посчитал выплаты + купоны на ближайший год. данные на 04.01.2023






( Читать дальше )

выплата по офз за 21.12 поступили на счета. 
выплаты купонов за 23.12.2022  5,8 млрд. погашения и амортизации 7,6 млрд.  13,4 млрд поступят на счета в понедельник. 

из интересного за день информация о структуре ипотечных займов великобритании. из blomberg TV 
 Около 75% ипотечных кредитов в Великобритании выдаются как кредиты с фиксированной процентной ставкой. Их выдают, как правило, на два года или пять лет, а потом процентная ставка переходит на стандартную переменную ставку. Срок выдачи обычно составляет около 25 лет, но можно согласовать и другой период (к примеру, 15 или 35 лет). 
получается рост ставки влияет на ежемесячные платежи 
в США 90% ипотеки с фиксированной ставкой на весь срок. 

Добрый день 

завтра произойдет выплата купона за 21 число. 

также на биржу выходят 11 новых инструментов. www.moex.com/n53718/?nt=101
из интересного 

ООО   «ДОМ.РФ Ипотечный агент» займет 54 ярда на 10 лет 
ООО  «ИКС 5 ФИНАНС»  займет 14 ярда на 5 лет 
ПАО «Горно-металлургическая компания „Норильский никель“  до 18.06.2026 займет 5 ярдов. 


сумма выплат купонов за 22.12.2022 — 4 213,40 млн. руб. 

еще из новостей  www.moex.com/n53706/?nt=0 
21 декабря 2022 г. на ПАО Московская Биржа состоялся аукцион по размещению выпуска 26237RMFS:

Дата погашения: 14 марта 2029 г.
Спрос по номиналу: 33 880.552 млн. руб.
Размещенный объем выпуска по номиналу: 2 263.952 млн. руб.
Цена отсечения: 86.2500 % к номиналу.
Доходность по цене отсечения: 9.9200 % годовых.
Средневзвешенная цена: 86.2691 % к номиналу.
Доходность по cредневзвешенной цене: 9.9200 % годовых.

добрый день. 

завтра  21.12.2022
гашения по облигациям корпораты 
2 333,67 млн. рублей без учета налогов 
два миллиарда триста тридцать три миллиона шестьсот семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать три рубля. 
Облигация ОФЗ 29010 с переменным купоном (SU29010RMFS4)  на сумму 13 881 436 723 (190 287 001 * 72,95)
тринадцать миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион четыреста тридцать шесть тысяч семьсот двадцать три рубля ноль копеек. 

с учетом выплат налогов в четверг совокупно держателям придет  чуть больше 12 млрд. посмотрим на реакцию рынка.

Доброе утро. 
Российский индекс волатильности (RVI)  +13,33 за сутки. 
ВТБ закрылся ниже 200 дневной. фиксирую убыток 256 рублей или 25 рублей 68 коп. на лот. 
Лукоил закрылся ниже 200 дневной МА, фиксирую убыток 115 рублей. 

docs.google.com/spreadsheets/d/1jYTQZTgUHES-PKU7iais_nrSHWs9aKbtjZ9pLr1IVdk

ВТБ закрылся выше 200 дневной SMA 
покупаю завтра сутра по цене открытия не большим объемом, до 12 января больших движений на рынке не жду. 
docs.google.com/spreadsheets/d/1jYTQZTgUHES-PKU7iais_nrSHWs9aKbtjZ9pLr1IVdk/edit#gid=0 

Добрый вечер! 
сутра покупка по рынку акций НК Лукойл ПАО LKOH. закрытие цены выше 200 дневной МА. 

docs.google.com/spreadsheets/d/1jYTQZTgUHES-PKU7iais_nrSHWs9aKbtjZ9pLr1IVdk/edit?usp=sharing