Итак, продолжаю наблюдать за рынком и отмечать важные моменты. Примечательные особенности замечены на американском рынке. 3 торговых сессии назад, во вторник,   индексы большую часть торгов  прибавляли, но ближе к закрытию начинались распродажи, которые  вернули индексы на исходные. В среду, накануне праздника ситуация чуть было не повторилась, но на этот раз распродажи начались с середины торгов, а перед уходом на выходные, по всей видимости,  игроки на понижение решили зафиксироваться, что позволило компенсировать снижение. В пятницу, на короткой сессии, перед выходными ситуация повторилась: первая половина  торгов прошла под контролем быков, а ближе к закрытию вновь началась лавина распродаж. Рынки продолжают удерживаться у исторических максимумов, но нервозность нарастает. А впереди ожидает очередное обострение вопроса бюджетного долга, а также дискуссии по смене политики стимулирующих мер.


( Читать дальше )

Сегодня с анализом немного припозднился, но собственно, ничего за все это время не изменилось.

На российском рынке первая половина торгов проходила под контролем медведей. Необходимо было дожать участников, совершивших преждевременные покупки, и это случилось. С одной стороны индекс ММВБ протестировал  поддержку у отметки 1467 пунктов, от которой двумя неделями ранее наблюдался 1-й выкупной импульс. Тест пока  обещает быть удачным. А краткосрочные цели снижения можно считать выполненными. С другой стороны вся эта ситуация наблюдается в условиях пониженной активности, что довольно серьезно снижает значимость полученных бычьих сигналов.
Долларовый индекс РТС, показал новый локальный минимум, опустившись чуть ниже области поддержки, однако ускорения в условиях пониженной активности не случилось. Это не большой, но все же плюсик в пользу быков. Как итог, цена вернулась в область поддержки.


( Читать дальше )

Торги на российских рынках до конца недели будут проходить в отсутствие влияния торгов в США. Сохранение внутренних негативных факторов продолжает оказывать давление. Новость об утверждении Советом Федерации бюджета на  следующие 3 года особого оптимизма на финансовых рынках не вызвала.
Индекс ММВБ сохраняет слабость, текущее значение 1479,33 (+0,27%), индекс РТС вернулся к минимальным значениям дня у отметки 1406,42 (+0,15%).
 Фьючерс на индекс РТС продолжает «вязнуть» в области поддержки 140000-142000. Отметка 140000 продолжает, как магнит, притягивать котировки. В ближайшие два дня  стоит ожидать снижение активности участников торгов, объемы торгов скорее всего будут ниже средних. В подобных условиях лучше расслабиться и сосредоточиться больше на наблюдении без открытия новых спекулятивных позиций. Инерционно рынок может продолжить сползание, однако стоит пристальней следить за активностью вблизи отметки 140000, здесь можно ожидать накопление позиций.
Фьючерс на валютную пару доллар США – российский рубль пробил линию расходящегося диапазона  у отметки 33225 и тестирует ее теперь уже в качестве поддержки. Сценарий роста пока остается в силе.
Как обычно, с полной версией обзора можно ознакомиться здесь

Торги в США в четверг проходили под контролем быков. Результаты по индексам следующие: DOW +0,69%, NASDAQ +1,22%, S&P500 +0,81%.
Фьючерсы на указанные индексы по итогам четверга также подросли. К текущему моменту котировки находятся вблизи нейтральных отметок. При этом ушедший день пока не отменяет медвежьи фигуры «три черных вороны», отмеченные по фьючерсам на индексы S&P500 и Nasdaq100.
На сырьевом рынке фьючерс на нефть марки WTI пытается сформировать восходящий импульс после 12-дневной консолидации в области поддержки. Но говорить о сломе нисходящей тенденции пока преждевременно. В случае снятия запрета на поставки иранской нефти рост предложения усилит давление на котировки. Фьючерс на медь тестирует область сопротивления у отметки 3,2000. Для подтверждения истинности нисходящей тенденции от данной области должна сформироваться очередная медвежья волна.
В ходе торгов в Азии чувствуется нервозность. Динамика смешанная: Asia Dow -0,04%, Nikkei225 +0,11%, Hang Seng +0,44%, Shanghai -0,44%.



( Читать дальше )

Рассмотрим ситуацию на российских фондовых площадках. Индекс ММВБ на открытии прибавляет около 0,28%  у отметки 1520 пунктов. Это уже 4-й выкупной день после медвежьего импульса 23 октября, коррекцию к этому импульсу можно считать вполне состоявшейся, поэтому стоит опасаться нового удара вниз. Индекс РТС выглядит явно слабее в силу укрепления доллара. Значения индекса сохраняются у нижней границы импульса 23 октября, продолжая лежать на поддержке. Поскольку от поддержки многие открывали длинные позиции, а цена вверх не пошла, вполне вероятен пробой указанной поддержки и уход ниже 1480 пунктов. Кроме того, положительный сентимент в большей степени игнорируется на нашем рынке, а это тоже в пользу продолжения снижения.
Рассмотрим динамику фьючерса на индекс РТС.  На 4-хчасовом таймфрейме видно, что цена импульсно ушла вниз от верхней границы восходящего канала, затем мы отмечаем проторговку в течение нескольких дней на поддержке, однако импульсного движения пока нет ни в одну из сторон. То, что цена продолжает лежать на поддержке и уже больше положенного касалась зоны 148000-148400, скорее говорит о том, что поддержка может перестать работать и должна быть пробита.  Но, с другой стороны мы также наблюдаем вырождение медвежьих фигур сначала флага, а затем и вымпела, поскольку попытка создать импульс вниз оказалась не состоятельной и цена осталась в диапазоне больше положенного срока. Не подтверждение медвежьих фигур обычно идет в пользу быков.


( Читать дальше )

Закрытие торгов на американских площадках в пятницу  оказалось довольно показательным. В целом торги проходили в боковике, но в последние 20 минут отмечены импульсы вверх, что позволило основным индексам  закрыться в хорошем плюсе. DOW +0,39%, NASDAQ +0,37%, S&P500 +0,44%.  Тем не немее импульсы на закрытии мы расцениваем как закрытие внутридневных  и внутринедельных шортов.  Значит, несмотря на уверенный восходящий тренд желающих открывать короткие позиции уже довольно много. Вполне возможно, что эти игроки начнут вновь открывать короткие позиции уже сегодня.
На премаркете фьючерсы на американские индексы торгуются в умеренном плюсе. DJIA +0,29%, S&P500 +0,26%, Nasdaq100 +0,32%.
Фьючерс на нефть марки WTI консолидируется в области горизонтальной поддержки под уровнем $100. Текущее значение составляет $97,65.  Сможет ли от текущих уровней нефть начать укрепление, пока сказать сложно. Но в случае пробоя поддержки следующей целью снижения станет отметка $85.
Фьючерс на медь продолжает консолидацию в диапазоне 3,2000-3,3500 ближе к его середине. Текущее значение 3,2740.  Выход из указанного диапазона, скорее  всего, обозначит направление развития тенденции. Пока же неопределенность сохраняется.


( Читать дальше )

Итак, анализируем дневной график фьючерса на индекс РТС. Внизу поддержка в области 118000-123000. Сверху с одной стороны видим пробой вверх  нисходящей линии тренда, построенной по 3-м точкам, но есть вариант  новой линии нисходящего тренда, которая построена по 2-м точкам. В соответствии с новой линией у цены есть все шансы оставаться пока в нисходящем тренде, а потенциал роста ограничен нисходящим сопротивлением в районе 154000.
Также видим вверху широкую область сопротивления от 155000 до 175000, в то время как внизу поддержка довольно тонкая. Если рассуждать в пределах достаточно большого горизонта времени (скажем, в пределах года), то, технически, дневная картинка говорит о возобновлении снижения с пробоем узкой зоны поддержки 120000 и возвратом к уровням конца 2008 года. Такие выводы связаны с тем, что, обычно более широкая зона оказывается сильнее узкой.  Главный вопрос, от каких уровней может начаться подобное снижение, ибо, как мы уже отмечали, зона сопротивления довольно сильно растянута.


( Читать дальше )

Проанализировав 4-хчасовой график фьючерса на индекс РТС (RIZ3) отмечаю следующее. Цена находится внутри восходящего канала. У верхней границы в зоне 150500-152000 отмечены диапазонные торги. Выход из данного диапазона импульсно состоялся вниз. Предположим, что  в указанной зоне   шла разгрузка позиций тех, кто находился в тренде давно. Эти же участники вынуждены  были поддерживать некоторое время нижнюю границу диапазона, чтобы постепенно разгружаться у верхней границы. По завершению разгрузки, или может быть по завершению набора короткой позиции, поддерживать диапазон стало некому, и цена устремилась на пробой. История эта была разыграна очень здорово, потому что, во-первых, под новости вытянули импульсно рынок к верхней границе диапазона и удерживали цену вблизи нее до окончания торгов.  Пробоя не случилось, значит, идея разгрузки подтверждается, а всем шортистам надавали по яйцам, так что они вынуждены были крыться по хаям в тот день, а тем временем кто-то набирал короткие позиции.  На следующий день с открытия цена сразу вернулась в область новостного импульса, что стало хорошим подтверждением о скором снижении.  Цена уверенно ушла вниз до 148500. Это можно воспринимать как начало коррекционного движения, причем не на 3 тысячи пунктов, а, пожалуй, как минимум раза в 3 больше, ибо большие деньги из-за 3 пипсов не выходят.  Что ожидать теперь. Поскольку вчера движение было безоткатным, а попутчиков вниз набралось изрядно (отрицательная дельта к концу дня доходила до 90 тысяч контрактов), естественно цена должна потрепать их нервы и вернуться. Цели возврата могут быть вплоть до 150500, той самой некогда поддержки, которая теперь должна выступить в роли сильного сопротивления.  Более того, эту зону будут защищать те, кто насел на 152000. Еще не исключен сценарий запилов в обе стороны в диапазоне 148500-150500 до тех пор, пока всех желающих прокатиться с ветерком вниз не отымеет по нескольку раз. Когда у большинства мелких участников появится отвращение  после потерь, и они закроют все свои короткие позиции, рынок пойдет дальше вниз.  Поэтому спекулянтам можно, опять-таки, пробовать работать в диапазоне и вовремя бежать. Тем, кто сел в поезд выше отметки 150500 сидеть до последнего.


( Читать дальше )

Фьючерс на индекс РТС продолжает удерживаться у верхней границы восходящего канала на 4-хчасовом графике. После достижения максимума  152160 появился сентимент на снижение. Три снижающихся 4-хчасовых свечи подряд, затем одна выкупная свеча и вновь две свечи вниз. Текущая свеча с достаточно большими тенями как снизу, так и сверху, что подтверждает усиление неопределенности.  Рынок пока сохраняет силу, хотя дорога вниз на 4-хчасовом таймфреме открывается хорошая.

При переходе на 15-тиминутный таймфрейм отмечаем следующие особенности. После достижения максимума образовался локальный даунтренд, который с одной стороны похож на коррекцию, поэтому игроков, рассчитывающих на бычий пробойный импульс достаточно. Зону 150300-150700 очень хорошо защищают. По классике цена находится в диапазоне уже больше  положенного срока, что может привести к дальнейшему сползанию цены с очередным тестом отметки 150300. Далее на пути очередная зона поддержки 149600-150300, в которой либо зародится очередной выкупной импульс на продолжение бычьего тренда, либо мы увидим начало более глубокой коррекции. На текущий момент лучше пробовать торговать в диапазоне в обе стороны.


( Читать дальше )