Источник в smart-lab.ru/blog/624163.php
Картинка в заголовке статьи не имеет отношения к последующему её содержанию. И к реальности — тоже. Изображение зайца на спине лыжника нереалистично — расстояние от него до лыжницы более 1 м: даже у такого неправдоподобно большого зайца не может быть такого длинного уха, что оно оказалось перед головой лыжницы.

Но история со старым профессором, увы, — типичное шарлатанство. Нечётко поставленный вопрос позволяет шарлатану манипулировать аудиторией, поворачивая обсуждение такого вопроса в любую сторону. Вот его лекция по личному тайм-менеджменту.
"… он вынул из-под стола большую пустую стеклянную вазу, которую затем заполнил теннисными мячами.… он спросил слушателей, заполнена ли ваза.
Все… ответили «Да!», после чего профессор… спросил «Вы уверены?»… Затем он… начал сыпать песок в вазу.… он снова спросил..." и т.д.
«После этого он задал… другой вопрос: «Чему нас учит эта простая демонстрация?»».

Когда наивные слушатели предположили, что самый плотный рабочий день можно ещё уплотнить, если не лениться, профессор изрёк, что на самом деле важна очерёдность. Если начать заполнение  вазы с песка или дня с массы рутинных дел, нечто большее станет неосуществимо.

( Читать дальше )

Как-то будучи в Сочи, случился шторм и купаться запретили. Причём рассказывали страшилки, что в такие шторма выбраться из воды на берег невозможно из-за обратной волны. И что одного мужика спасатель вытащил, только обвязавшись тросом. И оба страшно ободрались, когда их вытягивали.

Но я присмотрелся, что некоторые волны выше других. И бывает так, что за одной высокой идёт другая ещё выше. И я понял, что никакой спасатель не нужен, а вот такая вторая высокая вытащит на берег так далеко, что никакой обратный поток не возьмёт.
Как задумано — так и сделано. Накупался и выбрался назад на берег как на такси.

Нам сообщили, что "Простейшая трендследящая система уверенно обходит по доходности фондовые индексы США". smart-lab.ru/blog/620479.php
И далее «Будет ли работать система на отдельных акциях? Нет. Компании рождаются и умирают, проходя через естественные… бизнес-циклы. Индексы же — «вечны».
Понимаем так, что надо играть в индексы. На ММВБ есть индекс ММВБ, а чтобы его продавать и покупать фьючерс MIX.
Чтобы не заморачиваться отдельными 3-х-месячными контрактами, используем историю торгов „склеенного“ фьючерса — 98 месяцев с сентября 2011 по октябрь 2019  .
Комиссия брокера 4 руб на сделку, проскальзывание 0.01% от объёма сделки. Покупаем и продаём всегда 1 контракт.
Код C# в WealthLab'е действительно прост.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class TurnOnClose: WealthScript {
  protected override void Execute()    {
    for (int bar = 1; bar < Bars.Count; bar++) {
      if (Close[bar] > Close[bar-1]) {
        if (IsLastPositionActive &&
            LastPosition.PositionType != PositionType.Long)
          ExitAtClose (bar, LastPosition);
        if (! IsLastPositionActive)
          BuyAtClose (bar);
      } else if (Close[bar] < Close[bar-1]) {
        if (IsLastPositionActive &&
            LastPosition.PositionType != PositionType.Short)
          ExitAtClose (bar, LastPosition);
        if (! IsLastPositionActive)
          ShortAtClose (bar);
      }
    } // for (int bar
  } // Execute()
} // class TurnOnClose
} // namespace WealthLab.Strategies

Но график прибыли разочаровывает

( Читать дальше )

По goldenfront.ru/articles/view/velikaya-depressiya-1873-1896-gg/ «Великая депрессия» 1873-1896 гг

Чтобы отмазать ФРС от «Великой депрессии» 1930-х, либералы ссылаются, что кризисы были в XIX веке и до ФРС.
Чтобы пресечь всякое враньё о кризисах, следует знать, что единственная причина финансовых кризисов — частичное обеспечение банковских счетов. Это позволяет банкам наводнять экономику потоками дармовых денег «из воздуха» без оглядки на какой бы то ни было «золотой стандарт». Единственное, что удерживало банки от крайностей, — страх банкротства. С появлением ФРС этот страх исчез.

В чём либеральная лажа о «кризисах» до ФРС? На самом деле эти «кризисы» не шли дальше финансовой сферы и разрешались очень быстро. Лопались банки, больше всех вложившиеся в нерациональное производство, и закрывалось само это производство. Но реальное общее производство продолжало расти! И тогдашняя настоящая дефляция снижала не только уровень цен, но и уровень зарплат, что умеряло безработицу без безумных общественных работ.

( Читать дальше )

СССР убили дешёвая нефть и борьба с водкой.
Сейчас в РФ дешёвая нефть и борьба с гриппом.

Конечно и нефть, и административные извращения — только последняя соломинка, переломившая спину верблюда.
Причина застоя в СССР и нового застоя в РФ одна и та же — отсутствие конкуренто-способной обрабатывающей промышленности (ОП). Без развитой ОП экономика неустойчива, как человек на одной ноге. Эффективность экономике даёт только взаимо-поддержка всех предприятий и отраслей — синергетический эффект.

Россия 70 лет держала священной книгой «Капитал» Карла Маркса и вот уж 30 лет молится на «Богатство народов» апостола либерализма Адама Смита.
Ни в одной из этик книг и ни в одном курсе «Экономикс» по заветам А.Смита нет ни слова, как в отсталой стране завести конкуренто-спсобную ОП.
А ведь такие книге есть. Их немного, и либералы делают вид, что их не существует. Эти книги на истории мировой экономик показывают, что все ныне развитые страны выходили из отсталости по одной экономической программе — активной промышленной политике государства.

( Читать дальше )

Потому что у российской элиты на глазах те же либеральные шоры.
В рамках либерализма невозможно развеять всеобщее убеждение, что Россия сказочно богата, а россияне беднее немцев потому что их обкрадывают.
Либералы рассматривают экономику как процесс купли-продажи. Отраслевая структура экономики, роль обрабатывающей промышленности (ОП) игнорируется. Между тем в отсталой стране, какова ныне Россия, производительность труда начинается с массового машинного производства. Из-за свёртывания в 90-х почти всей отсталой советской ОП производительность труда в России почти в 5 раз меньше Германии.

Чтобы оспорить Навального, достаточно указать, что каждый россиянин производит материальных благ в СРЕДНЕМ в 5 раз меньше немца. И самый хитрый вор не украдёт того, что россиянин не произвёл. Самая справедливая делёжка ВВП не сделает россиянина богаче немца.

Но тогда надо признать, что именно либеральная экономическая политика правительства РФ угробила ОП в России. При свободе внешней торговли в отсталой стране подавляющая конкуренция мировых лидеров душит отечественную ОП в зародыше.

( Читать дальше )

Открывая позицию в дальнем и ближнем фьючерсах на один и тот же актив неплохо иметь перед глазами график их разности. И Quik средствами QLua предлагает такую возможность.

Код довольно прост:

— Складывает Value графиков GraphId1 и GraphId2
— При запуске на загрузке Quik'а работает код предыдущей загрузки
— с последними свойствами, полученными из кода или интерактивно.
— При запуске старые бары графика данных сканируются дважды,
— только если есть подключение к серверу.
— При смене тайм-фрейма старые бары сканируются только единожды.
— При загрузке Quik'а первый скан до подключения к серверу.
CandlesOK = true
Settings = { — После смены тайм-фрейма нужно интерактивное подтверждение
  Name      = "_Add"
  ,GraphId1 = «Tag-1» — Перезадать оба после первой загрузки.
  ,GraphId2 = «Tag-2» — Сохраняются при последующих запусках.
  ,Factor1  = 1       — Для GraphId1
  ,Factor2  = 1       — Для GraphId2
  ,Base1    = 0       — Для GraphId1
  ,Base2    = 0       — Для GraphId2
  ,Value    = «close»
  ,line = { — Исчезает прогррамный доступ после 1-го интерактивного изменения
    {Name = «close»
    ,Color = RGB(255,255,0) — Жёлтый
    ,Type = TYPE_HISTOGRAM — POINT, LINE, DASH, DOT, HISTOGRAM,
    ,Width = 2}            — TRIANGLE_UP, TRIANGLE_DOWN.
  }
}
function Init()
  local s = «Indicator _Add:»
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId1"
  end
  if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
    CandlesOK = false
    s = s .."\n  invalid GraphId2"
  end
  if not CandlesOK then message (s) end
  return #Settings.line
end — Init()

function OnCalculate (index)
  if index == 1 then
    CandlesOK = true
    if 0 == getNumCandles (Settings.GraphId1) or
       0 == getNumCandles (Settings.GraphId2) then
      CandlesOK = false
    end
    --[[message («Settings.Value »… tostring (Settings.Value)
      .."\nSettings.line "… tostring (Settings.line)
      .."\nCandlesOK  "… tostring (CandlesOK))--]]
    if Settings.Value ~= «open» and Settings.Value ~= «high» and
       Settings.Value ~= «low»  and Settings.Value ~= «close» then
      Settings.Value = «close»
      message («Indicator _Add: Value must be open/high/low/close»)
    end
  end
  if not CandlesOK then return nil end
  local candle1 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId1, 0, index-1, 1))[0]
  local candle2 = (getCandlesByIndex (Settings.GraphId2, 0, index-1, 1))[0]
  local val1 = candle1[Settings.Value]
  local val2 = candle2[Settings.Value]
  — Результат return res == 0 and nil or res всегда 0 при res == 0
  if val1 == 0 or val2 == 0 then return nil end
  return (val1 + Settings.Base1) * Settings.Factor1
    + (val2 + Settings.Base2) * Settings.Factor2
end — OnCalculate()

Чтобы шортить с открытыми глазами, каждый может смастерить себе в Quik'е на QLua простую таблицу.
Раз в секунду в заголовке таблицы меняется текущее значение базы. В скобках показан интервал значений (фиксированный) для колонки strike, чтобы выбирать в таблицу страйки с таким процентным отношением к базе на момент генерации таблицы. Суффикс опциона указан в заголовке перед текущим временем.
Колонка strike формируется единовременно при генерации таблицы. Остальные обновляются каждую секунду.
Колонка strike% показывает процентное отношение страйка к текущей базе.
В колонках vola и theor указаны волатильность и теорцена опциона.
Колонка base% показывает процентное отношение теорцены к текущей базе.
Колонка value показывает рублёвый объём теорцены.
Колонка margin показывает ГО на шорт опциона.
Колонка year% показывает процентное отношение value к margin,  отнесённое на 365 дней.
В контекстном меню таблицы одна команда — перерасчёт с новой базой, опционом и интервалом страйков.
Для меня главное — strike% и year%.