комментарии Sergey Pavlov на форуме

←12 3 →

натуральный газSergey Pavlov21 декабря 2024, 09:20
Про асимметрию прогноза в трейдинге
Расчёты сделаны на примере алгоритмов на NG за 5 лет имеющейся истории.
Точка 0 это значения бэктеста как есть — соответствуют реальному исполнению.
Любопытно, что было бы, если бы мы могли исполнить эти сигналы в прошлом (сдвиг на сколько-то минут влево)
и если отложить их исполнение в будущее (сдвиг на сколько-то минут вправо).
По вертикали среднегодовая доходность за эти 5 лет.

Что получилось?
Если тянуть до 5 часов (300 минут) после наступления сигнала, то доходность обнуляется и уходит в отрицательную зону.
Хотя речь идёт о медленных алгоритмах, в которых позиция держится в среднем несколько дней.
Если можно было бы заглянуть в будущее или открыться в прошлом по текущим сигналам, то максимальный эффект от этого наступает
за один час до сигнала и дальше этот эффект нелинейно стремится к нулевой отметке.
Если бы всего на 5 минут подглядеть в будущее, то это увеличило бы исходную доходность вдвое.
Часовое подглядывание даёт примерно 5-кратное увеличение доходности.

Такая асимметрия…

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
фьючерс MIXSergey Pavlov29 октября 2024, 15:04
Зарабатывает ли наш индекс в долгосроке?
Потому что индекс в долгосроке все равно заработает, там будет небольшой плюс к инфляции.
Прочитал в одном посте фразу.
Проверил.
Взял данные:

Тут 12,8% годовых вышло.
С торговыми издержками и налогами будет не больше 11% годовых.

Геометрическое среднее по инфляции за этот интервал вышло 12,5% (по официальным данным).

Как-то не выходит, что наш индекс в долгосроке заработает плюс к инфляции (по официальным данным).

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
НефтьSergey Pavlov04 июня 2024, 17:21
А как там дела в BR? Или снова о просадке.
Экспирировался брент на мосбирже и можно поглядеть, как там просадка алгоритмов на BR в этом году.
От лонга даже какой-то профит был:

Но шорт это прямо потеря потерь в этом году:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
натуральный газSergey Pavlov31 мая 2024, 09:42
Просадка и игра в NG
Просадка это повод задуматься и что-нибудь переделать.
Или подумать и не переделывать.

Близится завершение первой половины 24-го года.
Начинаю делать «работу над ошибками».

Посмотрим, что NG принёс.

От лонга:

От шорта:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
натуральный газSergey Pavlov02 ноября 2023, 13:08
BRANG
Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:

BR SHORT:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
НефтьSergey Pavlov02 ноября 2023, 13:08
BRANG
Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
BR LONG:

BR SHORT:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Открытие ИнвестицииSergey Pavlov30 января 2023, 10:10
Как стать "умнее" Открытия?

Ай нид хелп.
В квиках у нас открыта таблица текущих торгов. У Октрытия иногда случается такое,
что в квике Открытия в этой таблице в каком-то хаотическом порядке убираются мои выбранные фьючерсы
и добавляются те, которые я не добавлял. У других брокеров такого нет — там список инструментов каждый раз один и тот же.
У Открытия как-то непериодически раз да какой-нибудь ненужный мне фьючерс добавится. Это полбеды.
Беда в том, что изредка исчезает выбранный нужный мне фьючерс.
Возможно ли как-то сделать, чтобы исключить такую самодеятельность?

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
Quik LuaSergey Pavlov30 сентября 2022, 17:17
moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
QUIKSergey Pavlov30 сентября 2022, 17:17
moex+quik+lua+candles
Коллеги!
Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
1. getCandlesByIndex
2. CreateDataSource

Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
НефтьSergey Pavlov27 августа 2022, 14:17
Brent (бэктесты)
Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
Торговля по тренду.
Лонг первой:

Шорт первой:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
фьючерс ртсSergey Pavlov16 июня 2022, 12:46
фильтр пилы и любопытный RI-эффект
Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):

После фильтра:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
фьючерс ртсSergey Pavlov31 августа 2021, 17:44
my comon
Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
фьючерс ртсSergey Pavlov01 сентября 2020, 09:25
Мои итоги августа 2020: +6%
Интересный получился месяц:

Первую половину меня пилило. Во второй половине рынок был благосклонен и дал денег.
В основном шорты отработали.

Забавным оказался вчерашний день. С утра начал наливаться плюс, стали собираться макс лонги, а потом
всё рухнуло и день подминусил:

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
фьючерс MIXSergey Pavlov19 июня 2020, 17:12
Структура роста (отскока) на примере IMOEX
Начиная с 19 марта 2020 по сегодняшний день получилось +467 пунктов или +20%,
из которых утренними гэпами сделано +314 пунков или +13%.
314/467=0,67.
13/20=0,65.
Почти золотое сечение получилось...
Т.е. почти все внутридневные росты сливались на следующий день, а падения внутри дня откупались.
Две трети роста (отскока) сделаны перестановкой цен на следующий день.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
S&P500 фьючерс | SPXSergey Pavlov19 июня 2020, 09:46
SPY vs контртренд
Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:

В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить + 1
фьючерс ртсSergey Pavlov12 октября 2019, 10:50
RI, волатильность выходных (как правильно бояться?)
Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС):

По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT).
К этому можно относиться двояко:
1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.
2. С точки зрения волатильности почти никогда нет никаких выходных гэпов.

Видимо, правильная интерпретация такова: цена это нестационарное логнормальное блуждание в нестационарном времени. Вероятно это излишне, т.к. нестационарное время мы можем вроде как всегда засунуть в дисперсию, которая за счет нестационарности всё (и всех?) съест.

Обычно как? Для всех, переносящих позицию через ночь и тем паче через выходные страшные утренние гэпы. А с точки зрения топорно подсчитываемой волатильности выходит, что как раз за выходные происходит меньше всего колбасение цены. Другое дело, что это в среднем. Т.е. в 99 раз из 100 ничего не происходит, а 1 гэп на 20% от закрытия пятницы и привет.

Авто-репост. Читать в блоге >>>
Ответить 0
ФинамSergey Pavlov20 ноября 2018, 19:01
Финам в квике застрял в прошлом

У кого-то еще есть такой баг?
Данные идут с задержкой почти полчаса.
Текущая свеча через финамовский квик это конец 17:59… а сейчас 18:26.
Смотрю из квиков сбера и атона на финамовские квики и вижу у финама прошлое…
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
S&P500 фьючерс | SPXSergey Pavlov25 октября 2018, 12:08
Как срубить бабла на российском фьючерсе US500

Вся большая америка на мосбирже это круто!
О чем еще может мечтать махровый спекулянт и кондовый инвестор?:)
Но вот беда… в стакане как-то пустовато… маркет-мейкеров маловато… Войти и выйти проблема да и, того гляди, словишь какой-нибудь шпиль в задницу ненароком.
Однако, попробуем превратить этот недостаток в достоинство. Далее предлагаю стратегию, достойную лучшего применения лучшими умами. Да, без робота тут никак. Руками не влезать — убьёт. Может и с роботом убьёт? Может, но у вас появится опыт:) Возможно, и деньги.
Итак:

Это самая элементарная логика — хотим ловить шпили и хвосты. Назовём эту стратегию хвостосъём или шпилеловка.
Стрелочками показаны места, где в стакане мы держим свои заявки и постоянно переставляемся, т.е. наш робот непрерывно мониторит стакан и держит заявки в нужных местах.

читать дальше на смартлабе
Ответить 0
ЛЧИ 2018Sergey Pavlov27 сентября 2018, 09:58
Задачка про управляющих на ЛЧИ

Имеются трое интересующих нас управляющих, решивших участвовать в ЛЧИ, в котором, как мы знаем, участие принимают тысячи других опытнейших и удачливых инвесторов.

Вероятность того, что кто-то из рассматриваемой тройки управляющих выиграет в ЛЧИ = p, 0<p<1.

Предположим, что ЛЧИ завершился и нам стало известно, что первый и второй управляющие из нашей тройки не выиграли ЛЧИ (например, заняли 15-е и 999-е места). Про место третьего управляющего в общем зачете ЛЧИ и про имя победителя ЛЧИ ничего неизвестно.

Внимание, вопрос! Какова вероятность того, что наш третий управляющий выиграл в ЛЧИ?
читать дальше на смартлабе
Ответить 0
Quik LuaSergey Pavlov21 сентября 2018, 22:36
Сбербанк, Квик, Луа, Небесконечность

Коллеги! У меня руки дошли до… автоматизации торговли фьючами из под сбербанка… всё шло гуд-гудом… и вдруг везде прошли сделки, а под сбером тишина… Долго не мог ничего понять… чувствовал себя полным идиотом пока не заглянул в сообщения:

Ибо у меня стоит в скрипте:
```
["EXPIRY_DATE"] = "GTC"
```
Собственно, два вопроса:
1. Это у всех так, что в сбере нельзя делать стоп-заявку по типу до отмены? Для меня это новость… под всеми квиками у всех брокеров работает GTC без проблем.
2. Можно ли это как-то вылечить, чтобы пользоваться GTC?
читать дальше на смартлабе
Ответить 0