Зато все в курсе, что они что-то снимают, выкладывают.
Как говорил Доренко, совершил ошибку — включил телевизор, тихонько выключи и никому не говори об этом:)

NZT2020, он часто дело говорит, но в весьма специфической форме)))

yurikon, отчасти)))

Толковый пост:)

Иван Казаковцев, да

Круто! С наступающим!

svgr, в качестве гипотезы: для закономерности сезонного типа мы должны получить более-менее линейную зависимость. В моих расчётах на газе 95% трендовых сигналов. Т.е. мы покупаем после роста и часто покупаем локальные хаи. Поэтому нелинейность графика согласуется с логикой трендовой торговли.

Replikant_mih, оно позиционируется как иллюстрация асимметрии. Дальше — продолжаем работать:)

Дмитрий Овчинников, возрастающая доходность к точке +5 минут это, скорее всего, случайный артефакт конечной выборки + в моём случае редкие сделки.

А вывод при всём уважении должен быть у каждого трейдера с брокерского счёта на банковский:)

MadQuant, предположим у нас всего 10 трейдов. 1 трейд дал +20% и 9 трейдов по -1%. Положительный трейд длился месяц. Убыточные трейды длились несколько часов. Каким образом они тут будут близки? Если мы не будем держать позу несколько дней, то убытки останутся убытками (возможно меньшими), а профита не будет совсем.

MadQuant, эти числа не должны совпадать.

MadQuant, не понимаю, как тут это на лицо. Посчитано с костами.

DV_13, да

супертрейдер⭐, 1. не понял. 2. если по золоту сделаю, то да.
эти метрики зависят от конкретных алгоритмов.

Vladimir T, нет.

T-800, расчёты на минутках, среднее время в позиции ~ 2 дня. Средний трейд ~ 1%

ЕРВ, это те, которые мучаются:)

Николай Помещенко, какие риски стоит брать ради 50% годовых?

Al Bax, завести на биржу и поставить под риск некопеечную сумму нелегко да и может вовсе не быть такой суммы, а безрисковые 400 долларов которые при должном маркетинге «капают» +- регулярно это уже почти что неплохая ЗП.

Зачем торговать RTSM, если торгуется RI?