Что то ракету прям сегодня зарядили знатную. Почти под 90 градусов вверх выстрельнуло. На позитиве греции?

*Поддерживаем топик — нажимаем  «хорошо»
Комментируем — взамен получаем "+" )))) 

Вчера были продажи по РИ но ММВБ держался.

Сегодня шпингалет пробило у ммвб — не смотря на то, что ТОМ на месте почти и нефть не делает по 5% движений 

Походу крупные игроки заливают рынок ((

*Каждый кто оставит комментарий — будет награжден плюсом )) 

Классные котировки на сайте финама — Ри шорт сквизом на 92 укатали аж ))

 

Эм...?

Увидим ли 100000 в понедельник по РИ — или на 97500 застрянем, товарищи?

Кто-нибудь пользуется/«хеджируется» фьючерсом RVI (фьючерсный контракт на волатильность российского рынка?)

Вообще есть такие? — кто-нибудь логику/практику применения расскажет?

Пример:

Купили стреддл на RI 6.15:
Call 100000; 25 шт.; цена 3000п.
Put 100000; 25 шт.; цена 2710п.
ГО = 75000 руб.
Цена фьючерса в тот момент была 100320
Время: 28.05.2015 г.; 15:00 — 15:20 
На данный момент греки у данного стреддла выглядят так:



Затем пытаемся хеджировать вегу (от падения волатильности?)
Фьючерс на RVI 6.15
Позиция: Продажа 50 шт. по 35,50
ГО = 111900
1 б.п. волатильности для RVI для позиции в 50 контрактов = 5290 руб. 
Рассчетная цена для RVI на данный момент = 36.65
Убыток по RVI = -6083,50 руб.

Правильно или нет?  (терзают сомнения — что кол-во контрактов должно было быть другое)

Кроют ли брокеры позы у покупателей? или все чин чинарем?

ГО для инструмента РИ:

На вечерки РИ остались самые стойкие )))
Поддержите шортокрыл господа ))

 

В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put

Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):

                                                    Рис. 1

( Читать дальше )

USD/RUB TOM — за 1 минуту до оглашения процентной ставки


  Что было… Что было я тебя спрашиваю ))

 P.S.: www.youtube.com/watch?v=XDi6BndW5dU