Полгода назад (27 января 2016) я разместил интересную новость о золоте и его технический анализ. Уровни тогда были очень «сладкими», но мало кто верил… http://smart-lab.ru/blog/306525.php
«Никогда не стоит недооценивать предсказуемость тупизны» ХФ Большой куш (Snatch)


Сегодня GOLD в очередной раз доказало, что является лучшим способом защиты от тупизны в мировой политике и финансах.

Чиновникам ФРС в очередной раз придется как-то успокаивать рынок...
Крупнейшие проблемные инвестбанки (Дойче Банк и Кредит Свисс) полетят дальше в Ад если это не сделать… а вместе с ними и все остальные

Nonfarm Payrolls худший с 2011 года!


Сразу после вероятность повышения ставки в июне 2016 падает с 20% до 5%!

Золото +2% за 15 минут!


( Читать дальше )

Спектакль со ставкой ФРС продолжается, но некоторым VIP зрителям он очень неприятен.
Старушке Джанет придется уворачиваться от помидоров в случае чего... 
+ стоит ожидать негативных сюрпризов от статистики аккурат к июньскому FOMC.

Deutsche Bank

Если DB выйдет вниз из этого адского треугольника, то будет штормить не по детски.
Символично кстати, последняя поддержка «немецкого бегемота» — цена в 13 Евро. Напомню, что год назад, когда вся эта история только начиналась акции DB стоили более 30 Евро. 

CNY/USD

Ну и конечно же Юань! Китайские товарищи продолжают тонко намекать Федрезерву. 

Рыночная вероятность НЕповышения ставки немного увеличилась вчера, думаю с

( Читать дальше )

Помнится кто-то говорил, что Deutsche Bank падает из-за падения нефти… Да ладно! Почему же он тогда не растет сейчас? У Дойче огромный портфель производных финансовых инструментов=огромное кредитное плечо. Игры со ставками превращают его в бомбу посильнее Lehman Brothers.  
На картинке ниже я постарался объяснить кто во всем виноват, что происходит с нефтью и что может произойти если ФРС продолжит в том же духе...

Ожидаю тест 50$ и закрепление выше. Календарный спред продолжает сжиматься. Участники рынка выкупают все коррекции. Фундаментально и технически все идет по плану.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

На рынке нефти назревает сильный технический сигнал. Ранее я уже указывал на взаимосвязь движения нефтяных котировок и спредов во фьючерсах с разными датами экспирации. Нефть растет когда контанго снижается — это связано с закрытием коротких спекулятивных позиций в наиболее ликвидном контракте с ближайшей экспирацией. Выяснилось, отличным индикатором является пересечение ценой 10 дневной скользящей средней одновременно в котировке ближайшего контракта и в величине спреда (стоимость дальнего контракта — стоимость ближнего контракта). Сегодня, техническая картина демонстрирует серьезные шансы на пробой нисходящего тренда в цене черного золота при поддержке снижения форвардной премии в контрактах.  
Brent декабрь 2016 минус Brent апрель 2016:


Если политики не подведут, после прохода уровня 36,5$ по Brent, мы можем увидеть еще более сильное движение к уровням 40$-42$.