Вчера мы праздновали наш день рождения, ровно год назад, 26 июня 2012 года, была опубликована первая торговая рекомендация по системе Trade Market на портале whotrades.com (тогда это был еще comon.ru), а через неделю мы пришли и на smart-lab. Изначально цель сего действа была очень проста и не имела в себе ни капли коммерческой составляющей. У нас была прибыльная торговая система, которая к тому времени стабильно работала уже полгода, и двигателем развития системы рекомендаций стал простой интерес: а можно ли упростить нашу систему до такой степени, что она будет генерировать лишь уровни входа и выхода в каждый момент времени и больше ничего. Оказалось – можно. Навеяна эта идея была активно развивающимися тогда продавцами сигналов и просто «гуру», которые, вместо самих сигналов, генерировали огромный непонятный текст с очень размытой рекомендацией, а каждый следующий блог начинали со слов «Я же говорил». И вот мы решили создать максимально простую систему рекомендаций, которая будет просто говорить, где купить, а где продать. Формулу расчета наших уровней в первое время мы переделывали несколько раз, пока не пришли к оптимальному, на наш взгляд, способу формирования рекомендаций.


( Читать дальше )

Вот и подошла к концу последняя полная неделя на пути к нашему первому дню рождения, ведь именно 26 июня 2012 года была опубликована наша первая торговая рекомендация. В среду, безусловно, мы подведем окончательный итог, а сегодня, как обычно, итоги недели по прошедшей пятидневке. Неделя прошла в довольно интересном «запиле» по индексам, мы этого ожидали, в связи с чем, рекомендации были осторожные. Наш общий взгляд остается прежним, в среднесрочной перспективе рост, но до этого нас еще ждет локальная пила и ложные скачки. Изначально, правда, мы ожидали более простую картину, однако пила растягивается уже на месяц и существенно осложняет внутридневную торговлю. Большую часть недели мы просидели в ожидании, поскольку движение давала только валюта, и лишь в четверг и в пятницу наши рекомендации начали исполняться. Мы неплохо поймали движение и по золоту и по нефти, и только по ФРТС налетели на стоп, что, собственно, не мудрено. Итого за пять торговых дней мы совершили 4 сделки, из них три прибыльные и 1 убыточная. В результате этого 

( Читать дальше )

Итак, подошла к концу очередная неделя нашей работы, предпоследняя до первого дня рождения! Неделя была короткой, и основное событие, которое отложилось в памяти – это гэп четверга, который стал переломным, и после которого, по большому счету, начался очередной отскок. Это было вполне прогнозируемо, и мы пытались играть от лонга в пятницу, правда, не совсем удачно. На стоп нас все-таки свозили и сегодня двинулись к нашим целям локального роста. В целом неделя оказалась активной (относительно предыдущей недели), и за 4 торговых сессии мы совершили 4 сделки, из них 1 прибыльная, одна «в ноль» и две убыточные. Общий результат этих действий оказался символически отрицательным, убыток составил порядка 0,3% от депозита (при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча). Более подробно ознакомиться с вышедшими рекомендациями и совершенными сделками можно будет ниже.
 
Таким образом, прибыль по нашим рекомендациям с 26 июня 2012 года составляет 89,5%, а с начала текущего года 27,2%.


( Читать дальше )

Подводя итоги прошедшей недели, много сказать не получится, поскольку торговыми у нас получились всего два дня: понедельник и пятница. Во вторник мы добровольно отказались от торговли, в связи со сложившейся очень сложной ситуацией на рынках, и по всем инструментам была рекомендация вне рынка. В среду и в четверг рекомендации были осторожными и не исполнялись, так как мы по-прежнему и небезосновательно «боялись» резких и ложных скачков, и, как выяснилось, боялись не зря. Вообще вся неделя была дерганой, и заработать на этой пиле было крайне сложно. Абсолютно избежать ложных срабатываний у нас не вышло,в пятницу RIв результате очередного заскока вниз зацепил наш уровень открытия позиции и ушел на стоп. Тем не менее, по итогам недели мы остались в плюсе, благодаря лонгу золота в понедельник, который мы впоследствии вывели широкой публике. Итого за неделю в результате двух сделок нам удалось заработать порядка 0,9% к депозиту (при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча). Таким образом, прибыль по нашим рекомендациям с 26 июня 2012 года составляет уже 90%, а с начала текущего года 27,5%.


( Читать дальше )

На прошедшей неделе нам удалось прервать череду неудачных сделок, при том, что началась неделя опять со стопов. Переломный день настал в среду, когда мы очень качественно зошортили ФРТС и нефть. В четверг попытка добить шорт по РТС оказалась неудачной, а снижение началось лишь после того, как сработал наш стоп. Однако улучшить ситуацию удалось  в пятницу, благодаря очень своевременному лонгу доллара. Всего за неделю у нас было 6 сделок, из них 3 убыточные и 3 прибыльные (подробно все вышедшие рекомендации представлены ниже). Здесь логичен вопрос, если поровну прибыльных и убыточных сделок, то откуда на счете профит? Ответ прост: грамотный мани — менеджмент и система управления убытками.
 
Общая прибыль за неделю составила 3,2% (при использовании 20% от депозита на каждую позицию, что примерно соответствует использованию второго плеча), что позволило полностью отыграть убыток прошлой недели и вновь выйти в плюс по итогам месяца. В результате наша

( Читать дальше )

Прошедшая неделя была с одной стороны интересной, поскольку в изобилии предоставляла возможность заработать, а с другой – не интересной, поскольку заработать на этих «горках» мы так и не смогли. Первая причина кроется в неправильном выборе инструментов, а вторая  - в ложном срабатывании уровней. По сути, это две крайности одной и той же сущности, но проблемы доставляют абсолютно разные. Самым удобным для торговли инструментом был индекс ММВБ (точнее фьючерс на него), однако волатильность, которая подскочила еще в пятницу, не давала сформировать приемлемые уровни для торговли, и ото дня ко дню эта волатильность лишь расширялась. Под конец недели нам удалось сформировать удачный сигнал по RIM, однако рубль, который по непонятной причине укрепляется, не дал ФРТС достичь цели, в то время как индекс ММВБ, не обремененный валютной составляющей, в точности бы исполнил аналогичную рекомендацию, если бы имел удобный уровень для стопа. Еще один инструмент вызывал разочарование, это нефть, поскольку первый шорт по нему закрылся по стопу (перекрытому на $0,04!), а второй шорт за 2 торговые сессии так и не принес результата, и был закрыт практически в БУ (+0,1$ с ½ позиции). Более подробно все прошедшие за неделю рекомендации представлены ниже.


( Читать дальше )

Итак, мы вышли на финишную прямую, ведь остался всего месяц до нашего первого дня рождения! Цель, которую мы ставили перед собой феврале, а именно доходность в 100% годовых, мы, по всей видимости, уже не достигнем, хотя на нашем счету были месяцы с доходностью более 10%. В любом случае, подводить итоги года, даже предварительные, пока рано, и остановимся на итогах очередной недели.
 
Началась она крайне сложно, сходу мы словили 3 «лося», но преждевременным закрытием части позиций убытки удавалось снижать. Переломным моментом для нас стала среда, когда отлично отработавшиеся шорты по ММВБ и по золоту позволили отыграть потери и выйти в плюс (особого внимания заслуживает точность исполнения цели по золоту), а закрепить результат удалось в пятницу, благодаря пойманному росту ММВБ. Стоит отметить, что на этой неделе хорошо отрабатывались уровни по индексам, хотя в последнее время именно индексы подводили нас чаще других инструментов, и большая часть прибыли обеспечивалась за счет сырьевых фьючерсов. Итак,

( Читать дальше )

Подошла к концу очередная неделя и очередной месяц рассылки торговых рекомендаций Trade Market, при этом нельзя не отметить, что месяц был довольно сложным. Первая неделя началась довольно удачно, мы расширили прибыль предыдущего месяца, однако в дальнейшем преимущественно боковая динамика приводила к невзрачным результатам нашей торговли. Отдельно стоит отметить, и мы и делали каждую неделю в подведении итогов, что уровни в этом месяце отрабатывались с идеальной точностью. Несколько раз мы видели, как наш расчетный уровень исполнялся с точностью до нескольких пунктов, к сожалению, не всегда в нашу пользу. Тем не менее, еще раз напомню, что расчетные уровни  — что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, то велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни (как на открытие, так и на закрытие позиции) могут срабатывать случайно.


( Читать дальше )

По непреодолимым техническим причинам (проблемы с интернет-сервером) сегодня не удалось опубликовать текст итогов недели. Он будет опубликован завтра здесь и на нашем сайте http://trade-market.biz.

Краткие итоги: прибыль за прошедшую неделю +2,1% (за 3 сделки)
                          прибыль за 11 месяцев +84%
                          максимальная недельная просадка за весь период 5,6% 

С уважением, команда Trade Market! 

Итоги прошлой недели здесь

Очередная неделя, на этот раз короткая, завершилась для нас нейтрально, т.е. практически с нулевым изменением нашего депозита. Сделок в течение недели было немного, но, что примечательно, наши уровни отрабатывались с невероятной точностью. Само собой, не обошлось и без ложных «сшибаний» стопов, но это, как уже неоднократно говорилось – побочный эффект нашей системы торговли по расчетным уровням. Напомню, что расчетные уровни  — что-то типа «точки невозврата», достижение которых говорит о высокой вероятности продолжения движения в данном направлении. Если же движение не достигает расчетного уровня, и начинается замедление или отскок/откат, то велика вероятность локального разворота. Соответственно, в периоды моментного повышения волатильности или резких движений, уровни (как на открытие, так и на закрытие позиции) могут срабатывать случайно. Так в понедельник нефть не дошла до уровня открытия шорта всего $0,09 (зато отлично отработался шорт на следующий день), в четверг стоп по лонгу ММВБ задели всего на 0,82п., а в пятницу cтоп по шорту SI был перекрыт всего на 2п., после чего цель на 31210 была отработана с невероятной точностью. Все это говорит лишь о том, что

( Читать дальше )