Как срубить бабла на российском фьючерсе US500

Вся большая америка на мосбирже это круто!
О чем еще может мечтать махровый спекулянт и кондовый инвестор?:)

Но вот беда… в стакане как-то пустовато… маркет-мейкеров маловато… Войти и выйти проблема да и, того гляди, словишь какой-нибудь шпиль в задницу ненароком.

Однако, попробуем превратить этот недостаток в достоинство. Далее предлагаю стратегию, достойную лучшего применения лучшими умами. Да, без робота тут никак. Руками не влезать — убьёт. Может и с роботом убьёт? Может, но у вас появится опыт:) Возможно, и деньги.

Итак:





















Это самая элементарная логика — хотим ловить шпили и хвосты. Назовём эту стратегию хвостосъём или шпилеловка.

Стрелочками показаны места, где в стакане мы держим свои заявки и постоянно переставляемся, т.е. наш робот непрерывно мониторит стакан и держит заявки в нужных местах.

Рассчитываем на того, кто лупанёт по рынку несколько сотен контрактов, а ММ после этого восстановит свои заявки. Он же маркет и он же мейкер. Об него мы и закроемся.

Итак, наши действия:
1. Мониторим стакан и держим свои заявки.
2. Следим за исполнением своих заявок.
3. Если исполнились, тут же выставляем заявку на закрытие и пытаемся крыться.

Какое благое дело мы делаем для рынка? Добавляем ликвидности в неликвидный фьючерс.

Какие риски у нас?
1. Технические-раз. Робот заглючил, ошибки в коде, ошибки в логике. Может черти что произойти. Требуется опыт, сноровка и аккуратный запуск в реале.
2. Технические-два. Нарвемся на штрафы за неэффектиные транзакции и пр. Надо знать, просчитать и учесть.
3. Рыночные. Вдруг рынок монотонно полетит в одну сторону, снесет ММ, он навсегда исчезнет и мы будем сидеть в позе против рынка. Как хэджить монотонные американские движения на мосбирже? Напрямую никак. Однако, падение сп500, когда мы засядем в лонге по US500, можно хэджить через шорт фРТС, но надо аккуратно рассчитать позу и заранее это закодить на всякий случай. Если движение в другую сторону, то надо проявить смекалку, чем это хэджить, ибо рост сп500 совсем не всегда сопровождается ростом, например, фРТС.
4. Лудоманские. Дело нудное и долгое. Придется ждать, ждать… пока кто-нибудь лупанет по стакану… может надоесть ждать… можно наслушаться Василия и встать в шорт руками… опасно:) Как хэджить? Если вы лудоман, не начинайте!
5. Неясные перспективы. Мы же эту стратегию не бэктестили. Вдруг ММ в принципе не зарабатывает, а дарит рынку деньги ради гордого звания кукла?

Что нам это даст?
1. Возможно, деньги.
2. Наверняка, опыт. Мы будем создавать ликвидность и продавать локальную волатильность. Но это совсем не то, что продать краевые опционы без покрытия.
3. Толчок пинок нашей фантазии и, возможно, развитие.

P.S. Описанная стратегия не является торговой рекомендацией, приносящей гарантированные 30% в месяц. Более того, стратегия нуждается в доработке напильником. У кого нет опыта работы с напильником — покупайте ОФЗ.