп не ставлю (до него где-то 5% счас).

К ранее пришедшим 11 рублям от БСПб на этой неделе капнули дивы от Магнита (2011 и 1кв) на 43 рубля и Сбербанка (400 рублей). Основные выплаты впереди, но суммарно они тянут не более чем на 3% от счета, пожалуй.



В графике доходности сделал динамичный подсчет вместо подсчета относительно начальной суммы. А то сравнение с индексом ММВБ теряет наглядность — относительно капитала на февраль у меня под 50% доход.

Всё, улетел в Испанию))

Вот думал написать сегодня обзорный пост, но такой день выдался замечательный, что пока глобально не думается))

Доходность счета за месяц (+10%) и квартал (+30%) выше ожиданий. Таким образом, я вышел на планируемый на 1 июля размер счета, ничего не довнося, и со спокойной душой могу тратить бабло на отпуск в Барселоне)



Вчера почти заскочил в шорт по фРТС, можно сказать повезло, до сигнала оставалось несколько пунктов, сегодня с полудня в лонге фРТС и шорте бакса. Плюс к этому портфель акций, в который 28.06 добавлены преф. акции Татнефти. Кстати, на их стенде на «Нефтегазе» сегодня под конец дня никого не было, в отличии от соседней «Башнефти», понятно, что день разгрузочный, но все равно не дело. Забавляли радиообъявления РН об их передовых технологиях и гордости России. При этом стенд у них очень симпатичный. Но я что-то отвлекся.

( Читать дальше )

Ну что, второй квартал подходит к концу, в пятницу подведу его итоги.

Пересмотрел еще раз в экселе эквити систем, которые торгую.

Стратегия 1, спот) Главный косяк, считаю, то, что в этом квартале портфель акций торговал по buy&hold, в то время, как простейший МА-шный фильтр позволяет значительно увеличить эффективность. Поскольку каждый раз распродавать портфель я не собираюсь, буду перекрываться фьючерсами на индекс ММВБ. По иронии, только вчера фильтр показал среднесрочный лонг, так что ничего не делаю, и продолжаю держать, пока не покажет шорт. Таймфрейм — дневки. Оттестировал с 2007, продлил до 2003 — все ок. На ровном росте по сути тот же b&h.

Стратегия 2, тренд фРИ) Тут я думал над плечами. Сейчас торгую позиции около 90% депозита, после раскрутки его раза в 4 планировал снизить до 50%. Благодаря замене b&h на b&h с фильтром просадки по портфелю стали сильно меньше, поэтому рабочее плечо до нового года будет 90%, потом в долгосроке — 75%.

( Читать дальше )

Неделя с довольно дикими колебаниями баланса в плюс-минус внутри завершилась почти в нуле. ММВБ -2%, так что норм. Профит от спайка на баксе в четверг учтен в цене открытой сделки (указана лучшая по сравнению с реальной на величину профита цена). Из косяков — поздно вылез из шорта бакса, пропустил сигнал, потом протупил психологически.

Позиция шорт по фРТС и лонг по баксу.

Вот о чем сегодня подумалось.

Если вспоминать пирамиду потребностей Маслоу, то довольно высоко (5я из 7ми?) стоит потребность в признании успехов/престиже и т.п. Соответственно удовлетворение этой потребности, как правило, возложено на рабочую деятельность человека.

Поскольку потребность в признании и профессиональном успехе высока (про комплекс неполноценности для простоты умолчу), человек начинает проецировать деятельность на свою личность. Типа «я — это то, что я делаю.» Поэтому человек начинает рационализировать свою деятельность. Должен же он понять, что же он такое есть.

Так вот: в трейдинге подобное проецирование не имеет смысла, на мой взгляд. Насыщая рынок красками, усложняя, приписывая свойства, которые не понимаешь и неверно интерпретируешь, придумывая кукла и т.д. — ты замыливаешь саму цель — извлечение прибыли.

Каждый хочет показать, что он хорош, умен, силен, что он входит в 5% зарабатывающих. И, сталкиваясь с такой хаотичной системой, как рынок, по большому счету можно пойти двумя путями.

( Читать дальше )

К прискорбию, хочу сообщить, что на этой неделе я попался на удочку медведей, которые заманили меня в лонг. Подробнее товарищ все расписал вот тут очень грамотно. И эти медведи хитроумно отсыпали мне месячную норму прибыли. Подозрительно это все, похоже я купился и буду сидеть с лонгом, ведь до стопа уже 3 тысячи пунктов. Надеюсь, их атака будет не особенно жуткая, без падения до планки и я смогу закрыться до наступления маржин-колла. В общем, буду настороже.

По акциям позиции не изменились. Мечел приятно удивил сегодня, конечно.
По срочному рынку лонг фРТС с 6.12 перекинут на 9.12. В пятницу открыт шорт по баксорублю по 32980 на примерно 150% депо с довольно коротким стопом (сейчас на 33.10). Скриншот сделок на срочке и динамику счета прилагаю ниже.

Странная неделя. Чисто психологически. За сегодня потерял порядка 5% (в моменте было 8%). При этом самое забавное, что неделя в минусе чисто символическом, т.к. эта сумма была заработана в начале недели в продолжение, видимо, майского везения. Легко пришло, легко ушло, но нервишки потрепал и из шорта по баксу вышел с запозданием в 7 копеек, что не есть гуд. Плечи, конечно, большие — всё сразу смотрело в лонг — мог сделать за неделю 10%, мог 0. Вышло ноль.

Буду считать это платой за то, что все так получилось в мае. И надеюсь, что такие моменты и просадки в 10% от депозита будут моими единственными жалобами на смарт-лабе, и я никогда не выйду на главную страницу, заработав 51 плюсик с темой «Ну вот и я слился!((» Аминь :)

Добавил банковский депозит к счету. Теперь это уже не трейдинг, а полноценное управление капиталом с вложениями с разной степенью риска.
По позам: шорт бакса закрыт с прибылью ок. 1%, открыт лонг по фРТС на 90% депо.

( Читать дальше )

+19.9% по сравнению с концом прошлого месяца.

Месяц получился совершенно потрясающим, конечно. Психологически стараюсь подготовиться к последующему боковику эквити) При ориентированной на рост стратегии я не ожидал, что так здорово отработается падение и словится большая часть движений по баксу и фРТС. У рынка был мой темп, в общем.

При консервативном ММ и плече в 1.5 раза большем, чем я планировал использовать после раскрутки депо (1.5х депо для позы по USD и 0.8х депо для позы по фРТС; буду сидеть на нем до конца года) на падающем рынке заработал 4х-месячную норму.



По позициям — сегодня прошляпил вход в шорт в фРТС по 126К (был занят на работе), если дадут возможность — зайду на отскоке. По баксу хотелось закрыть сделку на планке) Пока стоп стоит на 32.76. Докупил Белон на 80% позы 2й из 3х ступенью.

Товарищи, у меня одного сегодня глючит весь день Альфа-Директ?
Не отображаются стаканы и графики не обновляются.