SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
Фандинг на Si - как заработать (воскресный грааль))
- 19 января 2025, 10:57
- |
Стратегия для любителей фандинга или экстремалов.
Открываем 2 счета и кладем на них по 25000 рублей или больше на свое усмотрение.
За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль примерно по одинаковой цене.
На следующий день после открытия торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.
Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.
После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.
10 таких операций и вы однозначно в плюсе!
И четко себе представляете, как работает фандинг.
PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.
Открываем 2 счета и кладем на них по 25000 рублей или больше на свое усмотрение.
За 3-5 минут до окончания торговой сессии на одном счете открываем ЛОНГ, на другом ШОРТ на ВЕЧНОМ фьючерсе доллар/рубль примерно по одинаковой цене.
На следующий день после открытия торговой сессии в течение 15 минут
если есть положительная разница, закрываем обе позиции с итоговым плюсом.
Если разница отрицательная, ждем до конца торговой сессии и после 18.30, зная уже расчетный фандинг и его знак, закрываем ту позицию, где фандинг будет списан и оставляем ту, где он будет начислен.
После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию.
10 таких операций и вы однозначно в плюсе!
И четко себе представляете, как работает фандинг.
PS — возможно, такая стратегия работает и на других вечных фьючерсах.
теги блога Stanis
- Индия
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
если додумаете идею до того, как дополнять эту сладкую парочку коллом и путом, получится вечный двигатель, или money machine )))
в последние минуты сессии спред между аском и бидом может дойти до 50-100 пунктов.извиняюсь, 5-10 пунктов, 50-100 рублей
наверняка парень экспериментировал с 1-2 лотиками )
нет, разница обычно не более 50-100 рублей.
это вы верно отметили.
1-2 лотика уже давно превратились в числа с двумя-тремя нулями )))
с тремя нулями? 1000 лотов ликвидности на вечном за несколько минут? ню-ню
зачем за несколько минут?
позиция набирается по мере необходимости постепенно.
но если вам нужна 1000, тогда один звонок провайдеру крупной ликвидности и нет проблем.
ранее торговал преимущественно календарными фьючами.
сейчас перехожу на вечные, поняв специфику фандинга.
выгоднее и рациональнее по нескольким причинам.
плюс антифандинг естественно.
все просто — разницу смотрим по рублевой величине счетов.
если все делать корректно, ежедневный фандинг в 100 рублей идет в плюс.
Думаю,
долгосрочно таким способом, думаю, получится.
Таким способом не обгоните LQDT
Есть другие способы.
Сейчас не самое лучшее время, бэквордация кончилась, ценообразование близко к правильному.
Т.е. космическую доходность (как в сентябре 2024г., когда CNYRUBF был отрицательным и держался на k2=0,35) не получить.
Но процентов 100 в год можно.
Другими способами.
На одном из счетов,
профессионально занимаюсь арбитражем.
такой цели и не ставилось.
но с опционами будет побольше наверняка.
в портфеле в целом обгоняю, 50-100% это рабочая доходность.
космическую доходность в 250-300% можно в моменте получить только на премиальных опционах, NG, какао и еще на 2-3 фьючерсах с повышенной IV.
но на малых объемах из-за низкой ликвидности.
вероятно, вы нашли и другие возможности.
у всех свой путь.
главное, обеспечить приемлемый монотонный доход.
да, еще хотел добавить, что небезызвестный И.К. умудрился за 2 года показать 6800%!
именно на арбитраже и НЭ, как он это понимает.
в его телеге этот теперь один из триггеров для привлечения паствы жаждущих идти по его стопам.
а для меня и вероятно для вас это возможный бенчмарк )))
Stanis,
не ставлю себе целей по доходности.
Стараюсь действовать правильно.
Не лезу, если рынок не готов дать больше
(когда расхождения низкие, не лезу).
Редко бывают действительно выдающиеся возможности заработать.
Бэквордации по валютам пока в 2025г нет.
«Редко бывают действительно выдающиеся возможности заработать.»
верно, но они бывают.
если не хватает нашей ликвидности, то на крипте ее более чем достаточно.
сужу по комментах коллег, которые уже и там на нее через фьючи и опционы торгуют.
на всех не хватит.
Это же какой должен быть денежный поток, раздающий деньги, когда столько желающих заработать.
Уже как тюльпаномания в Голландии получается.
Модное слово «валютный арбитраж».
Т.е. сейчас уже очень тонкий рынок.
да, в принципе согласен.
но окна возможностей всегда есть.
для себя выделил три основных направления
арбитраж
кэрри-трейд
спрэдинг
так что идей хватает, а денег не хватает).
«а мы окончательно убедимся чем вы тут на смартлабе занимаетесь…»
надо же, как много пафоса в стиле «мы, Николай Второй...»
от себя пишите, а не от неопределенного множества лиц.
ваши пронизанные желчью посты против биржи, брокеров, ММ скучны и неинтересны, как шотландская волынка.
а комменты без конкретики просто спам.
поэтому прошу еще раз, будьте любезны, хотя бы на смартлабе и в моей ленте не флудите.
если есть ваша паства, где вы гуру и обличитель биржевой индустрии, вот там и тусуйтесь на здоровье… (((
какая буйная у вас фантазия!
вы явно не рядовой читатель, а главный обличитель всех и вся.
причем очень плодовитый по части активности в постах на ЛЮБУЮ тему.
не надо примазываться к другим, штампуйте свой посты, плиз!!!
вы мне явно льстите, если «Это про вас Баффет пишет, что вам надо чтобы у спекулей слюни текли от азарта...»
сколько раз вы уже запостили на смартлабе свой скрин?
уже в глазах рябит от него (((
короче, очередной спам без конкретики.
в случае повторения — буду удалять безжалостно!
ваши скрины на меня не действуют, тем более это плагиат в чистом виде.
свою личную некомпетентность вы уже убедительно показали ранее.
в полемике по квалификации и иным темам.
надеюсь, хоть НАУФОР вам развеял ваше дремучее невежество.
будьте добры, идите в свою более благосклонную к вам компанию.
ежели она у вас есть.
не мельтешите тут со своими идефиксами (((
понятно, вокруг одни прохиндеи.
ответьте на простой вопрос — чем в данный момент подтверждена ваша квалификация на рынке ценных бумаг?
достаточно выложить скрин.
иначе буду вас лично считать еще и шарлатаном!
ваш аттестат, как и мой старый, уже древний артефакт!
20+ лет назад — это уже только для архива годится.
теперь он НЕдействителен.
сегодня без СВИДЕТЕЛЬСТВА О КВАЛИФИКАЦИИ ( вместо аттестата) статус квалинвестора на основании документа о профильном образовании уже не получить.
смею также предположить, что когда вы получали свои 2 красных диплома по ВЭД и БСУ о ценных бумагах и биржах в то время и слыхом не слыхивали.
то есть ваши знания по ц/б могли быть приобретены только ВНЕ этих дипломов.
подтверждающих официальных документов у вас нет.
поэтому резюме простое -на основании только этих документов вы не получите статус квалинвестора на рынке ценных бумаг.
если попробуете открыться у нового брокера.
понятно, что вы ветеран рынка.
И СПАН для вас это простейшая азбука.
но пришли новые времена.
вы многое знаете на практике, но, как говорится, «без бумажки ты букашка».
как-то так.
«Нас учили реально в лучшей ВШЭ в России, это при финансовом университете, и мои знания не устаревают».
у меня такой же аттестат был самый первый, от ФУ.
однако эта «корочка» устарела (.
а знания пришлось с тех пор периодически повышать на курсах.
«статус квала у меня есть и я его могу получить за счет оборота в течение нескольких минут в квартал, это не проблема… „
само собой.
это тоже вариант.
как и изначальные 12...25 млн по-новому на счете.
ну вот это покажет суд, готовлю новое дело против МБ.
попробуйте.
но имейте в виду — про VAR знаете не только вы ), и юристы МБ теперь очень подкованные и зубастые после прошедших тяжб с ИК и еще несколькими крупными частными инвесторами.
вот ищу, кто поможет с ГПК и УПК, а по существу я сталкивался с их юристами, они тоже мало что понимают в технологиях, их сильная сторона — только процессуальные кодексы, вот тут до лета я должен найти партнера.
может, юристы И.К. поднаторели в биржевой специфике.
на СЛ судился с МБ еще один клиент-юрист.
как-то и сам к нему обращался в споре с брокером.
но, если честно, сам не верю в беспристрастное правосудие у нас вообще.
только терять время и деньги.
но вам виднее.
«попытка не пытка...»
но раз вы настроены серьезно, воздержусь от любых комментов на эту тему.
с первой частью согласен ))
очень редкий читатель заметил пару скобочек.
«На одном счете тебе прибавят а на втором убавят ту же сумму и попадешь на налог из за делокализации салдирования»
почему?
например, в ВТБ можно на основном брокерском открыть до 9 субсчетов.
так что все в порядке с налоговой базой.
а если серьезно, то во втором комменте намекнул про возможности реально заработать.
но и с текущей нулевой не так все просто.
проскальзывание может быть и плюсовым ).
так в праздники фандинг у нас был константой все каникулы!
до 09.01.2025
кто это вовремя понял, успел заработать.
я смотрю обычно тут в табличке
Расчётный курс доллара, фьючерсы на срочном рынке и курс доллара на межбанке
ИСТОЧНИК
profinance. ru
увы, бывает.
инфа была заранее — на сайте биржи, в телеге, на РБК...
и даже у нас на СЛ.
если у вас нет ОТКРЫТОЙ позиции на закрытии, то ничего не начислят и не спишут.
то есть можете скальпировать весь день, но закрываться в кэш перед клирингом.
это аксиома от биржи.
«Откуда может плюс на счете утром взяться?»
тогда еще раз внимательно почитайте презентацию про фандинг на сайте биржи.
и сам пост.
или хотя бы на бумаге попрактикуйтесь.
ПОЛНЫЙ цикл описан выше.
за 5 мин до окончания торговой сессии (основной — в 18.45).
почитайте еще раз пост — до конца.
вроде в большинстве люди поняли, когда и что открывается и закрывается в ПОЛНОМ цикле.
Дмитрий описал свою версию, а вы свою.
но это уже другой возможный сценарий.
если есть сомнения, подкорректируйте стратегию (добавив опционы или календарные фьючи) под себя или просто отбросьте ее.
главная цель поста в том, чтобы показать, как происходит начисление/списание фандинга.
и как его можно использовать в трейдинге.
это уже индивидуально.
пару вариантов коллеги подсказали.
Сергей Макаренко, Здорово выглядит на бумаге… в реальности начисление фандинга не всегда будет происходить, а в ряде случае фандинг будет отрицательный для вас, поэтому утверждать, что доходность по ВФ в фандинге будет 25% вероятно не совсем корректно.
Предположим вы скажите, что смотрите индикатив и когда есть уверенность в том, какой стороне будет начислен фандинг, тогда формируете позицию. Здесь можно заметить, что контанго в квартальном контракте ведет себя непредсказуемо и тогда риск изменения контанго вы берет на себя. Если вы согласны с этим риском, то как рассчитываете его эффективность относительно дохода от фандинга?
обычно при контанго на сужение спрэда ВФ покупают, а КФ продают.
при бэкварде наоборот.
вы точно про продажу ВФ написали?
понимаю, что фандинг сужает спрэд в таком случае.
но покупка более дорогого КФ как-то не вяжется в таком раскладе.
возможно, ошибаюсь и вы более точно и корректно все посчитали?!?
«Результат интересный: брокер пишет, что вармаржа в плюсе, а деньги на счету при этом почему-то тают.»
вероятно, брокер списывает из вармаржи еще какие-то затраты.
тут только он может точно пояснить.
Если зубчик вверх — продаем, если вниз — покупаем. После клиринга закрываемся. Только хрен успеешь, роботы быстрее.
ваши комменты самые полезные.
против ботов только одно пока использую.
еще раз повторюсь.
если дополнять эту ВЕЧНУЮ сладкую парочку коллом и путом, получится вечный двигатель, или money machine )))
Как только вы закрыли одну ногу, то сразу взяли риск изменения стоимости актива. Если вы готовы его брать, то как оцениваете величину изменения актива к потенциальной выгоде от фандинга?
«После открытия вечерней сессии и начисления фандинга немедленно закрываем позицию».
расчет на то, что текущий фандинг 100 будет больше возможного проскальзывания в 25-50 при закрытии позиции.
да это понятно.
но ваша версия спрэда с КФ мне логически неясна.
«по старинке» при контанго покупаю дешевый/продаю дорогой.
если куплен ВФ, то максимальную возможную величину фандинга на экспирацию «гашу» опционами или более дальними КФ.
но, возможно, при относительно стабильном плюсовом фандинге можно и что-то иное придумать.
то есть продавать ВФ в противофазе к покупаемому активу — в виде какой-то синтетики, например.
но это пока лишь идея.
что ВФ, что премиальные опционы народу слишком сложны.
это и отпугивает людей.
но нужно получше их изучить и активно применять.
на ПО, например, рентабельность вообще выше в моменте, но мало кто это видит и ликвидность почти нулевая по НЕакциям.
короче, копаем клондайк глубже! )))
в про подводные камни сегодня задал вопрос на СЛ — но отсутствие ответа показывает нежелание брокеров уделять больше внимания новым инструментам.
Насколько это реально так войти в позицию, чтобы это равенство соблюдалось?
имхо, практически нереально.
обычно смотрю на транслируемую ТЦ.
а эта формула применима, если есть желание построить арбитраж с БА.
когда-то пытался именно так арбитражить, но у меня это не пошло.
возможно, кто-то больше внимания обращает на это равенство.
и использует для принятия решений.