Андрей, я скорее не про единичные сделки, а вообще про драдаун в 50%, например. А риск в сделке 20% депо — это смерть скорее всего. Представьте пять убытков подряд, не сработавший стоп, и т.п. 

Про поводу контртренда полностью согласен. Зачем делать сделки с плохим матожиданием. Пропускаем их, и берем те у которых матожидание хорошее, т.е. тренд. Исключение составляют сильные негативные новости, в игре на понижение можно озолотиться.

По математике не совсем согласен. Вы говорили что если высокий риск, то убыточную сделку придется отбивать двумя прибыльными, поэтому матожидание плохое. Я писал программу специально под это дело. Устанавливал исходные параметры например риск: прибыль 1:2 и вероятность тейка 60%. Программа показывала что даже при риске на сделку 20% от депозита — после серий сделок мы получаем шикарный результат. Чуть ли не под 10000%.
Другое дело что на практике такого нет. В реале риск: прибыль может быть аж 10:1, то есть тейк в 10 раз короче стоплосса. Трейдеры частенько «тянут лося». Видят ситуацию когда ложный вынос и не кроются.
Хотя на краткосроке/среднесроке эта математика может и работает.

Долой технический! Даёшь побарный!
))

Александр Силаев, проверить это не сложно и безопасно. Безопасная стратегия -  специалист в своей сфере начинает раскручиваться постепенно, не вбухивая миллионы непонятно куда. Тут и вложения минимальны. Парикмахерша открывает небольшую парикмахерскую для себя, а потом нанимает сотрудников. Программист нанимает другого программиста в большой проект с которым сам не справляется, ит.п… Мой отец когда-то уволился с мебельной фабрики, и клиенты приходили прямо к нам домой, где в малсемейке он клеил кромку! Закончилось двумя мебельными цехами, 20 человек в подчинении.

Андрей, если человек умеет в бизнес, то видимо лучше в бизнес, да. Ключевое слово «если». 

Лучший ученик В..., Они все начинали с бизнеса, не с трейдинга или инвестирования. А когда суммы гигантские, согласен, можно и в акции пойти (а можно и нет — пример wildberries которые вкладываются только в своё расширение, и в фонду их не тянет), но при этом они стараются на сколько знаю купить саму компанию, а не её акции.
Ну посудите сами, станете ли вы Маском, инвестируя в фонду под 20-30%, а с учетом реальной инфляции 10-15% -и того меньше. Тут нужен талант бизнесмена, приносящий по 1000% годовых а то и больше.

Андрей, Инвесторов полно, да и бизнесмены в списке Форбс практически все инвесторы. А трейдить на миллиарды не рентабельно, трейдеры естественным образом трансформируются в инвесторов. Гигантский капитал сам себя прекрасно преумножает, тут трейдинг уже не нужен. Да, что там гигантский капитал, выходя на десятки миллионов, трейдер диверсифицируя себя становится инвестором, так показывает практика.

Sсhwed, тогда это не про акции

Александр, послушал вас на Liveinvesting. В продолжение беседы. Интересно ваше видение, если у человека нормально с мышлением в плане построения бизнеса и капитал до 5млн. Согласны ли вы с моей теорией, что лучше начинать с микробизнеса вроде салона красоты или мебельного производства, которые дадут 50-150% годовых, чем инвестировать в фонду с её 20-30%? В том же трейдинге 100% годовых  — это отличный результат + везение  для трейдера с большим опытом.
В списке форбс нет ни одного трейдера или инвестора. Все бизнесмены. Один Баффет как белая ворона. И тот начинал с бизнеса.

NASDAQ — трендовушка на века:) Правда торговая война с Китаем может подпортить, но не фатально.

Как по мне.
Для постоянного потока кеша годится только большой портфель из див акций, облигаций и рентной недвиги. Депозитов, долей в бизнесе.

Переоценку стоимости активов не проводить и смотреть только на кэш флоу.

Так физику можно получить постоянный доход с биржи.

Из постоянного от трейдинга, можно получить, только стресс.
С хорошим шансом получить цирроз печени и лёгкую биполярочку

У меня был неприятный минус в 2012 году и в 2021 был ноль, хотя многие радовались итогам года. При этом  среднегодовая доходность существенно больше 20%. Потому что все остальный годы в плюс, а такие годы, 2015 и 2022 — ну очень хороший плюс. 

Диверсификация по типам систем, по инструментам, как вариант

А. Г., спасибо

Иногда сборка в полёте просто необходима, ибо на земле не всегда получается смоделировать все нюансы турбулентности

Александр Силаев, я пока научился выкидывать из индекса всякий шлак по простому критерию, растущие дивы и котировки, правда таких фишек мало.
А делать ставки на говно, которое возможно станет мёдом не наш метод)

Александр Силаев, стратегии с риском, как от 0.75 до 1.5 аналогичного риска индекса Мосбиржи с 29.12.2012 и считаются пока Умеренными, меньше 0.75 — Консервативными и больше 1.5 — Агрессивными. Все стратегии существующие меньше 6 месяцев — Агрессивные, потому что корректный расчет Риска может быть только по их истечению.

Сейчас идет переработка этого расчета таким образом, чтобы аналогичное соотношение с Риском индекса Мосбиржи считалось для каждой стратегии с даты ее начала, а не с 29.12.2012. Потому что для стратегий, стартовавших до апреля 2021-го риск определяется более-менее корректно по прошлым формулам, а с июня 2022 Риск индекса Мосбиржи упал в 3 раза и в результате стали Консервативными даже стратегии с большими плечами.

Ветерок, ну с главной задачей он справляется, в долгосроке он бьет инфляцию (если не считать, что коварные люди нам ее занижают в 2 раза). Но пусть даже инфляцию занижают, вдолгую он все равно остается лучше депозитов, облигаций, примерно сопоставим с рентной недвигой.  Как исходная печка — вполне себе. Если научиться делать от нее 10-20% альфы, задача решена. 

Александр спасибо за книгу(и)
Мне кажется, все мы упускаем из виду, что печка от которой мы пляшем неправильная!
Индекс в америке, возможно, правильная печка на которую можно равняться. Но индекс ММВБ возможно вообще не печка, а мангал…