Всем доброго времени суток.
Возникли мысли проработать для себя этот вопрос — два месяца ежедневно торгую, когда то прибыльно, когда то нет и кажется (что логично) что ограничивая убытки определенной величиной, можно прибыльными сделками дойти до положительного результата.
Уточню, что речь идет о торговле внутри дня на минутных графиках. Никакая иная торговля, какая бы она не была — к этой статье отношения не имеет.
Вопрос — насколько ограничивать убытки, чтобы по итогу оставаться в плюсе? Далее — картинки для определения ограничения убытка на сделку и на день. Буду рад критике — может я что то не учёл.

Возьмем выборку за торговлю с начала ноября (торгуется только нефть) — для каждого дня рассчитаны количество положительных сделок и WinRate:

Средний WR по дням: 64%.
Средний WR по сделкам: 64%.
Среднее число сделок в день: 8.
Целевая дневная прибыль: 0,5% от депо.

( Читать дальше )

Попробую поддержать движение по РТС:

Вход: 183440.
Стоп: 184290.
Тейк: 182456.

Стоп и тейк в процессе ведения сделки могут меняться.

Доброго всем дня.
Ежедневно торгую нефть (на минутках), но не на весь депо, не на все плечи — сколько то ГО остается. На остаток ГО думаю входить в среднесрочные позиции на срочном рынке на ТФ 1 час. Знаю что в большинстве случаев проблема с ликвидностью и рынок акций был бы предпочтительнее, но у меня раздельные торговые счета и средства для кратко-среднесрочной торговли лежат на FORTS. Так что будем по чуть чуть повышать ликвидность:). 

Торговля производится относительно линий VWAP. На графиках иерархия VWAP — отображение поддержек и сопротивлений (собственной разработки) и индикатор неотстающей волатильности (от StockGamblers).
Не знаю, хороша ли идея входить таким образом, но с помощью блога попробую собрать статистику.
Предыдущие примеры сделок:
$MGNT — общая картина:

Как видно индикатор отрабатывает — можно было добавляться несколько раз по тренду. Ну что ж — будем искать возможности входить в подобные движения.

( Читать дальше )