комментарии Sergey Pavlov на форуме

  1. Логотип фьючерс MIX
    Зарабатывает ли наш индекс в долгосроке?
    Потому что индекс в долгосроке все равно заработает, там будет небольшой плюс к инфляции.
    Прочитал в одном посте фразу.
    Проверил.
    Взял данные:
    Зарабатывает ли наш индекс в долгосроке?

    Тут 12,8% годовых вышло.
    С торговыми издержками и налогами будет не больше 11% годовых.

    Геометрическое среднее по инфляции за этот интервал вышло 12,5% (по официальным данным).

    Как-то не выходит, что наш индекс в долгосроке заработает плюс к инфляции (по официальным данным).

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Логотип Нефть
    А как там дела в BR? Или снова о просадке.
    Экспирировался брент на мосбирже и можно поглядеть, как там просадка алгоритмов на BR в этом году.
    От лонга даже какой-то профит был:
    А как там дела в BR? Или снова о просадке.

    Но шорт это прямо потеря потерь в этом году:


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Логотип натуральный газ
    Просадка и игра в NG

    Просадка это повод задуматься и что-нибудь переделать.
    Или подумать и не переделывать.

    Близится завершение первой половины 24-го года.
    Начинаю делать «работу над ошибками».

    Посмотрим, что NG принёс.

    От лонга:
    Просадка и игра в NG

    От шорта:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Логотип натуральный газ
    BRANG
    Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
    И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
    BR LONG:
    BRANG
    BR SHORT:


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  5. Логотип Нефть
    BRANG
    Торгую BR и NG на мосбирже с весами 0,7 и 0,3.
    И что-то захотелось посмотреть, кто там из них какие просадки нарисовал с начала прошлого года.
    BR LONG:
    BRANG
    BR SHORT:


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Логотип Открытие Инвестиции
    Как стать "умнее" Открытия?
    Как стать "умнее" Открытия?
    Ай нид хелп.
    В квиках у нас открыта таблица текущих торгов. У Октрытия иногда случается такое,
    что в квике Открытия в этой таблице в каком-то хаотическом порядке убираются мои выбранные фьючерсы
    и добавляются те, которые я не добавлял. У других брокеров такого нет — там список инструментов каждый раз один и тот же.
    У Открытия как-то непериодически раз да какой-нибудь ненужный мне фьючерс добавится. Это полбеды.
    Беда в том, что изредка исчезает выбранный нужный мне фьючерс.
     Возможно ли как-то сделать, чтобы исключить такую самодеятельность?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Логотип Quik Lua
    moex+quik+lua+candles
    Коллеги!
    Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
    1. getCandlesByIndex
    2. CreateDataSource

    Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

    Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

    Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
    Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Логотип QUIK
    moex+quik+lua+candles
    Коллеги!
    Есть два варианта как получать данные в квике в рамках луа-скриптов.
    1. getCandlesByIndex
    2. CreateDataSource

    Первый вариант неудобен тем, что нужно держать открытыми графики и, если используются разные тф, то нужно держать больше открытых графиков. Всё это неудобно, когда меняются контракты и тд. Зато надёжно. Если ты графики создал, то источники создались и скрипты отработают.

    Второй вариант неудобен тем, что не всегда источники данных создаются, нужно выжидать тайм-ауты и всякое такое.

    Подскажите, какой из вариантов вы считаете наиболее правильным/оптимальным или какой используете сами?
    Если накидаете пример кода как это используете, буду премного благодарен!

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Логотип Нефть
    Brent (бэктесты)
    Пересобрал нефть с учетом накопленного опыта.
    Получились две системы. Различия непринципиальны. И то и то направлено на недельно-месячные движения.
    Торговля по тренду.
    Лонг первой:
    Brent (бэктесты)
    Шорт первой:
    Brent (бэктесты)

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Логотип фьючерс ртс
    фильтр пилы и любопытный RI-эффект
    Исследуя вариации простых трендовых систем на мосбирже, наткнулся на любопытный эффект, который есть в RI и нет в других инструментах.
    Трендовуха в RI до фильтра (только лонг):
    фильтр пилы и любопытный RI-эффект
    После фильтра:
    фильтр пилы и любопытный RI-эффект

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Логотип фьючерс ртс
    my comon
    Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
    www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
    RI заменил на меньшего брата.
    Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Логотип фьючерс ртс
    Мои итоги августа 2020: +6%
    Интересный получился месяц:
    Мои итоги августа 2020: +6%



















    Первую половину меня пилило. Во второй половине рынок был благосклонен и дал денег.
    В основном шорты отработали.

    Забавным оказался вчерашний день. С утра начал наливаться плюс, стали собираться макс лонги, а потом
    всё рухнуло и день подминусил:
    Мои итоги августа 2020: +6%

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Логотип фьючерс MIX
    Структура роста (отскока) на примере IMOEX
    Начиная с 19 марта 2020 по сегодняшний день получилось +467 пунктов или +20%,
    из которых утренними гэпами сделано +314 пунков или +13%.
    314/467=0,67.
    13/20=0,65.
    Почти золотое сечение получилось...
    Т.е. почти все внутридневные росты сливались на следующий день, а падения внутри дня откупались.
    Две трети роста (отскока) сделаны перестановкой цен на следующий день.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    SPY vs контртренд
    Прежде минутка юмора. Сегодня с утра съездил в офис брокера, чтобы получить статус квалинвестора.
    В Красноярске офис этого брокера расположен в крупном офисном центре. Приезжаю и не вижу куда идти. Вывески нет.
    Подхожу к главному входу и спрашиваю у охранника (в галстуке): «Где тут у вас офис ******** брокер?».
    Получаю ответ: «Попробуйте зайти через второй (неглавный) вход. У нас все сомнительные конторы там расположены».
    Так и получилось. На втором этаже нашелся мой брокер.

    Ну а теперь к спаю. Сразу картинка:
    SPY vs контртренд














































    В прошлом году я набросал ряд контртрендовых стратегий, элементарных из разряда SMA и получалось,
    что нетрудно этот самый спай по шарпу обыгрывать. Но рынок давно сильно не падал и я отложил этот скрипт.
    Теперь, после того как в 2020 случилось хоть какое-то падение по америке, можно подгрузить данные и посмотреть, что получилось.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Логотип фьючерс ртс
    RI, волатильность выходных (как правильно бояться?)
    Еще один грубый подсчет поконтрактно для RI (фРТС):
    RI, волатильность выходных (как правильно бояться?)






















    По вертикальной оси отношение волатильности выходного гэпа к волатильности одной минуты, которые приведены друг другу через sqrt(dT).
    К этому можно относиться двояко:
    1. Время на выходных течет в 3-4 раза медленнее, чем в торговое время.
    2. С точки зрения волатильности почти никогда нет никаких выходных гэпов.

    Видимо, правильная интерпретация такова: цена это нестационарное логнормальное блуждание в нестационарном времени. Вероятно это излишне, т.к. нестационарное время мы можем вроде как всегда засунуть в дисперсию, которая за счет нестационарности всё (и всех?) съест.

    Обычно как? Для всех, переносящих позицию через ночь и тем паче через выходные страшные утренние гэпы. А с точки зрения топорно подсчитываемой волатильности выходит, что как раз за выходные происходит меньше всего колбасение цены. Другое дело, что это в среднем. Т.е.  в 99 раз из 100 ничего не происходит, а 1 гэп на 20% от закрытия пятницы и привет.

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Логотип Финам
    Финам в квике застрял в прошлом

    У кого-то еще есть такой баг?
    Данные идут с задержкой почти полчаса.
    Текущая свеча через финамовский квик это конец 17:59… а сейчас 18:26.
    Смотрю из квиков сбера и атона на финамовские квики и вижу у финама прошлое…
    читать дальше на смартлабе
  17. Логотип S&P500 фьючерс | SPX
    Как срубить бабла на российском фьючерсе US500

    Вся большая америка на мосбирже это круто!
    О чем еще может мечтать махровый спекулянт и кондовый инвестор?:)

    Но вот беда… в стакане как-то пустовато… маркет-мейкеров маловато… Войти и выйти проблема да и, того гляди, словишь какой-нибудь шпиль в задницу ненароком.

    Однако, попробуем превратить этот недостаток в достоинство. Далее предлагаю стратегию, достойную лучшего применения лучшими умами. Да, без робота тут никак. Руками не влезать — убьёт. Может и с роботом убьёт? Может, но у вас появится опыт:) Возможно, и деньги.

    Итак:
    Как срубить бабла на российском фьючерсе US500




















    Это самая элементарная логика — хотим ловить шпили и хвосты. Назовём эту стратегию хвостосъём или шпилеловка.

    Стрелочками показаны места, где в стакане мы держим свои заявки и постоянно переставляемся, т.е. наш робот непрерывно мониторит стакан и держит заявки в нужных местах.


    читать дальше на смартлабе
  18. Логотип ЛЧИ 2018
    Задачка про управляющих на ЛЧИ

    Имеются трое интересующих нас управляющих, решивших участвовать в ЛЧИ, в котором, как мы знаем, участие принимают тысячи других опытнейших и удачливых инвесторов.

    Вероятность того, что кто-то из рассматриваемой тройки управляющих выиграет в ЛЧИ = p, 0<p<1.

    Предположим, что ЛЧИ завершился и нам стало известно, что первый и второй управляющие из нашей тройки не выиграли ЛЧИ (например, заняли 15-е и 999-е места). Про место третьего управляющего в общем зачете ЛЧИ и про имя победителя ЛЧИ ничего неизвестно.

    Внимание, вопрос! Какова вероятность того, что наш третий управляющий выиграл в ЛЧИ?
    читать дальше на смартлабе
  19. Логотип Quik Lua
    Сбербанк, Квик, Луа, Небесконечность

    Коллеги! У меня руки дошли до… автоматизации торговли фьючами из под сбербанка… всё шло гуд-гудом… и вдруг везде прошли сделки, а под сбером тишина… Долго не мог ничего понять… чувствовал себя полным идиотом пока не заглянул в сообщения:
    Сбербанк, Квик, Луа, Небесконечность















    Ибо у меня стоит в скрипте:
    ["EXPIRY_DATE"] = "GTC"
    Собственно, два вопроса:
    1. Это у всех так, что в сбере нельзя делать стоп-заявку по типу до отмены? Для меня это новость… под всеми квиками у всех брокеров работает GTC без проблем.
    2. Можно ли это как-то вылечить, чтобы пользоваться GTC?
    читать дальше на смартлабе
  20. Логотип smartX
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: