RGBITR — индекс полной доходности гособлигаций РФ с реинвестированием купонных выплат.
MCFTR — индекс мосбиржи (в прошлом — индекс ММВБ) полной доходности, т.е. с реинвестированием полученных дивидендов.
sumRUB — сумма моих рублевых счетов.

По ощущениям как в 2008 году. Работал много, но по итогам года почти по нулям.

Если за бенчмарк взять MCFTR, то на приведенном периоде альфа=0.3, бета=0.25 при том, что максимальное плечо могло в течение года быть 1.5 (таковым было крайне редко в этом году).

С этого года у меня старт управления своим капиталом. С начала года большую часть своих сбережений я перевел на мосбиржу и теперь имеет смысл вести свою статистику, а статистику инвесторских денег больше не публикую. Меньшую часть денег вложил в реальный бизнес, буду смотреть, насколько я в этом справлюсь и как это соотнесется с биржевыми прибылями-убытками.

На мосбирже у меня четыре алгопортфеля на фонде, алгопортфель на фьючерсах, продажа опционов. На следующий год основная задача это как соотнести веса разных компонент в общем портфеле и как улучшить исполнение, чтобы протолкнуть больше денег.

Всех с наступившим 2018 годом! Пусть он будет более удачным в целом и более волатильным в части рынка.

Продолжаю вести свой телеграм-эксперимент:
t.me/algoinvest
Подписывайтесь.
Там будут короткие сообщения, а смартлаб для лонгридов.

Навеяно ивановским постом.

Не призываю восхвалять ни того ни другого, но ведь лень же всем сделать дотошный подсчет и увидеть как всё обстоит на самом деле...
Заняло это у меня минут 8 времени.
Качаем файл всех сделок с сайта ЛЧИ ну и дальше простейшая комбинаторика и итоговый результат:

[1] «SBERP: 82269»
[1] «MGNT: 78916»
[1] «GMKN: 43875»
[1] «PLZL: 41050»
[1] «AFLT: 37655»
[1] «RASP: 32535»
[1] «TATN: 28656»
[1] «ROLO: 25770»
[1] «TGKO: 23716»
[1] «SBER: 22041»
[1] «GRNT: 20124»
[1] «RSTI: 12628»
[1] «DASB: 12120»
[1] «VTBR: 11719»
[1] «FESH: 11295»
[1] «AFKS: 10566»
[1] «BANE: 10207»
[1] «CHMF: 9941»
[1] «NLMK: 8953»
[1] «SNGS: 7446»
[1] «SELGP: 7177»
[1] «MSTT: 7117»
[1] «PRFN: 6580»
[1] «MRKP: 5962»
[1] «MFON: 5651»
[1] «MTLRP: 5487»
[1] «TATNP: 5309»
[1] «ALRS: 4943»
[1] «RTKM: 4840»
[1] «SNGSP: 4300»
[1] «MRKV: 3828»
[1] «MSNG: 3452»
[1] «AVAZ: 3439»
[1] «LKOH: 3338»
[1] «AKRN: 2977»
[1] «DIXY: 2617»
[1] «ENRU: 2405»
[1] «HYDR: 2322»
[1] «TRNFP: 2100»
[1] «SELG: 1792»
[1] «MOEX: 1592»
[1] «ROSN: 1501»
[1] «APTK: 1494»
[1] «MTLR: 1455»
[1] «NKNCP: 1343»
[1] «AVAZP: 1328»
[1] «NMTP: 1080»
[1] «KMAZ: 940»
[1] «LSNGP: 850»
[1] «RGSS: 767»
[1] «IRGZ: 682»
[1] «BANEP: 636»
[1] «VSMO: 580»
[1] «MTSS: 579»
[1] «UNAC: 545»
[1] «OGKB: 458»
[1] «RSTIP: 354»
[1] «GTLC: 194»
[1] «FEES: 6»
[1] «MVID: 0»
[1] «PRTK: -90»
[1] «PHOR: -346»
[1] «RBCM: -393»
[1] «LNTA: -433»
[1] «PIKK: -729»
[1] «GAZP: -1161»
[1] «YNDX: -1620»
[1] «TRMK: -1896»
[1] «ACKO: -2372»
[1] «POLY: -3734»
[1] «DSKY: -4139»
[1] «MRKC: -5041»
[1] «RUAL: -17560»
[1] «MAGN: -19182»

Первая колонка — бумага, которой торговал DISCIPLINE.
Вторая колонка — итоговый финрез по данной бумаге за конкурс.
Общий вывод прост… прибыль сформирована не торговлей неликвидами.
Посыл Ивана не верен....
Про остальное не могу судить на счет переливов и т.д. и т.п.....

Можно поздравлять Александра Борисовича с новым местом работы
и ждать от сервиса КОМОН еще больше всяких приятных приятностей!

пруф

По вертикальной оси — доходность относительно старта конкурса в процентах.
Для ЛЧИ это усредненная доходность каждого участника.
Синяя кривая не совсем реальная, в ней не учтены брокерские комиссии, которые лишь ухудшат угол наклона.

Корреляция приращений этих графиков = 0,03.

P.S. На ЛЧИ наберется с десяток участников с почти идеальной (монотонно направленной вверх) эквити. Все их знают по именам.
Любопытно вот что. Помонтекарлить случайную торговлю индексом за этот период времени, чтобы потом сделать оценки. Что получится по группе случайных трейдеров? Какой будет доля идеальных эквити и какой суммарный процент они заработают? Гипотеза в том, что в такой рандомизированной контрольной группе лучших может оказаться больше, чем в реальной группе ЛЧИ. А вы как думаете? Смысл этой гипотезы в том, что реальный рынок не просто ухудшает, а сильно ухудшает наши шансы на успех…

Пост о наших акциях.

Сперва о том, что у меня получается по издержкам в реальных торгах за последние несколько месяцев:




















На графике кумулятивное среднее проскальзывание. Видимо, при текущем объеме позиций всё асимптотически идёт к -0,1%.
Хотя могут быть любые сюрпризы. Торгуются у меня системы на акциях при издержках -0,2%, но принципиально они не сильно ломаются даже при -0,5%.

Благодаря упорству программиста, доделали небольшой тестер, позволяющий делать быстрые просчеты по нашим акциям за последние 20 лет.
Просчитали одну систему, которая симпатична двумя моментами:
1. Оценивает каждую бумагу в отдельности.
2. Оценивает рынок в целом.
Исходя из обоих пунктов принимает решение в какие бумаги и в каком объеме войти.
Параметров, которые могут быть оптимизированы, два. При любых вариациях дает прибыль, но, конечно, разную.

( Читать дальше )

Подведем промежуточные итоги ЛЧИ, которые за оставшиеся несколько дней вряд ли улучшатся.

Каков суммарный доход капиталистов на текущий момент? -182 млн рублей.
В среднем каждый капиталист слил 800 тыс русских денег.
Сколько заработали все смартлабовцы? -22 млн рублей.
В среднем каждый смартлабовец слил 60 тыс русских денег.

Мы точно делаем деньги на бирже?

Забыл сегодня запустить луа-скрипты вовремя.
В итоге запустил поздно.
Если бы запустил еще позже, то было бы лучше.
Но самое лучшее это придерживаться двух правил:
1. Исполнять всё максимально быстро — тогда итоговые результаты будут более всего приближены к расчетным.
2. Ошибки исправлять сразу, не дожидаясь более благоприятных обстоятельств.





























Проскальзывание относительно расчетного получилось в этой сделке -1,35%.

Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.

В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.

Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)

Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.

А говорили, что «загнулась» сия платформа:

Наткнулся в сети на его эквити, выложенную в мае 2016 года. Подход к торговле — трендовый.
Получается порядка 30% годовых на американском рынке в долларах.