Тоже кое-что могу.
Торговал опционами CALL на фьючерс РТС на страйке 135000. Они такие маленькие, ГО всего 1900 рублей на контракт. Зато быстро ходят.

Завтра продолжим.

Мне было нечего делать и я решил посмотреть объемы торгов на некоторых страйках в зависимости от движения базового актива. Визуально кажется, что в коллах больше торгуют. Под конец торговой сессии там какая-то движуха идет. 
Видно еще, что в 68 страйке на коллах прошел самый большой объем за последнее время как раз до последующего падения. Цена базового актива была около 66,5$. Кто-то удачно продал опционы.

Если кому интересно какая торговля по объемам в опционах на нефти, то примерно такая. :)

UPDATE: 
скриншоты скачать можно отсюда https://imgur.com/IRIeCtE https://imgur.com/Q2KPGcF






( Читать дальше )

Кто знает для чего ставят такие объемы нетипичные и цена все равно летит вниз?



( Читать дальше )

Очень грустно осознавать, что этот конкурс большой троллинг и жалкая попытка перейти на личности от одного из участников конкурса.

Увы, я уже подвергся критике за свои сделки в этом конкурсе, что якобы я использую ТА или что я не ведаю этого и на самом деле я деревня.
Одно из условий конкурса это публичность сделок, т.е. как-то объяснять раз в неделю, что ты сделал или делаешь. А так как из-за этой публичности троллинг и градус напряженности будет нарастать, то я не могу позволить дальше публично вести свои сделки.
Я не хочу дальше читать этот поток сознания про то, чего я не совершал. 

Итак, осознав, насколько же токсично сообщество конкурса даже из-за одного участника, я решил больше в нем не участвовать. Для меня это очень простое решение.

Всем удачи.

UPDATE:

А мог бы и полоснуть...

И говорили мне, что я поторопился, ну-ну, я вообще ничего не делал, чувак пришел в комменты, что-то ляпнул, потом придумал причину, обозвал зачем-то и занес в ЧС. Как можно на него обижаться? Его надо изучать в специальных заведениях.
Короче, токсиков добавилось в конкурсе. :)

P.S. если кто-то думает, что говоря про термин «токсичный» я имею ввиду «обиделся на кого-то» стоит сначала проконсультироваться со своим лечащим врачом (ну или посмотреть в словаре определения слов).

Вчера в четверг пришлось занести в сводную таблицу конкурса результат чуть хуже, чем был днем ранее, так как именно эта сумма была после клиринга. Все из-за того, что я набирал позицию в лонг по Si ниже 63600 и одновременно продавал опцион call на 63750 страйке. До экспирации оставалось пара часов, продавал где-то с 16 часов вечера, поэтому итоговый результат по этой продаже 520 рублей. Но длинная позиция по Si дала бумажный убыток, поэтому итоговая маржа показала минус и результат хуже планируемого. 

Скриншот из личного кабинета:

В пятницу с утра продавал набранную позицию по Si и вывел в общем результат по этому инструменты за выбранный период с начала конкурса в плюс.

Одновременно с этим продавал опцион call по нефти на все том же 69 страйке. До этого у меня был убыток уже в 20 пунктов по нему. В течение дня (в четверг) удалось заработать уже более 20 пунктов на продаже, но оказалось этого мало, чтобы выйти в плюс по этому инструменту, так как рубль укрепился с того момента. Поэтому продолжил продавать опцион call по нефти на 69 страйке в эту пятницу.

( Читать дальше )

С 3 июля начал торговать в конкурсе. Решил подвести промежуточный результат за первую неделю. Завтра экспирация и необходимо будет внести результаты в сводную таблицу конкурса.

А пока можно наблюдать скриншот из личного кабинета:

Пришлось закрыть позицию по продаже опциона в нефти на 69 страйке. В целом результат не очень получился, так как вчера еще мог с прибылью ее закрыть. Зато откупил проданный опцион на 55 страйке за 0,03$ при продаже в 0,34$. 

Убыток по RTS-09.19 произошел в результате моей ошибки. Буду над этим работать. Хотя в опционах по RTS удалось взять часть прибыли.
По Si ничего необычного. Сегодня какой-то неудачный день для меня, так как было +800 рублей, но просто не успел зафиксировать.

В целом ГО загружено обычно не более 10%.

Пока в поиске идей.

За выходные ничего не произошло, поэтому проданные путы по Ri чувствуют себя хорошо. Даже не знал, что всего за пару дней будет такая прибыль. Хоть там и 1 контракт по каждой позиции, но это круто.

Сегодня торговал фьючерсом на нефть и опционами на нефть.




Одновременно с этим покупал путы. Ну и еще в начале дня пытался купить, но вовремя вышел. Хотя в середине дня гипотетически они могли дать 100$. Снова начал покупать только вечером. :)



( Читать дальше )

Навеяно моим диалогом с KLoYH в одном из топиков. Думаю, что многие это и так знают. Но не будет лишним еще раз написать.

Итак, я взял котировки по нефти с 91 года по сегодня. Посчитал количество дневных свечей белых и черных, а также доджи. Затем вычислил вероятность появления каждой из них. В целом вероятность, как и планировал, около 50% для белых и черных.



Посчитал приращения цены закрытия от предыдущего дня. И сделал тоже самое.



( Читать дальше )

Сегодня были по одной сделке во фьючерсах Ri, Si, Br.

Открыл короткую позицию по опциону пут в Ri.



Пока ходил на бизнес-ланч вышла статистика и цены сдвинулись значительно. Ничего с этим не мог поделать. Слишком быстро все меняется, я не успеваю. :)

На выходные ухожу в таких позициях:



( Читать дальше )

Никогда такого не было и вот опять.