SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. melamaster
Самообман алготрейдеров
- 11 декабря 2017, 08:14
- |
Все диалоги на тему граальных или просто хороших алгосистем (дающих что-то на уровне рынка или чуть больше) идут по одному и тому же шаблону:
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.
В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.
Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)
Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.
Комментаторы: ну это у вас так получилось, ибо оптимизация и подгонка и всякий нехороший майнинг.
Автор: нет, в этом конкретном случае ни оптимизации ни подгонки нет, ибо тут всего лишь делается вот так-то и так-то, мы берем всего лишь один показатель и смотрим на пару периодов назад, а потом всего лишь делаем отбор.
(ну или так) Автор: да, тут много параметров, но все они имеют скрытую внутреннюю логику, проверенную годами и вот система проверена на нескольких тысячах сделок и она стабильна и за пару месяцев реальных торгов не слила.
В самом деле… коллеги… ну вот вы проснулись с утра и, не имея опыта торгов и алгоразработки, сразу поняли, что надо пользоваться вот этим одним или тем другим правилом на вход и выход из сделки? Нет? Нет. Значит подгонка.
Вы продолжаете из года в год с учетом опыта перестраивать свои системы и каждый раз говорить, что вот теперь-то уже подгонки почти нет или точно нет… Так с учетом того, что для этого вам понадобился опыт, это говорит о том, что теперь её стало больше этой самой подгонки:)
Что является выходом? Видимо, два пункта:
1. Упор на исследование рынка (без всяких торговых тестов).
2. В торговых системах упор на упрощение в целом и простые правила в частности.
теги блога Sergey Pavlov
- br
- exante
- hft
- just2trade
- lua
- moex
- ng
- Quik Lua
- RI
- S&P500 фьючерс
- secret
- spy
- TSLab
- август
- акции
- алгоритмический портфель
- алготрейдинг
- апрель
- биткойн
- бот
- брокера
- брокеры
- Вестников
- Витковский
- волатильность
- вопрос
- грааль
- деньги
- дивиденды
- дизайн
- заразум
- игры
- иГРЫрАЗУМа2018
- инвестиции
- итоги
- итоги месяца
- июль
- июнь
- квик
- комон
- контртренд
- конференция
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лотерея
- ЛЧИ
- люди
- МАЙ
- минутки
- мобильный пост
- натуральный газ
- нефть
- октябрь
- опрос
- опционы
- открытый интерес
- офз
- оффтоп
- пила
- плечи
- поведение
- подгонка
- портфель
- прогноз
- продажа
- проскальзывание
- проскальзывания
- разум
- рецензия на книгу
- РИ
- робот
- ртс
- сбер
- Сбербанк
- сентябрь
- случайность
- телеграм
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- трендовые системы
- тренды
- Тслаб
- тупаны
- убытки
- физические лица
- финам
- форум
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- чемодан
- шорт
- эквити
- юридические лица
- 2017
- 2020
- 2021
- 2023
А таких я пока не у кого не встречал.
Как минимум страдает средняя сделка.
А так - все подгонка. А любая история успеха — это ошибка выжившего. :)
И, конечно, же плюс за пост.
алготрейдинг — заведомый путь в никуда, если мы говорим о том, что программа должна принимать торговые решения.
если же программой наложить ограничения на человеческие торговые решения — такая помощь может даже будет поспорьем.
Подгонка в самом общем смысле — некачественное обучение. Когда из-за недостатка информации или её неверной интерпретации извлеченные знания некорректны. С этой точки зрения, действительно, любое обучение, любой опыт можно назвать подгонкой, поскольку как минимум индуктивно выведенные знания никто не отменял.
Достаточно иметь правильные установки и двигаться в правильном направлении и тогда нарастающий опыт будет наращивать и эффективность. Что применительно к алготрейдингу есть правильные установки:
1. То, как вела себя система в прошлом не самоцель, важно как система будет вести себя в будущем.
2. Необходимо постоянно стремиться к нахождения наиболее общих закономерностей, частные (не полные) закономерности — подгонка.
и т.д.
а если кто-то не проверял, то он просто безбашенный лудо наивный человек.
другой метод — это создание самоподгоняющейся системы, типа да, подгонка, но это не я, это она сама, ручки-то вот они, хопа хопа.
но сложность примерно того же порядка, как создать законченную неизменяемую систему для всех рынков на все времена.
так что остаётся только самообман, потому что людям неприятно смотреть в бесконечную пропасть неизвестности.
ну и расширять систему на новые тикеры и периоды — это тоже способ понять о ней что-то новое по мере своих сил. бесконечная подгонка. с верой в себя. которая тоже немного самообман.
По 2 пункту — неверно. Простое в принципе не может управлять сложным. Это закон управления. (Сложное - это позиция на финрынке). При этом рано или поздно произойдет эпикслив.
Во-первых, без исследования рынка никто не делает ТС,
поэтому этот пункт «само собой» даже для дебилов;
во-вторых, какая разница каким методом исследовать?
Предпочитаю и глазами, и «механикой» (с головой).
В идеале да, но я ни разу не видел простого/надежного алго-трейдинга. То, что в ручной торговле кажется простым («шахматное» устройство человеческих глаз и мозга), в робота закладывается далеко не простыми «пояснениями» (кодом).
Или может покажете пример простого и надежного алгоритма, работающего во все времена без лишних сложностей?
Желательно «человеческий» (трейдерский), не математический.
Да даже простейший паттерн (напр., треугольник) чтобы описать, надо использовать кучу параметров, описывающих качество фигуры! Без этого… «ГА не работает» —
именно отсюда такие утверждения.
Видимо нет смысла говорить об идиотах, которые спросонья кинулись что-то делать, ничего не почитав, ниразу не поторговав.
Это раз. И последнее, сорри, что повторюсь:
Выше уже написали — любая настройка индикатора может быть названа подгонкой. И что? А, ну да, они ж не работают, а если их еще и «подгонять»… Ну, я прям спать с сегодняшней ночи перестану. )))