Спасибо за идею. +16%

Фьючерс должен быть дороже акций на ставку ЦБ до экспирации, но с вычетом дивиденды*0,87 (налог на дивы 13%). Это значит, что при текущей цене Сбербанка 323, «нулевая» цена сентябрьского фьючерса 30276. Ну упадет Сбер ниже 294,03 (33.3*0,87=28,97) после отсечки или не упадет — это сложный вопрос. Если вырастет выше, то шорт фьючерса по 30276 — убыток принесет, а если упадет ниже указанной цены, то прибыль.

Volk s LENINA st., 72 дня до экспирации.
Около 20%.
Считаем ведь от 323.
В акциях Сбера это наблюдается обычно.
В прошлый раз, кстати, когда было повышение с 13 до 15, фьючерс Сбера опережающими темпами это показывал

Дюша Метелкин, если так считать то это как б в два раза выше безрисковой ставки. 30% годовых против 15%. В любом случае после позитива который был в Сбере пару недель назад это надбавка еще не ушла

Кто что думает на этот счет !?)

классная провокация !!!

Ну мне в принципе не трудно повторить в миллионный раз
Нет, 13 рублей — это не ожидания о закрытии гэпа.
Это примерный размер безрисковой ставки за 2 с небольшим месяца, на которые отсрочено получение (или продажа) акций по данному фьючерсу.