Картинки по мотивам поста.
Цитата:

Простая сезонка на рос рынок, покупка ртс во вторник, продажа в четверг. Мой первый бот был таков с пачкой фильтров. Так или иначе с этого можно начинать и изучение статистических особенностей рынка даст вам возможность первого шага и лучшего понимания рынка.

Сделаем бэктесты чуть шире. Первое число это день входа (вечером). Второе число — день выхода (утром).
Издержек нет. Изучаем только статистическое преимущество и есть ли оно. С издержками всё сильно плохо получается.
1-2:

1-3:


( Читать дальше )

Без радости, но как есть. Нудно и очередной месяц в минус получился:

Итого -5,6%.
Что можно рассказать уважаемому сообществу?
Это был месяц надежд, казалось, вот сегодня, нет вот сегодня, вынырнем из просадки, но… так весь месяц и надежды оставались нереализованными, а под конец еще чуть упала эквити.
Всё, что торговалось, всё пилилось.
На текущий момент набор торгуемых фьючерсов: Ri, Si, Eu, BR, SR, GD, NG, CR, GZ, SV.
Ряд фьючерсов на подходе к добавлению к торгам.
По всем фьючерсам торгуются трендовые алгоритмы — тупаны.
По сути, весь месяц по всем инструментам нас пилило — от этого и минус.
Исключения были (типа золота в начале месяца), но их доля в общем финрезе слишком мала и были они лишь исключениями из общего распила.
«Грустно», но теперь остался декабрь и с этим годом — всё.

С удовольствием отчитываюсь перед уважаемым сообществом о третьем минусовом месяце подряд.
Это был месяц напрасных надежд:

То в нефти, то в ри, то в рубле, то в сбере случался набор позиции, но, даже если позиция удерживалась два-три дня,
всё равно в итоге кончалось ничем. Торговать по тренду на медленных тф — то ещё «удовольствие».

А как ваши успешные успехи?

Какой-то суровый выдался месяц:

Но всё по заслугам. Тупаны мои эти движения туда-сюда не выдерживают.
Посмотрим, что будет дальше. Надеемся на заключительный квартал (во всех смыслах).

Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Суровый выдался месяц:

Даже открытие пытается в ЛК сделать первую половину убыточного месяца едва заметным серым цветом.
Основное достижение — техническое. Теперь у нас есть непрерывный лот в торговле по каждому инструменту.
Немного скорректировал торгуемое.
Только по тренду: RI, Si, Eu, BR, SR, NG, GD, CR.

Китайский юань напрягает шагом цены. Даже для моих медленных тупанов шаг цены в 0,1% это огромная величина.
Надеюсь, что до конца года мосбиржа хотя бы вдвое его уменьшит.

По всем торгуемым фронтам закончилась волатильность на старших тайм-фреймах, а всякие риски никуда не делись.

В бэктесты добавил правило, что в августе 2022 года надо покупать газпром на всю котлету.

Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:

Шорт первой:


( Читать дальше )

Допустим, речь идёт о таком качественном обучении, в результате которого вы отвечаете на 3 вопроса:
1. что для вас подходит или не подходит исходя из ваших возможностей и особенностей.
2. что реально происходит на рынке и околорынке — как всё устроено.
3. на что можно рассчитывать на рынке и что для этого нужно делать = п.1+п.2.

Крайне интересно ваше мнение, уважаемые коллеги!
Просьба отвечать искренне без шуток юмора!
Нам важно ваше мнение, которое не будет использовано против вас!

Ютуб, конечно, знает, что рекомендовать. Учусь. Записываю дословно.

Олег: Нужно смотреть вперёд хотя бы годика на три.
Тимофей, улыбаясь, одобряет.
Олег: У меня простой критерий. Если у компании вырастут её дивиденды и её цена вырастет в 2 раза в ближайшие 3 года, то её имеет смысл держать в портфеле.
Тимофей: Очень интересный критерий. Возьмите на вооружение.

Спасибо, Тимофей! Спасибо, Олег!

В этом году стало понятно, что в переносе виртуальной торговли SPY на SPYF что-то не так или всё не так.
Идея была банальна — выкупать 5-дневные падение и фиксировать профит на отскоках вверх.
Бэктест там хороший, к изменению параметров устойчивый, система была собрана в конце 2018, потом я её виртуально торговал,
она без изменений хорошо прошла 2020 год и тд.

Теперь посмотрим, что происходит на русском спае.
Возьмём отклонение в полпроцента на SPY:


И сравним с эквити на SPYF за тот же период:


( Читать дальше )