Здаров.

Столкнулся тут с очередными вопросами и пришел к мнению, что «я ничего не знаю, а приоткрыл лишь завесу». В общем, статистика, математика (если угодно), показывает, что в целом я научился, но вот что интересно — деньги ни на счету, ни на кармане не появляются. Бьюсь с этой проблемой давно, когда достиг 30% успешности в среднем.

В общем, слушал тут бывшего трейдера из банка «Голдман Сакс» и что-то башню то мне подснесло. Хоть и интервьюер был очень плохим, но кое-что я услышал, точнее я это уже знал, но по каким-то причинам не принимал это во внимание. Если коротко, то бывший трейдер предлагает все-таки использовать фундаментальный анализ после технического, либо наоборот, если фундаментальный говорит «все братишка будет расти», а технический «не, что-то тут не так», то нужно начать разбираться.

Еще он сказал, что больше 60% внутридневных спекуляций — это алгоритмические торговые системы (я ска знал об этом, но не имел понятия как на это смотреть, как это выследить) и что воевать с роботами это не есть прибыльно и спекулянт должен торговать от 1 месяца до 3 месяцев, хеджироваться и следить за волатильностью (ха-ха, возвращаемся в 50е пацаны).

Здаров

Вы вероятно знаете о такой фигне под названием «Мультифреймовый анализ». Это анализ цены с использованием разных периодов времени на графике, в метатрейдере выглядит это так:

H1(один час) — это значит, что бар (свеча) формируется за один час торгов, в зависимости от того сколько работает рынок, мы в течении дня получим N количество сформировавшихся баров (свечей). Forex работает 24 часа, это значит что от начала до закрытия дня при включенном графике H1 мы получим 24 свечи. Если рынок работает с 10:00 до 16:00 — мы получим 6 баров на графике, кое-где могу ошибаться, но все более менее точно, вы можете в ручную это посчитать.

Теперь другая картина, недельный график золота:

Здаров

Проводил мысленный эксперимент с историческими данными. Взял за основу товар, который продается стабильно тысячи лет и некоторые современные. И вот к каким я выводам пришел: знания практически не влияют на инвестиционный и спекулятивный доход, а многие знания даже вредят и сейчас попробую доказать свою точку зрения.

Как-то я листал ленту шорстов и мне попался популярнейший инфоцыган, который рассказывал про инвестиции, но я прислушался к его словам и решил проверить это экспериментально и знаете что? Инфоцыган оказался прав, его идею я в будущем возьму за основу. Речь шла о золоте и серебре и вот месячный график цен на золото, где можно видеть как цена на золото изменяется в годовом периоде:

Взял с 2013 года.

Здарова. Писал прошлые посты для того, чтобы разобраться в собственных мозгах и это помогло (кстати, пользуйтесь, заведите тоже такой блог, пофиг что будут критиковать).

В последнее время собирал информацию по своей торговле. Итак, средний % успеха у меня колеблется от 40% до 45%. Причем в большинстве случаев я успешно покупаю где-то в 50% до 60% из всех сделок на покупку. В большинстве минусов у меня продажи, но наверное это абсолютно логично. В общем, я закончил свое обучение на данном этапе и с уверенностью могу заявить (и мои данные заявляют об этом) что я таки смог научится торговать. Потратил я тучу времени, сил физических и психологических. Так как я нищий, то общих потерь за 6 лет обучения — 60+ тысяч рублей.

Скрины данных выложу в следующем посту. А теперь о настоящих потерях.

Заинтересовался я трейдингом 6 лет назад. Попалась на глаза реклама «бинарных опционов» и понеслось. Хорошо, что я быстро «рассекретил» их схему работы, но «опционы» не бросал просто потому что они мне позволяли почувствовать себя трейдером, да да не удивляйся, за 2000 рублей можно получить бурю эмоций.

Короче, у меня наконец-то первые успехи в реальном рынке, на реальном времени и на реальной скорости рынка. Использовался демо-счет в 10 000 рублей исходя из теории что: если я не смогу вернуть просадку на демо, то в общем надо, либо заканчивать с этими бирюльками, либо переучиваться полностью. Я протестировал множество своих стратегий и выбрал две для торгов. Тут-то и начинает происходить самое интересное:

Красная линия — это я сливал до расшифровки «грааля». Зеленая линия — наконец-то рост используя грааль. Черные линии — это я устал и тупо накосячил.

Красная Линия. Тестирование стратегий ведет к сливу, если не знать эту фишку

Я торговал по абсолютно рабочим стратегиям, которые оттестированы и четко написаны (в общем было исполнено все то о чем говорят интернет «трейдеры»). Тем не менее, как вы можете видеть по красной линии, счет уменьшался с огромной скоростью и даже плюсовые дни не помогали. В чем дело?

Ответ есть и это я заметил еще раньше, когда попытался найти информацию по таймфреймам. Таймфрейм — это визуализация торгов за определенный период времени. Только не уточняют граждане, что имеется ввиду под «определенным периодом». Если покопаться, то можно найти такое уточнение, что «определённый период времени», это то время, за которое формируется один бар/свеча. То есть:

Видел как-то давно на канале Артема Звездина (кажется у него) пост ироничное видео о Ливерморе, что-то вроде шутки, какая-то тарелка из детских сказок и надпись «стратегия ливермора работает». В общем суть шутки в том, что якобы стратегия Ливермора не работает. Зашла у меня шиза и я решил протестировать ее в ручную.

Стратегия заключается в чем:

1) Покупаем и продаем в точках «разворота»
2) За точки разворота берем максимум и минимум месяца (какие он там точки разворота брал я так и не понял)
3) Покупаем тогда, когда от цены максимума уже случилось движение, то есть, по сути «классика» тех анализа. Цена пробила максимум, развернулась, отскочила и пошла дальше и вот здесь мы покупаем, а не так как учат покупать от уровня
4) Выходим из сделки на аномальных продажных барах, новый день открывается выше предыдущего закрытия (гэп)
5) Закрываем позицию если второй, либо третий день в убытке

Че получилось (акция эпл 970 дней):


Я не сказал о стоп лоссах. Смотрим на график. От 0 до 8 были короткие стоп лоссы, чуть больше одного ATR. От 8 до 14 стоп лосс увеличился на 8 дневных ATR.

Вот в общем скрин:

Система рабочая, но прибыли нет. Почему так? Интересно ваше мнение.


Для большей интриги. «Слабая» система, всего 19% прибыльных сделок:

Короче, на эксперимент согласилось два человека, RoboScalp и второй (забыл ник). Со вторым компромисс не нашли, потому что я пользуюсь телегой, а он вотсапом, в общем такое себе.

Суть эксперимента — выяснить прав ли я в своем секретном суждении или нет. Проходят его пока два человека, это я и RoboScalp. Если будет еще кто-то, то милости просим, но лимит до 10 человек. Никаких денег ни за что платить не надо! Это не обман, а чисто «научный» интерес и подход.

Вот вам для раздумий:

Привет. Я такой же трейдер «неудачник» как многие здесь. Обучаюсь самостоятельно и слава Богу, что у меня никогда не было денег в жизни. Со всех депозитов, которые я слил, наберется от силы тысяч 50-60 и это более чем за 6 лет. Дело вот в чем, я неплохой аналитик, но плохой трейдер и долгое время заблуждался в теориях и практиках современного технического анализа, а фундаментальный анализ, это какая-то клоака цифр и слишком много знаний, которые получают в университетах, а мне, из «черни», эти понятия сложно даются.

Ближе к делу
Так вот, прочел я (уже давно) посты с блога Натальи Мартыновой (https://smart-lab.ru/my/nata_martynova/). Подумал, посочувствовал и стал решать проблему, проблему сливов. Прочел пару книг, которые унижают технический анализ и естественно все оттестировал на истории. Получилась занятная картина.

В общем, та же Наталья в своем телеграмм канале написала, что имеет проблемы с поиском аналитики и сигналов и я придумал идею. Абсолютно бесплатно, кто хочет и у кого есть желание, обмениваемся контактами и я для вас пишу ручную стратегию, для любого актива, тестирую ее в ручную и скидываю вам результаты тестирования, скажем так, это будет гарантия того, что стратегия работает.