К большому моему сюрпризу, индикатор — фильтр, построенный хотя и на сравнительно сложном математическом аппарате, но имея единственным входом сравнительно простую входную последовательность данных (цена дневного закрытия), показал потрясающие результаты по перформансу, превзойдя ин-хауз квалификационную норму прибыли для системы, которая требуется для  внедрения в реал, в более чем два раза.


Трендовик, Н дней. Сэмл 2,8К трейдов. Шарп без проскальзывания 2.6, с проскальзыванием 2.15. Инджой. :)