В скриптах напрямую доступны все данные Quik'а, кроме греков с доски опционов. Но есть возможность рассчитывать их по формуле Блэка-Шоулза, исходя из доступных значений базы, страйка, дюрации и волатильности.
Чтобы удостовериться в совпадении греков с доски и расчётных, пришлось в скрипте отваять на Lua C API сервер DDE для приёма экспорта от доски опционов. И вот картинка

Разница в самом главном Греке — Дельте — менее 1%.
Через Lua в Quik'е доступны все возможности Windows.

local Titles, Entries, Desk = {}, {}, {}
local Wn1_Hndl
local Wn1_Field1, Wn1_Field2, Wn1_Field3, Wn1_Field4, Wn1_Field5
   = "Код CALL", "Страйк", "Дельта CALL", "Дельта расч", "Теор. расч"
   
function OnInit (scriptPath)
  qu = require ("QuikUtil(qu)") -- qc, lu, tu
  blk = require ("BlackScholes(blk)")
  glb_ScriptDir, glb_ScriptName = lu.SplitPath (scriptPath)
  message (glb_ScriptName .." started")
  server = require ("OptionDesk")
end -- OnInit()

function OnStop (signal)
  if Wn1_Hndl then DestroyTable (Wn1_Hndl) end
  StopFlag = true
  return 1000 -- 1 sec
end

local function ShowWin (cols)
  for k = 1, #Desk do
    local calCode = Desk[k][Entries[Wn1_Field1]]
    if calCode:sub (3,3) == "0" then
      calCode = calCode:sub (1,2) .

( Читать дальше )

Как-то зашла речь smart-lab.ru/blog/961365.php
хорош Quik или плох.

Replikant_mih, последнюю мою систему Квик просто физически не потянул, хотя вся его задача была, это трансляция данных и получение заявок. До заявок дело не дошло.))
3Qu Сегодня в 00:28

3Qu, использовать события типа On-Anything для чего-то, кроме table.sinsert() — очень плохая идея. Никаких ДЛЛ в событиях! Эти события — в главном потоке Квика.
Для обработки данных из таблицы следует использовать table.sremove() в  функции main(). Например в цикле через wait (1) или wait(100) — тыщу или 10 раз в секунду. И очищать накопления в  таблице одним махом.
Rostislav Kudryashov Сегодня в 01:02

Rostislav Kudryashov, про main я в курсе. С другой стороны, что отдать в main, что сразу в ДЛЛ — время практически одинаковое (еще неизвестно, куда быстрее)). Дальше по любому асинхронно.
Кстати, и через main не тянет. Даже с пропусками части значений.
Квик, кстати, не виснет, с виду все нормально, время сервера начинает отставать от реала. Как вам данные 5-ти минутной давности?))

( Читать дальше )

Обезличенные сделки в Quik'е содержат информацию о направлении сделок — Buy и Sell. Теоретически, это даёт дополнительные возможности прогноза движения цены. На практике дело сразу упирается в громадный объём этих тиковых данных и недоступность их во всех широко известных источниках.
Запрос «smart-lab Обезличенные сделки» в Яндексе даёт подборку
smart-lab.ru/blog/583818.php?ysclid=l5rmqam0or156053926
smart-lab.ru/tag/%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8/?ysclid=l5rmr8efkg459101185
Разговоры сводятся к откачивание данных из Quik'а с помощью QLua и манипуляциям в Excel. Подход беспомощный и бесперспективный.

Во-первых, держать Quik включённым целый день только для получения данных по обезличенным сделкам впрок, для дальнейшего анализа — испытание терпения, немногим по силам. Ведь для реалистичности тестирования нужны данные за много дней.
Во-вторых,  объёмы данных за один торговый день — сотни тысяч записей, до полутора миллиона и более. Никакой Excel или Python не справятся. Выход в использовании источника с готовыми данными и эффективного средства программирования вроде C++, C# или Java.

( Читать дальше )

Залезаем на Финам и скачиваем историю индекса Дау-Джонса тикер D&J-IND
www.finam.ru/profile/mirovye-indeksy/d-j-ind/export/?market=6&em=91&token=&code=DJI&apply=0&df=13&mf=8&yf=2021&from=13.09.2021&dt=13&mt=8&yt=2021&to=13.09.2021&p=7&f=DJI_210913_210913&e=.txt&cn=DJI&dtf=1&tmf=1&MSOR=1&mstime=on&mstimever=1&sep=1&sep2=1&datf=1&at=1
Рост от 7651 до 35516.6 — в 4.697 раза.

Затем скачиваем «Курс рубля. USDRUB курс ЦБ» тикер USDCB
www.finam.ru/profile/kurs-rublya/usd-from-cb/export/?market=41&em=82485&token=03AGdBq26IJk6CztMjcUSh-HSEeCSnKqkyT4jKDa6_TRojZmdiXBAWUFTnHAjf8IoYvsI9W7MBFa2OzcIS9In75k55ReIhxIdMMWP4JNHDi1Io4Ry7qY0F4ZUO9H62M-P3dA_P0Noo2Zyx14Gq9uLNKVBye6PEbGMi9nTdOVnQLLdikrqG0YiS8ywMR6__e0Isc5QyyxOfni7PGoqibw4o1QLNDV-DxbQrN9ZN-qswsG5U5-wSlKYLlI96ZkPKU7ZbHi92dV9pw5CEaQIqJaYP2NlhMmXtwiUpVkXFcSrI_3DS_TxZwovaitoqSCo-K_7wXhpFwj-mM4tDcFJH6ld0rHV6QoCbVZZv_nRVYpEEN3t34by4IPO3LoWBoACzBlLUTxN99HLEL6K5eegZNdJ3yVztZmFLzxKIi9Tm9UD6W3-7QVDQGFMK1kXrfHJRQeul6omvIQm9TR-B&code=USDCB&apply=0&df=1&mf=8&yf=1997&from=01.09.1997&dt=13&mt=7&yt=2021&to=13.08.2021&p=8&f=USDCB_970901_210813&e=.csv&cn=USDCB&dtf=1&tmf=1&MSOR=0&mstime=on&mstimever=1&sep=3&sep2=1&datf=1&at=1
Рост от 5.832 (деноминировано) до 73.47 руб/длр — в 12.60 раза.
Перемножаем и получаем рост Дау-Джонса в рублях за 24 года в 58.19 раза.

Мой Quik показывает индекс ММВБ IMOEX на недельном тайм-фрейме от 100 в начале сентября 1997 до 3856.76 на 15.09.2021 — в 38.57 раза.

( Читать дальше )