Торговые сигналы! |КДПВ: сравнительные доходности нефте и газоспредов

• 30 января 2023, 23:14
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Накануне экспиры по февральской нефти, доходность следующего, мартовского контракта выросла в разы.

и даже переплюнула Газоспред, более волатильный и геморойный

наглядно — в % годовых к экспире в марте нефте и газо спреды



крупно

даже в абсолютных %, но с учетом формирования 50% резерва на раскоряку ног по Газу (синий график)


нефть сейчас предпочтительнее, см тут

( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 3 )

Блог им. sfbankir |Лайфхак для построения спредов в бесплатном ТВ

• 28 января 2023, 23:24
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

• хорошо
• 42

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★28
• Комментарии ( 50 )

Блог им. sfbankir |Размышления арбитражера: в чем лучше припарковаться на выходные??

• 27 января 2023, 18:41
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Январские контракты истекли, экспира прошла как и планировалось, но, полагаю, большинство переложилось за несколько дней...
Экспира #NашGаз-1.23


Одновременно с ней «КуГэГэшка» QGG3:



( Читать дальше )

• хорошо
• 10

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 11 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Нефтеспреды - как выбрать оптимальный момент перехода на новый контракт???

• 25 января 2023, 22:57
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

всем привет
накидаю пару картинок, потом распишу
итак скоро экспира по нефти и вот что мы видели в январе — ближний контракт



Схожую картинку мы видели и в «февральском», но крайние три дня дня ситуация немножко изменилась



( Читать дальше )

• хорошо
• 22

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★7
• Комментарии ( 11 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

• 25 января 2023, 15:00
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось



обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 15 )

Блог им. sfbankir |А у нас на бирже Газ, а у Вас ???

• 19 января 2023, 21:05
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вот уже почти 3 года как на Мосбирже торгуются «зеркальные» c СМЕ контракты на Американский газ  — NG
так вот все начиналось

Сегодня же «исторический день» можно сказать, ибо и открытый интерес и обьем торгов достигли своего исторического максимума (на Моех)


Обьем торгов (оба ликвидных контракта)

Открытый интерес достиг 720 тыс контрактов (год назад от был всего 55 тыс, в 2021 — 47 тыс, а в феврале 2020 меньше 10к)

( Читать дальше )

• хорошо
• 46

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 58 )

Ответы на вопросы |Я правильно понимаю, что сегодня абсолютный рекорд по суммарному ОИ в NG на Мосбирже??

• 19 января 2023, 17:43
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 9

• спецраздел:
• трейдинг

• ответить
• Ответы ( 19 )

Торговые сигналы! |Календарный спред между межплощадочным по NG

• 18 января 2023, 17:26
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
идея такая
работаем на расхождения в доходности, приведенной к % годовых по ближнему и следующему Газоспреду


фактически мы будем иметь 
тут лонг NGG3 + шорт NGF3 и частичное или полное кроссмаржирование в зависимости от УР клиента и брокера
там шорт QGH3 + лонг QGG3 и 1/4 биржевого ГО (не у всех так)
ну и ловим внутри дня выше нуля дальний контракт выгоднее, ниже нуля ближний доходнее (в % годовых к экспире)

как-то так

• хорошо
• 11

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• Комментарии ( 7 )

Блог им. sfbankir |Газоспреды: Арбитражеры начали переходить на новую пару (NGG3-QGH3)

• 16 января 2023, 15:49
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
Наконец-то появилась адекватная ликвидность на Мосбирже в следующем Газовом контракте.
обьемы торгов им сегодня выросли более чем в 2 раза


Одновременно с этим начал сокращаться и календарный спред на Мосбирже (разница между февральским NGG3 и январским NGF3 контрактами)



( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 23 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Нефтеспред. Динамика за неделю.

• 12 января 2023, 21:20
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Предрождественская пугалка оказалась не такой уж и смертельной (как говорится у страху глаза велики)

вот картинка с того момента



Хотелось бы отметить, что вечером 09 еще и снизили ГО на мосбирже, что высвободило дополнительные средства, что значительно повысило %тную доходности конструкции.
Сейчас ГО 12500, против 22-23  тыс в декабре-начале января

 

• хорошо
• 18

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 10 )