На 12:00
Крипта +20 копеек за час
Спред на рынке от 0.18%

Покупка USDT
1️⃣ 91.86 RUB — Rapira
2️⃣ 91.87 RUB — Mosca
3️⃣ 91.92 RUB — Abcex
4️⃣ 92.00 RUB — Garantex

Продажа на Bybit (спред)
🟡 Райф — 92.02 RUB (0.18%)
🟢 Сбер — 91.75 RUB (-0.12%)

Расчёт курсов произведен 06.09.2024 12:08:48 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBot

Валюта в телеге тоже +20 коп, сишка -12 коп, и сакрально стоит 88888

пройдем 89, еще на 1.5 тыщи проедем

На 11.05 утра

Сишка упёрлась в 89000 прибавив почти 700пп



Крипта обратите внимание, при этом, больше не дорожает
Спред на рынке от 0.24%

Покупка USDT
1️⃣ 91.69 RUB — Rapira
2️⃣ 91.73 RUB — Mosca
3️⃣ 91.81 RUB — Abcex
4️⃣ 91.88 RUB — Garantex

Продажа на Bybit (спред)
🟡 Райф — 91.91 RUB (0.24%)
🟢 Сбер — 91.55 RUB (-0.15%)

Расчёт курсов произведен 06.09.2024 11:18:29 МСК с учётом комиссий бирж @P2P_BestBot

Sergio Fedosoni, 

там маркетосят «специально обученные физы» иногда сотрудники уполномоченные,

 так это и есть стандартная схема для опционных маркетосов. Если маркетос сотрудник, то торгует то он из-под дилерской лицензии юрика.

такая же хрень в нат газе, там вообще 85% физиков

 а через дружеские биржи разве маркетить нельзя? Элементарно, но мало желающих

Активный Инвестор, в коллах традиционно ОИ больше, опять же до СВО, да юрики маркетосили и это видно

Активный Инвестор, да нет там юрлиц — там маркетосят «специально обученные физы» иногда сотрудники уполномоченные,
такая же хрень в нат газе, там вообще 85% физиков

cerberus, учту пожелание))))
ОИ тут интересен ибо переклатка в новый контракт немного сбила все карты, и появился навес неэффективности от сворачивания юрлиц в сентябрьском СИ.
а так то логика простая межбанк легко превращается в USDT — цена этого мероприятия 2% (ну спред бид офер с двух сторон еще)
Сишка (в теории) экспирируется в межбанк.
в итоге когда Siu4 существенно (про спред не забывает) ниже USDT в безнале (или нале -2%) — возникает наш любимый «демерминированный арбитраж»
опять же есть инфраструктурные риски — той же кривой экспирации, но пока это все закрывалось за день два без косяков.
проще говоря или юсдт упадет курс четко круглосуточно мониторится (в мск есть 2 «биржи» которые с налом рублем только работают, там спред 1 коп).
или сишка дорастет до закрытия «неэффективности», что пошло вчера не так не знаю пока, видимо юань повлиял и появились другие игроки.
сейчас все еще нет никаких предпосылок для изменения прогноза + еще эффект пятницы

Sergio Fedosoni, после СВО линейные маркетосы стали и опционами торговать, как и во всём мире они это делают. Чисто опционных стало меньше, заявок в стаканах меньше, но это явно маркетосы, есть признаки. Разделять колы и путы не имеет смысла, маркетосы синтетику используют постоянно.

Активный Инвестор, я про долю юриков — - давно уже нефтью, газом и опционионами физы торгуют сами с собой, 
в Сишке фьюче, да доля юрлица кратно больше

Sergio Fedosoni, а до СВО по опционам было чуток повеселее

Sergio Fedosoni, ну вот я уже насмотрел 50 страйков в портфеле… И что?

Активный Инвестор, 
ОИ — все коллы


все путы

Активный Инвестор, а от это огромное заблуждение — посмотрите рынок опционов на Si

Активный Инвестор, были были поставки, но до комисса вроде — тут народ жаловался что их принудительно экспирировали в СИ «зеркально»

Никто, хахах. есть такое

Hired, да не, просто дурки, накидали туда каждый свое. С квиком тоже самое, подозреваю, они уже сами не знают что там наделали и зачем…

NikNik, теоретически да, может.
в нашей истории были прецеденты переставления расчетного курса ЦБ в квазинерыночные величины (в 1998) вообще в полтора раза… на 1 день..
чтоб протащить экспирацию по «заданной цене», достаточно накрутить кучу дорогих (или дешевых) сделок том и тод между 3-4 крупными банками по договоренности (помните «БОМП» — московское банковское кольцо 2017) и таким образом задавить средневзвешенную на желаемый уровень.
ну а потом отпустить рынок.
да и прошлая экспирация прошла мягко говоря не идеально))
smart-lab.ru/blog/1029966.php#comment16981742
вот
(5 мин оба примера проиллюстрирую)

Никто, чем менее понятен сайт биржи, тем меньше конкуренция. то что нужно!

Sergio Fedosoni, может такое быть, что спред между фьючем и спотом не схлопнуться даже в момент экспиры? 

Сайт ММВБ именно похож на мусорку, сколько не пытался там что то узнать ломался с головной болью. Вот как узнать цену экспирации нефти ежемесячную, например и рядом бы ссылку чтоб было наглядно что совпадает с Лондоном, и график бы. А то получается что извояют на экспиру поди докажи. Вобще не понимаю как нефтью торгуют сейчас, и какие физики, на лабе давно не видел нефте физика. И тут что то мухлюют, торгует Юрик а выдают за физика.