Немного статистики для понимания общей картины.

Если построить потиковые графики и сравнить их с симметричным биномиальным случайным блужданием, то на глаз отличий не видно и по общим описательным статистикам отличий также заметить не получится. Это стало уже достаточно общим местом. Основной вывод из этого состоит в том, что тренд с точки зрения изменений цены это такой миф, поскольку тренды могут генироваться в случайном блуждании еще легче, чем глаз увидит эти тренды в реальной цене.

Однако, для визуализации этого феномена позволю себе привести пару картинок:




























( Читать дальше )

Ниже приведена суммарная эквити (по дням) двух фьючерсов (Eu и Si) за 5 с половиной лет с начала 2010 года.
В 2016 году она (пока) сливает также как в суперриске форума. Лень график перестраивать.
Но, если на рынок вернется волатильность, то эти системы быстро отыграют потерянное.
Средняя сделка около 0.3%.
Строятся такие эквити довольно легко: для этого берете почти любой линейный канал,
строите его на почти любом тайм-фрейме от 15- до 60-минуток.
Пробитие верхней границы — зона покупок. Пробитие нижней — продаж.
Например, ориентируетесь на какой-нибудь характерный максимум и минимум,
пробитие которых вызывает сделку.

Один только заголовок «Мы делаем деньги на бирже» чего стоит!

Какова социальная функция биржи в России? Это возможность (не выходя из «дома») испытать удачу — тотализатор, казино, спортлото и т.д.

В чем социальная функция смартлаба? Это место для утилизации энергии людей, которые имеют свое мнение, свой анализ, свои системы, свои взгляды, свои сигналы и пр. в области финансов, экономики и политики.

У данной торговой системы есть три параметра: время входа, время выхода и направление (купить-продать).

Делаем два простых шага:
1. Просчитываем эквити всех систем. Например, на часовом тайм-фрейме таких систем будет 105 штук.
2. Отбираем только те системы, которые достаточно стабильно зарабатывают и включаем их в портфель.

Результаты такого портфеля на часовиках (Si, RI, SR):






















( Читать дальше )

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"

( Читать дальше )

Статистика собрана за 871 день по фьючерсу на индекс РТС с начала 2013 года по 1 июля 2016 года.
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика: 

[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0

Легенда:

( Читать дальше )

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:

























Вторая картинка по фРТС:





















Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n

( Читать дальше )