Никто, а никто ничего не рапсчитывает, цифру просто берут из бюллетеня.
если там будет написано -37, значит -37...
так суд даже наш самый гуманный сказал...

Carlson, для РФ золото более менее. Но золото тоже «печатают», примерно 1-2% от объемов добытого добывается в год.

The global stock of refined gold increases about 1-2% per year. This means that during the 95 years included in this period, the total supply of refined gold increased by about 4x. The market capitalization of gold approximately kept pace with the U.S. money supply growth rate, but the price of individual units of gold did not, and the difference is approximately equal to gold's cumulative dilution.

Sergio Fedosoni, нить может не совпадать с расчетом нашего фьюча, вот в чем смущение в умах? Нить образуется помню где то под вечер ближе к 19 часам мск по нефти.

Carlson, близко к этому, во «влажное»

Владислав, я тут как раз выложил еще раз скрины, но мы не учли эффект плеча, например х5 и бесплатное ГО,
возможно получится интереснее, я то знаю ответ и поделюсь, интересно мнение и логика участников диалога

Влияние фандинга прям сводит результат к нулю. То есть превращает процесс в сухое дрочево. ))

Sergio Fedosoni, у вас недавно была статья где вы указали, что фандинг по золоту чертовски большой и не дает возможности зарабатывать на росте золота.

Никто, есть порядок в 21-30 (22.30 летом) делают фиксинг по извесному алгоритму (прозрачному) дальше его вывешивают на сайт CME, оттуда на след день в дневной клиринг и будет расчет нашего фьюча

Carlson, эти 10 лет так и есть, но на коротких тафреймах бывает иначе.
еще более интересны можели связанные с массовым введения крупными брокерами ЕДС с бесплатным ГО под фонды облиги и много еще что...
фандинг правда вносит свои жесткие коррективы

Коллега, я тоже давно говорю, что удержание куска золота в своём сейфе выгоднее удержания дивидендных акций, облиг, вкладов. Я считал за 10 лет. Но именно удержание. Активная перекладка до просадок инструмента может дать выигрыш. Это видно и по вашему графику.

Sergio Fedosoni, это вобще мне не понятно лично, надо какую то базу почитать, без пдф файлоа,. Ибо прежде чем изучать пдф файл надо понять зачем его читать. В интернете очень много пдф файлов

Sergio Fedosoni, нить то видел, а где доказательство что это и есть цена Лондона или по газу где уж его торгуют наш в каком то порту в Америке.

Никто, экспиру по нефти и газу фьючами даже проходить не надо там с предыдущего вечера нитевидно ложится рынок (как и у сишки теперь)
ибо цена экспиры уже известна заранее — это на мосбирже
для Nymex (Cme) есть расчётные фьючерсы QG — для газа и BZ для нефти, их спецификации совпадают с нашими

Никто, так все же есть просто это в закрытом канале публиковалось, не то чтоб даже платном, кто обьяснил внятно свои пожелания вступить принимали и так (только со смарта человек 50).
никакой головоломки на экспиру нет.
есть очень четкий регламент прохождения экспиры, месяцами выверенный.
есть индикаторы доходности, кстати бесплатные.
инструкции связаны с тонкостью рекламы в РФ недружесвенных участников рынка (ну представьте что будет если блумберг завтра опубликует «Русские научились торговать за на CME с рублевым ГО и еще вычеты по НДФЛ у себя за это получать»)
в частном порядке все всем рассказали
smart-lab.ru/blog/915787.php

Sergio Fedosoni, инструкции бы публиковать, мануалы, пока в таком виде только комменты почитал. Например мой уровень, нефтью перестал торговать, в газ очень редко по случаю с опционами включая. По теории станиса что далека от применения на практике. А так короткая позиция по фьючам мамба акций и покупка их на споте, где дивиденты. Сейчас как раз приближается экспира, надо перекладываться, получилось зашортить 25 год индекс мамбы, также кто то взял покупку опциона на этот индекс чуть ниже теоретической цены этого месяца. Толку от этой операции никакой будет. Вот думаю тянуть до экспиры чтоб брокер закрыл, а в псб только расчетные даже по акциям. Или самому в ручную. А в нефть газ с таким подходом лезть как, когда там каждый месяц головоломка на экспиру. Так понимаю в нефте или газе раньше люди внутри дня, два три дня максимум торговали. А я так не мог, а сейчас тем более, когда на мамбе фьюче нефти просто средняя которая стремится к линии. Тоесть видите как ваши финты далеки от народа

Михаил Ершов, но на usdt можно шортить под кэшевое обеспечения, это дорого по свопам но можно
дальше после экспиры рынок все равно к норме придет, пусть даже и об декабрьский фьюч

Никто, есть тонкости прохождения этих экспираций, финам потом целую ДУ концепцию под это сделал, к сожалению раскрытие некоторых деталей этого арбитража сейчас в режиме публичного запрета.
связано с задействованием недружественной биржевой инфраструктуры и некоторыми сложностями с местными ИФНС по сальдированию (возврату из бюджета налогов)

Никто, нефтегазоспреды это арбитражная детерминированная стратегия которая более 1 года была крайне эффективна с доходностью свыше 100% годовых.
smart-lab.ru/blog/927042.php
сейчас кстати в части нефти тоже

Sergio Fedosoni, газоспреды, нефтеспреды, первый раз слышу хотя здесь торчу периодически.

Sergio Fedosoni, ну я физик типа такой же недалёкий как мультитрендовый,. Я просто экспирацию понять не могу, не тоштт арбитраж нефтегаза. Так то конечно как может отличаться экспира их от запада. Тут тоже один пользователь задался этим вопросом, лабпублика на него не среагировала, кроме меня,. У него аж полтора бакса расхождения получилось. Я к тому что не одинок в беспонятности и опасности соответственно