Aleks Klime, по ссылке речь не о ликвидности, а об уровнях. Зоны скоплений вы можете отрисовывать через индикатор, но график по такой логике весь быстро будет зарисован сплошными горизонтальными линиями, по крайней мере если инструмент ликвидный, то у него всегда есть в стакане и покупатели, и продавцы куда бы цена не смещалась (исключение: планки или резкие движения, когда вымывается одна из сторон).

В такой постановке вопроса особого преимущества не будет, систему не построить. А вот накапливать заявки (лучше сделки) по разным уровням и ценам это что-то более торговое. Посмотрите в сторону горизонтальных объемов, кластеров, привода Бондаря. Последний стоит небольших денег, но вполне легко торгуется. Либо можете попробовать написать свой аналог.

Я честно говоря не знаю как это устроено (https://www.youtube.com/watch?v=vCWzzX7GAPs&t=74s) я думаю это так работает: считаются и указываются на графике зоны скопления ордеров на покупку или продажу актива.

Aleks Klime, что именно вы хотите видеть?

А есть ли какие нибудь индикаторы показывающие ликвидность на графике?

Здравствуйте, понял вас, спасибо. У меня еще просьба к вам, можете добавить урок по усреднению позиции, как это правильно записать. 

Андрей, добрый день. Не совсем понятно условие, если вы имеете в виду под открытыми позициями рыночные заявки и уже исполненные лимитки, то просто нужно пройтись по таблице заявок и по битам посмотреть статус по каждой: активная, частично исполнена или исполнена в полном объеме. Примеры сможете найти в статьях по заявкам, см ссылки выше.

Здравствуйте можете показать как написать условие чтоб скрипт отличал лимитки от открытых позиций, не нахожу данной информации