Сегодня российский рынок растет, прибавляя более 0.5% по ММВБ и 0,38% РТС. Но при этом цены на сырьевые активы не подтверждают данную тенденцию. В частности, по нефти сорта Brent снижение превышает 0,3%, а медь и вовсе падает уже 4-ю сессию к ряду. 

Также стоит отметить, что данные по деловой активности Поднебесной за июнь (54 и 51,2 в сфере услуг и производственном секторе соответственно), указывают на продолжение замедления китайской экономики.

Все это как бы немного намекает на некоторую чрезмерность позитивных настроений на российском фондовом рынке.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме (@OptionsWorld)

В пятницу крупные участники практически полностью закрыли свои длинные позиции. Минус 112550 контрактов всего за один день. Интересно кто-то что-то знает, или это просто перестраховка перед решением по сделке ОПЕК+.

Если всегда хотите быть в курсе настроений крупных участников по доллар/рублю, фьючерсу на РТС, а также нефть, то добро пожаловать!

Нефть накануне подобралась к сильному сопротивлению в районе 75, но уйти выше ей так и не удалось. Одним из негативных поводов здесь стал тот момент, что Страны ОПЕК и не-ОПЕК могут уже в июне рассмотреть вопрос о постепенном наращивании добычи нефти, если ситуация будет благоприятной. При этом в стоимости черного золота остается довольно высокая геополитическая премия, которая в любой момент может сойти на нет.

Также не дает поводов для оптимизма и технический анализ, где на дневном графике, накануне образовался небольшой молот – свечная модель, которая дает локальные сигналы к развороту. Ну и остаются дивергенции на различных осцилляторах. Поэтому начал постепенно открывать позицию вниз на опционах.

Здесь стоит отдельно отметить, что сам по себе рост цен на черное золото, а только за последние 2 недели подъем здесь составил практически 10%, вызывает рост инфляционных ожиданий в мире. Данный момент, в конечном счете, может спровоцировать более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики в мире и возможный выход из рисковых активов.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме 

Доллар/рубль продолжает восходящую динамику, несмотря на то, что нефть также в последнее время неплохо выросла и торгуется уже выше 67 по сорту Brent. Данный момент, на мой взгляд, вполне можно использовать, несмотря на локальное ухудшение взаимоотношений с Западом.

Как обычно, в начале приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти, в сторону слабости российской валюты.

Взаимосвязь доллар/рубля и нефти с 2014 года. (Текущие значения обозначил красным цветом – график 1)

На графике наглядно видно, что рубль в данный момент очень слаб относительно нефтяных котировок. Такие отклонения обычно впоследствии были благополучно нивелированы, в частности еще в начале года сам использовал аналогичную возможность. (https://smart-lab.ru/blog/452057.php)

Для тех, кто смотрит на бюджет РФ, прилагаю график нефти в рублях. (график 2)

Парная идея по одновременной продаже нефти марки Brent и пары USDRUB успешно реализовалась.

Буквально месяц назад (18 января) открывал довольно интересную позицию по паре доллар/рубль и нефти. Основная ставка при этом делалось на то, что рубль уже не будет таким слабым относительно цен на нефть, каким был на момент публикации (https://smart-lab.ru/blog/445926.php). 

Реализация производилась путем одновременной продажи фьючерса по нефти сорта Brent и продаже в 2 раза большего количества фьючерса на USDRUB.

Данная идея благополучно сработала.

На момент открытия позиции нефть сорта Brent стоила 69.17, фьючерс доллар/рубль – 57214. На момент закрытия: фьючерс на нефть – 62.75, фьючерс доллар/рубль – 58014. Итого, если рассматривать позицию без плеча, то доходность по данной практически безрисковой стратегии превысила 3% всего за месяц (или чуть более 36% годовых).

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме.

Доллар/рубль продолжает практически стоять на месте, несмотря на то, что нефть с начала года прибавила уже более 3,5% по сорту Brent и данный момент, на мой взгляд, вполне можно использовать.

Для начала приведу парочку интересных графиков, которые показывают существенное отклонение доллар/рубля от нефти, в сторону слабости российской валюты.

Взаимосвязь доллар/рубля и нефти с 2014 года.

(Текущие значения обозначил красным цветом)

На графике наглядно видно, что рубль в данный момент очень слаб относительно нефтяных котировок. Такие отклонения за последние несколько лет возникали всего несколько раз и впоследствии были благополучно нивелированы.

Для тех, кто смотрит на бюджет РФ, прилагаю график нефти в рублях.