На финаме пишут

Ставка 8-го купона по ОФЗ 29006 составит 9,12% годовых

[06.02.2018 09:59]  FinamBonds

Ставка 8-го купона по ОФЗ-ПК выпуска № 29006RMFS устанавливается в размере 9,12% годовых, говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте Минфина РФ. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска за восьмой купонный период составит 45,48 руб.

Ставка 1-го купона — 10,55% годовых. Купонные ставки по 2–21-му купонам определяются за два рабочих дня до даты выплаты 1–20-го купона соответственно как среднее арифметическое значений ставок РУОНИА (RUONIA) за шесть месяцев до даты определения процентной ставки по 2–21-му купонам соответственно (не включая указанную дату), увеличенное на 1,20 процентных пункта. Ставка полугодового купона на седьмой купонный период составляет 10,61% годовых.

Цена в стакане — 108,4230
КД — 45,48 руб.

(45,48 * 100% ) / 1084,230 = 4,19 * 2 полугодия = 8,38 % годовых

Ну да же, если считать от 100% цены номинала, то 9,096%

Ну ни как не 9,12%

С предыдущим постом все понятно. Трейдер приобретает долговые бумаги ОФЗ и в ус не дует. (правда не все пользователи сливсмарт-лаба согласились, что они «рабы» — ну это их дело… живут в розовых очках да и пускай живут. Нам то что.....)))))

Но есть и другие горе трейдеры, которым такая «низкая» доходность просто ни о чем. Они привыкли покупать опционы и удесятерять свои депозиты )))))

Если в предыдущем посте был… ну скажем трейдер Вася… то в этом посте пойдет речь о трейдере Коле.
Трейдер Коля по своей натуре не полный дурак, конечно! Но есть у него одна из губительных черт характера — Коля жадный. Ну не совсем по хардкору, а так… скажем в меру жадный. Коля торговал опционами и в попытках заиметь 1000% годовых слился и чуть было не повесился. Но прочитав пост про трейдера Васю — подумал «Чем я хуже» и начал искать счастье в облигациях. Не ну а что?! А вдруг здесь «авось» прокатит ))))))

Итак Коля открывает Квик. Ранжирует корпоративные облигации (Т+0) по критерию доходность и наблюдает следующую бомбичекую картину маслом:

( Читать дальше )

Здорова комрады

Подскажите по такой ситуации (речь пойдет только про купонный доход):

Есть облигации ОФЗ. Купонный доход начисляется каждый день. И к примеру составляет 0,31 копейку в день. В терминале квик за 6 дней показана цифра 0,31 * 6 ~ 1,86 руб.
Но по отчету брокера учитывается и показывается НКД в размере 1,53 руб. (т.е. как будто не учитывается НКД понедельника, что и составляет 1,86 минус 1,53 = 0,33 примерно (плюс минус одна копейка).

Так вот вопрос — брокер разве не должен учитывать НКД каждый день т.е. за все 6 дней д.б. как и в квике 1,86 руб.?
Или брокер с задержкой на один день учитывает все это хозяйство?!

*Раньше считал, что брокер и квик день в день учитывает НКД и вроде все совпадало — но вот щас увидел такое и возникли сомнения