Предыдущая публикация:

В пятницу рынок прорвал дневную поддержку на уровне 3304.1, затем недельную поддержку на нижней границе ключевого канала недельного тренда 3287.5-3340.4 и перешел к сценарию краткосрочной коррекции с целью на уровне 3190.7.
На этом пока всё.

Сегодня:
Сохраняется восходящее движение по среднесрочному. долгосрочному и основному трендам. По краткосрочному тренду продолжается нисходящая коррекция, по недельному признаки коррекционного роста на основании которого были возобновлены покупки.
Риск продолжения нисходящей коррекции остается достаточно высоким, поэтому стоп можно перенести на уровень безубыточности или, если уровень открытия позиции не позволяет, подтянуть к минимуму текущей недели.Подтверждение сценария роста — прорыв кластера сопротивлений (3319.23327.9-3340.2).

Уровни сопротивления: 3333.2, 3340.4, 3358.6, 3893.0.
Уровни поддержки: 3304.1, 3287.5, 3190.7, 3010.3, 2779.7, 2739.6, 2162.0.

Анализ выполнен на основе индикаторов SWT-метода 

Пьяный мужик что-то ищет под фонарем.
Тут к нему под ходит милиционер и спрашивает:
— Что вы тут делаете? 
Мужик отвечает:
  — Кошелек ищу.
— А где потерял? 
— В парке. 
— А почему здесь ищешь?.
— А здесь светлее .

Не знаю, как связан этот анекдот с тем, что я хочу рассказать. Но какую-то смутную аналогию в глубине души ощущаю.

Не знаю, писал ли я раньше, что много лет проработал в науке. На самом деле вовсе не много, всего 14. Если добавить студенческие годы, то 18.
Это была не та кабинетная наука, в которой ученый сидя за столом размышляет о судьбах мироздания.
Мы (наша группа) разрабатывали методы анализа быстропротекающих процессов, акустических, вибрационных, ударных, и делали приборы, реализующие эти методы.
Точнее макеты приборов, потому что собственно прибор должен пройти полный цикл ОКР с массой стадий, предусмотренных стандартом. А макет просто реализует заложенный в него алгоритм анализа без всех этих сложностей, что сильно, на годы сокращает время от идеи до ее реализации в железе.

( Читать дальше )

 Рис.2.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода.
Итак, мы имеем для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.2.1.Всего имеется десять трендов. Для каждого тренда имеются переменные, характеризующие направление и тип движения, всего вариантов четыре:
— восходящий тренд;
— нисходящая коррекция;
— нисходящий тренд;
— восходящая коррекция.

С учетом того факта, что направление движения может определяться с нулевой и ненулевой задержкой всего возможных вариантов восемь.
Кроме для графика каждого масштаба есть сумма всех волн, имеющих представление на графике, и каналы пиковой и среднеквадратичной волатильности для волн W3 и W4.
Кроме того нам доступны поддержки/сопротивления и каналы волатильности для каждого из представленных трендов. Этой информацией мы и будем пользоваться.

Торговые стратегии будут базироваться исключительно на целях стратегии и параметрах индикаторов, позволяющих достичь этих целей. 
Никакой подгонки параметров и оптимизации под текущую конфигурацию динамики цен на графике не предполагается.
Структура исследования будет производиться в рамках блок-схемы, представленной на рисунке 2.2.



( Читать дальше )

Новый год я банально проспал. 
Подскочило давление, причем сильно. Прилег на диван в 8 часов вечера и вырубился.
Но после нового года давление немного отпустило и возрастной маразм ослаб до такой степени, что могу удерживать в голове достаточно большие куски программного кода не теряя способности к пониманию логики работы программы и сохраняя в памяти внесенные изменения хотя бы до момента сохранения и финишной редакции.
Но враг не дремлет, один недуг ослабел, но плацдарм захватил и укрепился другой, под названием перфекционизм. И я снова начал перелопачивать программные коды и переделывая мелкие нюансы в оформлении и логике работы в связи с уточнением деталей идеологии метода и корректировке некоторых незначительных нюансов в настройке и работе с программами. И это пошло на пользу и мне и методу, поскольку у перфекционизма есть две стороны.

С одной стороны перфекционизм, с моей точки зрения, — это разновидность психического заболевания, при котором человек не может остановится в каком либо деле до тех пор, пока существует хотя бы призрачная видимость улучшения результата. И хоть пословица «Лучшее — враг хорошего» права на 100%, но удержать себя от изменений к лучшему удается не всегда.

( Читать дальше )

Не только биржа доставляет огорчения тупостью и некомпетентностью персонала.
В ДЦ ситуация ничуть не лучше. Человеческий фактор испортит все что можно испортить. И без хорошего пинка никто не станет шевелиться, даже если что-то можно улучшить малой кровью и незначительными телодвижениями.


В общении с представителями ДЦ иногда возникает большое сожаление, что проблему нельзя решить так просто, как на рисунке.

Причем устранение описанных ниже проблем никак не затрагивает финансовые интересы ДЦ. А их наличие вредит имиджу и показывает за кого держат клиентов эти фирмы.

Например в одном Дц пишешь людям:
— У вас по нефти цена тика, выдаваемая сервером занижена в 10 раз. Исправьте. Ряд индикаторов и советников выдает ошибки по рискам и объемам.
Отвечают:
— У нас все нормально. Мля, если ты такой тупой, что тебе все нормально, позови кого-нибудь другого, пусть проверит.


Пишешь людям:
— У вас цена тика по золоту и серебру, выдаваемая сервером, установлена с ошибками на порядки. Исправьте.
Отвечают:
— А нам пох. Клиенты не жалуются.

Ну с тиками пришлось самому справляться. Большой крови это не стоило.
Ввел в программы масштабирующий коэффициент под названием TickValueFaktor и закрыл проблему.

Но есть и другие проблемы, которые так просто не решаются.

Пишешь людям:
— У вас исторические данные по нефти на дневках абсолютно ложные. Вместо котировок графика недельного масштаба с 2010 года и ниже стоят данные месячных графиков, т.е вместо недельных баров месячные.
Отвечают:
— Слишком умный, да? Никто не жаловался. Всех всё устраивает. Ничего менять не будем.

Пишешь людям:
— У вас торговое время сервера стоит по Гринвичу, из-за этого в рабочей неделе появляется лишний рабочий день — воскресенье, который длится три часа и ломает все графические построения при переходе от дневных графиков к графикам меньшего и большего масштаба. Проблема решается в одно касание переходом на среднеевропейское время. Как это и сделано у многих ДЦ.
Отвечают:
— Мы не будем ничего делать. Это клиенты дураки, не понимают своего счастья.

Первые два фактора еще можно учесть малой кровью. Введя в программное обеспечение задаваемую извне цену тика, если она отличается от реальной.
Но с остальными двумя...
С историей еще можно иногда, если сервер принудительно не сбрасывает клиентскую редакцию. В том случае, о котором пишу я, сбрасывает. А с торговым временем сервера остается только переход на нормальную платформу к нормальному дилеру.
Или если сильно намазано маслом, то использовать копировщики сделок с нормальной платформы на ублюдочную. Сейчас есть хорошие разработки.

Относительно нефти.
Вот более-менее нормальный график.


А это уродство, о котором я пишу. Обратите внимание на даты в левом нижнем углу. Причем данных, чтобы все это исправить, причем бесплатных за давностью лет, более чем достаточно.



P.S. А клиенты наверное и в самом деле дураки, если менеджмент фирмы не чешется.

Предыдущая публикация:

Вопрос быть или не быть коррекции так и не разрешился.
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роста. Краткосрочный остается в фазе нисходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 3287.5-3340.4.
Рынок сдвинулся вверх внутри канала за счет восстановления роста по недельному тренду, но на момент распечатки графика это движение аннулируется согласованным коррекционным снижением по дневному и внутридневному трендам.
Прорыв верхней границы ключевого канала недельного тренда продолжит восходящее движение в зону цели среднесрочного роста на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.
Прорыв нижней границы канала  которого позволит перейти к рассмотрению сценария краткосрочной нисходящей коррекции с целями в зоне уровня поддержки 3190.7.

( Читать дальше )

А имеем мы для каждого тренда следующую информацию, представленную на графике рис.1.1.


Рис.1.1. Количественные характеристики трендов SWT-метода. Всего трендов доступных при принимаемых по умолчанию настройках фильтров десять. Общие характеристики их и расположение на на графиках торгового терминала показаны на таблице рис.1.2.Отметим сразу, что каждый тренд и его параметры являются величиной абсолютной, определяются только графиком цены и в рамках допустимых погрешностей за счет масштабирования параметров расчетных алгоритмов не зависят от таймфрейма, на котором вычисляются соответствующие индикаторы.



( Читать дальше )

Алгоритмическая торговля, или Алгоритмический трейдинг (Algorithmic trading) — это метод исполнения большой заявки с помощью особых алгоритмических инструкций, когда большая заявка делится ее на множество мелких со своими характеристиками цены и объёма и со своим временем вывода на рынок.
Такие алгоритмы исполнялись автоматически и были придуманы для того, чтобы трейдерам не приходилось постоянно следить за котировками и делить большую заявку на маленькие вручную, а также для того, чтобы однократный вывод всего объема покупок или продаж на рынок не вызывал ажиотажа и сопутствующего изменения настроений участников рынка.
Алгоритмическая торговля в классическом определении не ставит основной целью получить прибыль. Её цель — уменьшить стоимость исполнения крупной заявки при выводе ее на рынок, минимизировать влияние на рынок и уменьшить риск неисполнения этой заявки. 

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роств а вот краткосрочный и недельный приостановили восходящее движение и находятся в нисходящей коррекции в ключевом канале дневного тренда 3314.9-3336.1.
Тот факт, что нижняя граница ключевого канала сдвинулась вниз из зоны текущего максимума немного настораживает, но пока что основных оснований для беспокойства нет.
В пользу коррекции говорит близость среднесрочной цели на уровне 3358.6 и коррекционное движение по краткосрочному и дневному трендам. Против коррекции — рост по старшим трендам. Что перетянет увидим в ближайшем будущем.

Сегодня:
Вопрос быть или не быть коррекции так и не разрешился.
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роста. Краткосрочный остается в фазе нисходящей коррекции в ключевом канале недельного тренда 3287.5-3340.4.

( Читать дальше )

Предыдущая публикация:

Старшие тренды остаются в рамках сценария роста. В восходящее движение включились локальный и дневной тренды и коррекция ожидаемо завершилась прорывом верхней границы ключевого канала дневного тренда 3310.4-3332.2, продолжая сценарий среднесрочного роста с целью на техническом уровне сопротивления 3358.6, прорыв которого открывает для тестирования долгосрочную цель на уровне сопротивления 3893.0.
Накопленный объем покупок закрыт на прорыве канала. Начата новая серия сделок на покупку с более высокими целями.

Сегодня:
Среднесрочный, долгосрочный и основной тренды остаются в фазе роств а вот краткосрочный и недельный приостановили восходящее движение и находятся в нисходящей коррекции в ключевом канале дневного тренда 3314.9-3336.1.
Тот факт, что нижняя граница ключевого канала сдвинулась вниз из зоны текущего максимума немного настораживает, но пока что основных оснований для беспокойства нет.

( Читать дальше )