Именно такой вопрос задаю себе уже полгода, глядя на то, как каждые 2-3 дня на откатах испаряются десятки тысяч рублей, поэтому есть идея прикрутить активный трейдинг к среднесрочной торговой системе и попробовать повысить профит так, чтобы это сильно не влияло на общий риск.

Суть проблемы:

После сигнала системы открытая позиция едет вверх и встречает на своём пути красные свечи по 2-3%. А может и не встречает, смотря какой тренд. Шортов нет. По торговому плану есть условная цель 10% и она должна быть достигнута за не менее условные 30 дней, но откаты растягивают этот процесс на 90 дней. И есть гипотеза о том, что если бы эти откаты торговались, то цель можно было достигнуть быстрее.

В этом посте нет конкретного решения и я лишь пытаюсь найти ответ на вопрос с помощью разбора ситуаций и некоторых размышлений. Более того, сама проблема классическая и её решало уже много других трейдеров.

Попробуем выбрать случайные графики таких эмитентов, которые в моменте фундаментально подходят под указанный метод торговли, таймфрейм везде H1. Допустим, AAPL:

( Читать дальше )

В TradingView есть интересная возможность задавать таймфрейм индикатора вручную. Рассмотрим эту фичу на простом примере:

Существует простая логика, по которой средняя цена акции за 200 дней может выступать в качестве глобального ориентира для более мелких таймфреймов и если цена ушла за эту среднюю, то дальше возможен большой тренд. Но в обычном терминале это работает только в том случае, если 200-дневная средняя рендерится на таймфрейме D1 и тогда чтобы более точно открыть позицию, нужно искать локальную точку входа ещё на одном отдельном графике. Допустим, вы торгуете GMKN по этой логике, пытаетесь открыть позицию внутри дня с помощью двух графиков D1 и H1 — выбираете нужную свечу слева и ищете свой часовой маркер справа, получается не очень удобно:



А вместо этого можно сделать так:



( Читать дальше )

10 место в топе тут
Вторая попытка тут

Проблемой всех предыдущих попыток было появление «чёрного лебедя», который моментально обнулял результат, это событие было вызвано проблемами с риск-менеджментом и пришлось потратить довольно много времени, чтобы их обнаружить. Представьте, что вы долгое время успешно торгуете и вам доверяют деньги, но в какой-то момент наступает 2008 год и вы понимаете, что проиграли консервативным инвесторам, которые вообще не создают никаких торговых систем. Такое событие растянуто во времени и это усложняет поиск решения.

Если торговая система работает, то почему не побит прошлый рекорд?

От обновления рекорда отделили две сделки, в которых правила системы были нарушены и это вызвало превышение допустимого уровня риска:



Разберу их подробнее:

В первой сделке я ждал продолжение боковика, но появились плохие сигналы и нужно было закрыть позицию в том месте, где указано маркером:

( Читать дальше )

Здесь описан рабочий способ делания денег.

Хотя нет, деньги же делают только топовые авторы в своих телегах, а тут просто какой-то дилетант без рейтинга пишет о том, как случайно заработал жалкие копейки, немедленно закройте эту страницу.

В биржевом терминале на вашем компьютере есть секретный код, нужно просто нажать Alt+F4 и когда вы его снова откроете, на ваш брокерский счёт добавят миллион рублей. Или не добавят.

Есть весьма странный читерский фонд, называется «Фонд первичных размещений» с тикером PFPR, недавно у него не было информации о структуре активов, но Фридом Финанс решил исправить это:



Кстати, в этом списке есть и OZON, что намекает на уровень риска таких инвестиций, но суть не в этом. Я называю этот фонд «читерским», потому что уже несколько месяцев подряд любые вложения в него демонстрируют какую-то фантастическую доходность и при этом не было ни одного случая фиксации убытков, т.е. это тупо ленивый генератор денег. Обычно меня отпугивают подобные фонды, поэтому позиции были всегда мелкие, но вчера я решил немного рискнуть и открыл с двух субсчетов позиции на общую сумму около 1.3М рублей.

( Читать дальше )

Без политики и околорынка, в основном опционщики или алготрейдеры.

Artemunak

Eugene Logunov

anatolyutkin

kvazar

Александр Муравьев

Дмитрий Широков

Кирилл Глухов

Компания TSLab

Микаелян Саро

ПВМ

ves2010

TATARIN


Ильнур пишет редко, но метко, поэтому тоже в списке.

Хотел бы дополнить пост Тимофея и предостеречь тех, кто решил стать миллионером на рынке ценных бумаг в этом году. Владеющим английским предлагаю посмотреть вот это:



( Читать дальше )

Стал замечать, что фундаментальные идеи типа покупки палладия или инвестирования в Virgin Galactic начали неплохо стрелять. Посмотрим, стал ли я «одурачен случайностью» или в этом действительно что-то есть, заодно будет интересно узнать будущее рассматриваемых компаний через несколько лет.

1. UNITY SOFTWARE

Более известная, как Unity Technologies, создаёт игровой движок Unity. Очень долго наблюдаю за этой компанией, но не хотел бы полностью уходить в Финам для покупки её акций, остаётся пока продолжать за ней следить. Акции продемонстрировали рост на 87% примерно за полгода с момента выхода Unity на IPO, затем упали на прогнозах снижения темпов роста выручки:



Эта компания продолжит расти:

— Единственный достойный конкурент на рынке это Unreal Engine, но он тяжёлый, сложный для освоения и его не любят инди-разработчики

— На Unity реализовано много хороших проектов и его недооценивают сами разработчики, выбирая для себя движок

( Читать дальше )

Я рассматриваю трейдинг, как бизнес и веду что-то вроде бухгалтерского учёта, чтобы по итогам каждого отчётного периода можно было находить возможные ошибки, сокращать расходы и повышать эффективность. Для упрощения допустим, что пользуемся услугами только одного брокера, в котором счёт разделён на 2 субсчёта:

— 000 инвестиционный, здесь совершаются более пассивные операции, а также видны списания и зачисления со стороны брокера.

— 001 спекулятивный, предназначен для сделок с небольшим временем удержания позиции.

Подробная аналитика ведётся только по субсчёту 001, где работает торговая система и происходят активные колебания баланса. По итогам каждого торгового дня я делаю скриншоты всех позиций, которые были открыты или закрыты в этот день (чтобы видеть P/L), а также скриншот остатка денежных средств во всех доступных валютах:



Если сделка требует внимания, я сохраняю отдельный скриншот графика с маркерами входа и выхода:

( Читать дальше )

Решил всё-таки поучаствовать в ЛЧИ 2020, конкурс завершился с +46% к стартовой сумме.



Статистика конкурса утверждает, что 71% трейдеров торговали в минус, 21% торговали в небольшой плюс и лишь 8% получили доход более 15%. Если вы недавно решили заняться спекулятивной торговлей на РЦБ, в первую очередь обратите внимание на эти цифры.



( Читать дальше )

Успешная торговля основана на следовании правилам торговых систем, но мало кто пишет о том, как эти системы создавать. А что делать тем, кто не знает, по каким принципам создаются торговые системы?

Вся суть рабочей торговой системы звучит очень просто:

— Прибыль должна превышать убыток
— Вероятность прибыльной сделки должна обеспечивать положительное матожидание системы при выбранном соотношении прибыли к убытку

Например, убыток в каждой сделке всегда не превышает 1 рубль, а средняя прибыль составляет 3 рубля, при этом условия совершения сделки гарантируют вероятность прибыли в 50%, на длинной дистанции такая система покажет прибыль, т.е. будет иметь положительное математическое ожидание.

А как прийти к этим параметрам, если колебания цены повторяют случайное блуждание?

Есть простой метод, который поможет даже тем, кто мало что слышал о торговых системах. Вам нужно открыть демо-счёт, либо аккаунт Paper Trading, позволяющий совершать ошибки, не рискуя живыми деньгами. Затем вы торгуете в привычной для вас манере и начинаете вести журнал сделок. В этом журнале вы фиксируете число прибыльных и убыточных сделок, все убыточные сделки делите на 3 группы:

( Читать дальше )