перепост

Анализ тиковых данных – 6 декабря 2012 г.
Проблема – чем популярнее становятся системы автоследования, тем чаще ко мне обращаются потенциальные подписчики на сигналы с вопросами о проскальзывании. Всех пугает возможность сильной разницы результатов управляющего и инвестора не в пользу последнего. Обусловлено это тем, что задержка, хоть и минимальная, при поставке сигнала подписчику — есть и, вроде как, это не может не найти отражение на итоговых результатах.
Цель анализа – немного прояснить ситуацию относительно того, сильно ли могут различаться результаты торгов управляющего от следующих за его сигналами инвесторов, учитывая возможность задержки поставки сигнала.
Предпосылки:

• Для получения наиболее точной оценки разница рассматривается в течение одного торгового дня раз в минуту;
• Внутри каждой минуты торгового дня рассматривается выбранные случайным образом каждая 40я и 43яя секунды с предположением, что на 40й секунде в сделку заходит управляющий, а на 43й, следующий за ним – инвестор;
• В рамках секунды берется усредненное значение по тиковым данным с округлением в меньшую сторону до числа, кратного 10;
• Размеры счетов управляющего и инвестора рассматривается в рамках 300 тыс. рублей;
• В модели один управляющий и один инвестор;
• Рассматривается срочный рынок FORTS, инструмент – Фьючерс на индекс РТС, т.к. по данному активу предложено много стратегий со стороны управляющих.

( Читать дальше )

на правах рекламы))
2012-11-14
Торгуйте рублем в AForex! С 14 ноября мы предоставляем своим клиентам возможность торговать новыми валютными парами с участием российского рубля при поддержке ОАО «Альфа-Банк».
Доллар США – рубль РФ, обозначение в МТ4 - USDRUB;
Евро – рубль РФ, обозначение в МТ4 — EURRUB,
а также бивалютной корзиной Центрального Банка РФ, состоящей на 55% из долларов США и на 45% из евро. Обозначение инструмента в МТ4 - BKTRUB.
Эта возможность появилась благодаря сотрудничеству AForex с ОАО «Альфа Банк» — крупнейшим частным банком России, главным маркет-мейкером на российском валютном рынке и основным мировым маркет-мейкером для российского рубля. Учитывая такой высокий статус Альфа банка, клиенты AForex получают возможность торговать валютой РФ круглосуточно и с наименьшими спредами.
Это важное событие становится еще одним шагом на пути развития партнерских отношений между AForex и ОАО «Альфа Банк», направленных на повышение качества обслуживания наших клиентов.
www.aforex.ru/forex-news/129 

 

вчера Мистер «Как-то так»  рассуждал о сантименте в моменте на основе простого количества заявок на покупку и продажу
я этим также пользуюсь
а так выглядит сейчас окно простого скрипта на qpile, рассчитывающего их отношение:
 

29 мая 2012 года состоялось заседание Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС. По итогам заседания участники Комитета рекомендовали менеджменту биржи синхронизировать торговый календарь рынков группы ММВБ-РТС с западными площадками, а также обсудили изменение параметров фьючерсных контрактов на индексы и параметры базового актива.
С целью синхронизации торгового календаря на рынках группы ММВБ-РТС с западными рынками, Комитет по срочному рынку ММВБ-РТС рекомендовал проводить торги на всех рынка Группы в случае если 1 или более выходных дней являются рабочими днями на биржах Великобритании и США. При этом, согласно рекомендации Комитета торги на рынках не будут проводиться в официальные праздничные дни — 1 и 7 января, 1 и 9 мая, 12 июня, 4 ноября.
Кроме того, участники Комитета по срочному рынку ММВБ-РТС поддержали предложение биржи использовать в качестве источника цен для расчета Индекса РТС цены, формирующиеся в секторе Основной рынок вместо секторов Classica и Standard фондового рынка. Также Комитет по срочному рынку рекомендовал изменить минимальный шаг цены по фьючерсным и опционным контрактам на индексы с 5 до 10 базисных пунктов. Планируется, что данные изменения будут реализованы после исполнения фьючерсных контрактов в июне и в сентябре 2012 года, соответственно.


( Читать дальше )

отсюда: http://www.fx4u.ru/user/12820-rafik07inboxru/page__tab__topics

технические сбои на vps все же случаются
например, недавно сеть одного из моих провайдеров подверглась серьезной ddos-атаке, работа торговых терминалов была нарушена.

как вариант защиты возможна такая схема:
— одновременная работа терминалов на 2х vps от разных провайдеров
— одинаковые magic у роботов
— уменьшенный в два раза рабочий лот

есть нюансы, но основная мысль — в случае технического сбоя позиция не остается без управления

неплохая статья Анатолия Уткина,
перепост с http://anatoly-utkin.livejournal.com/7040.html

О влиянии плечей на неопытных трейдеров23 февраля, 11:51
Для большинства не слишком искушенных трейдеров ценовые движения рынка представляют собой полностью случайное, броуновское движение. Почему это так, я попытался раскрыть здесь: http://www.2stocks.ru/utkin/?p=319. Если бы не было комиссий, то динамика счета такого трейдера также была бы броуновской, и он жил бы долго. При наличии комиссий происходит плавное сползание счета, то есть время на обучение ограничено. Но есть еще одна, очень существенная опасность для счета “броуновского” трейдера–это взятие плечей, и в настоящей статье я бы хотел пояснить существо этой проблемы.
ээДля моделирования ситуации возьмем случай вкладывания постоянной доли капитала. Тогда капитал после очередной сделки, s_next, выражается через капитал до этой сделки, s как s_next=s*(1+f*x/100), где f–доля вложенных средств, x–результат сделки на один лот. В этой простой формуле уже содержится ответ. Во-первых, следующий капитал–это предыдущий УМНОЖИТЬ на что-то. Поэтому если мы умножимся на ноль, то дальше капитал всегда будет нулем. Таким образом, критическим является вопрос о том, на что умножается капитал, то есть о величине (1+f*x/100). Ясно, что x не может быть слишком большим, по крайней мере, оно ограничено размером -100% (для лонга, по крайней мере). Поэтому для любых долей f, меньших единицы, множитель (1+f*x/100) всегда больше нуля, то есть на ноль при отсутствии плеча мы не умножимся никогда. Напротив, при f больших единицы (взятии плеча) существуют такие x, при которых множитель равен нулю. К примеру, при f=5 достаточно x=-20, чтобы капитал занулился. В общем-то, это очевидная вещь, но очевидные вещи надо повторять.


( Читать дальше )

Оказывается, что никаких знаний нахер не нужно, чтобы прибыльно торговать.
Просто нужно анализировать тот, актив, которым торгуешь!
И Фсё! ))
Читаем:






ссылок не даю,
ищите сами, да обрящете этот чудесный курс.
да, забыл сказать, что его рекомендует некий Сергей Змеев, оседлавший трех китов владелец заводов, газет, пароходов,
долларовый миллионер, инвестор, 10 лет торгует на фондовом рынке.
в общем, Змеев — это наш рассейский Бодо Шефер, а его слушаться надо.

перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )