Точно дно)) Пора брать))

А лучше расскажи как опцики торговать в плюс?)))

Давно не писал. Лениво.

Вообще дорисовывать свечки, как я в после про ожидаемый рост сбера от 110  smart-lab.ru/blog/315490.php полезно. Программируем рынок)

Честно говоря, направленная торговля опционами на приличный процент ГО съедает нервы несоразмерно доходу. Поза против тебя — ощущение мудака. Поза за тебя — эйфория от роста депо в 2-3 раза такая, что мозг отключается от других дел.

Поэтому, ну его. Сейчас закрыл колы по РТС. Не, не в плюс. Умудрялся закупаться в таких точках, что позавчера по 94100 закрылся в 0.

И вот теперь размышляю о роботизированных опционных стратегиях. И в голову пришёл опционный мартингейл. А что, а вдруг :)

Какая главная проблема мартингейла? Очевидно — накапливаемый убыток по всем позициям и неизбежный конец по маржин колу.

Что дают в мартине опционы. Разумеется только от покупки:

1. ГО купленного опцика всегда ниже ГО базового актива
2. Нельзя потерять больше чем поставил. Например, при традиционном мартине такой шип, как был к примеру на франке после решения ЦБ сразу убивает. Ещё и должен останешься. Опционный мартин теряет только те фишки, которые уже на столе.
3. +dx > -dx, — с виду идиотская формула. Но имеется ввиду то, что по классике, БА пошёл на x, x у тебя в кармане. Пошёл на минус x, х** у тебя в кармане, а по доходу минус x.
   А в опционе движение БА даёт разные прибавки. Например, опцик стоит 500. БА минус 5000 — опцик стоит 50. БА плюс 5000 — опцик стоит 2400.

Разумеется, платим за эту красоту мы теттой. Безжалостной и беспощадной.

Что думают господа опытные опционщики про это.

Всем привет :)

Пишу намного реже остальных, идущих к миллиону / миллионам, дабы не засиораять ни свой блог, ни опционный раздел.

Депо снова выросло. Снова через жопу, но уже около 100% прибыли.

Вчера скинул свою необычную конструкцию из двух спредов по СИ, о которой писал в промежуточных итогах smart-lab.ru/blog/311600.php


Так это выглядело изначально:



А так теперь:



Фокус позы уже объяснял в прошлом посте. Пока рынок был выше 75, тетта была против меня, но, стоило ему уйти ниже 74, как и по дельте и по тетте за все дни я получил плюс.

Закрылся раньше экспиры, когда спот был 72,4. Бакс подошёл к сильному зеркальному уровню и пёс с ним. Постою в сторонке, посмотрю на рынок.



( Читать дальше )

Итак, мои баталии по сберу + новая странная поза по баксу.

Кто по опционам любит только картинки — сразу в низ поста.

Эпизод 1. Сбер. 10000 коллы на март.

2016.02.08 17:30:37 +20  288
2016.02.08 18:20:31 +20  221
2016.02.08 18:21:24 +20  222
2016.02.08 18:33:26 +40  232
2016.02.08 15:06:56 +30  222
2016.02.08 15:06:56 +20  224
2016.02.08 18:28:22 +30  234
2016.02.08 18:31:08 +20  240

Психика не выдерживает очередного отката от 9800 и на минимуме закрываюсь бле@дь.

2016.02.16 16:07:03 -3    235
2016.02.16 16:08:46 -12  230
2016.02.16 16:08:46 -5    230
2016.02.16 16:08:46 -180 230

Итог без комиссии: -845

Эпизод 2. Волю в кулак и снова сбер. 10000 коллы на март.

( Читать дальше )

Итак, позы закрыты, время подводить итоги.

На шорте стредла Si, описанного в первом посте smart-lab.ru/blog/308980.php заработал всего 600 руб, потому что закрыл его 8.02.

И… 08.02 влез на всю котлету в коллы сбера на март 100-ый страйк 200 штук по средней 235. А он не рос. И попадал. Я мужественно собирал котлету, кучу раз выходил в плюс но продал её… вчера на минимуме по средней 230.

Т.е, сбер меня психически доканал. Ситуация для стояния на полную котлету весьма типичная.

Сегодня с утра собравшись с духом около 11 восстановил позу на 180 коллов 100-ый страйк по средней 262.

И вот, сдал их только что по 350!

Считаю, что сбер будет расти ещё руб. 5 минимум, но нужен откат. Да и не верю, что кукл на экспиру даст ему выйти выше 100.

Итого сейчас на счёте вместо 53к стало 64,6к. Результат на месяц перевыполнен в 2 раза. Риск на сделку превышен в 10 раз :)

Сбер мб ещё втарю на треть депо, если откатит к уровню и застрянет на нём. Пока что жду снижения на 9935 и застой до сегодняшней фиксации цены для экспиры.

P.S. Ах да, забыл, что 2.5к пропорол на РИ. Вместе со сбером покупал на 6к, сдал через день за 3к.

Всем привет!

Читаю Натенберга про опционы. Читаю блоги на смарте. И вот какая мысль возникла.

Все сходятся во мнении, что наиболее дорогие опционы  это опционы на страйке, так как у них наибольшая временная стоимость и наибольшая тетта. Логично.

НО! Внимание! Улыбка волатильности представляет из себя пологую буквы U. Т.е, опционы на страйке котируются по наименьшей IV.

Вопрос к профи, кто что по этому поводу думает? Имеем ли мы право называть опцион наиболее дорогим только на основе временной стоимости и тетты? Ведь с другой стороны у дальних страйков разница между IV и HV максимальна.

P.S. По серии постов про путь к миллионам пока что перерыв. Держу коллы сбера 100 страйк по средней 235. Жду движения выше 100, но если сегодня 9800 не пробиваем — мб выйду из позы.

В прошлом посте http://smart-lab.ru/blog/308980.php я достаточно жёстко получил от ребят, которые не принимают мысль о вохможности продажи непокрытых опционов.

Поэтому, в честь выходного дня, я решил выложить простую и очень надёжную конструкцию — дикий кошак)



Суть очень простая — это комбо из колл и пут опционных ловушек.



На экспире поза прибыльна от 72620 до 84130. Более двенадцати (12 !!!!!!) рублей прибыльный купол. Дельта нулевая, тетта за нас. При уходе за край нужен всего 1 фьюч, чтобы выровнять дельту.

Думаю вскоре опробовать такую конструкцию на практике. Особенно, когда до экспиры остаётся совсем чуть-чуть времени. Жду очередного критического пинка от профи опционов.

Всем привет :)

Дурацкие темы, они ведь заразны) Вот и я решил присоединиться. Сразу скажу, миллион рублей для меня цифра не загадочная, бывало и больше по жизни. Другое дело взять его с рынка.

Общие параметры:
время торговли — 02.2016 — 12.2017
стартовая сумма — 51000 руб
ежемесячная добавка — 10000 руб
целевой доход — 10% в месяц

Торговые параметры:
инструменты — опционы и фьючи для выравнивания дельты
риск на сделку по направленной опционной позиции — не более 10%
риск на сделку по продаже стредла или стренгла — не более 10% + всегда равняю дельту

Блог делаю тупо для себя, чтобы контролировать позы и параметры. Иначе когда-нибудь тупо на всё депо куплю коллы сбера, сделаю 1000%, потом куплю на эти 1000% коллов РИ и всё просру))

Расчёт параметров:



И вчера уже вошёл в первую сделку. Все сделки тоже буду описывать.



( Читать дальше )