Всем салют! Появились некоторые теоретические соображения по высокочастотному котированию, но совсем нет времени тестировать и в ближайшем будущем не предвидится. Постараюсь коротко передать суть.
Торговые условия:
— мы торгуем линейным лотом на минутках и ниже, постоянно в рынке на примере фьючерса на нефть;
— рыночный спред = 1 шаг цены, комиссионные = 2 рубля/контракт, что примерно = 0.3 шага цены.
— часть сделок у нас с отрицательным финрезом, часть с положительным, задача — максимально сократить трансакционные издержки;
— при работе лимитными заявками со спредом 1 шаг цены мы имеем заявленное проскальзывание = 3 шага цены/сделку, что в финрезе нарисует нам «спред»= 0.5 шага + 0.3 шага комиссии (если нет возвратов).
Мои предложения по оптимизации:
— сделки с положительным результатом мы торгуем лимитками со спредом 2 шага цены;
— сделки с орицательным результатом мы торгуем маркетными заявками (с рыночным спредом 1 шаг и комиссией 0.3 шага);
— в результате примерно половина сделок пройдёт с издержками = 1,3 шага, вторая половина — с издержами = -1,7 шага + проскальзывание;

( Читать дальше )