silentbob

Читают

User-icon
414

Записи

107

Система Алконавт 2.0 (осторожный)

Данная система это скорее шаблон чем полноценное решение. Стопы, тейки и дополнительные триггеры входа (пока) не рассматривались.

Так же, прошу не писать комментарии типа «а купи и держи дало бы больше»


Итак. берем любимую известную криптовалюту, ждем среды. Встаем часов в 6 утра по Москве (понимаю, если бухаешь то это непросто) и покупаем. Спустя 12 часов продаем. 
Другой раз подходим где-то в ночь с четверга на пятницу, около полуночи (удобно, если бухаешь) и шортим любимую криптовалюту. Закрываемся через 9 часов. 

На битке такой подход дает где то 65 годовых при 25% просадки в моменте. на зеткеше около 100% но и просадка чуть больше. 

Эквити приводить смысла нет, она отличная. Замечено так же, что в фазе падения (начало 2018года) лонг очень слаб, а шорт очень силен. на периоде 2019+ все более менее одинаково. 



эквити с 18 года. тесты фиксированной суммой денег. учитывая возможности криптобирж, сумма может быть любой. в данном случае интересна не цифра а динамика. 
Система Алконавт 2.0 (осторожный)


Подводя итоги публичной раздачи систем

Публичная раздача в добрые руки началась примерно в апреле 2021 года. Посмотрим, что в итоге. Не сломались ли системы?

Итак.

Комплект паттернов на фьючерс ES, интрадей, различные методы в обе стороны.Подводя итоги публичной раздачи систем


Винрейт 71%, макс просадка до 9%. заработано порядка 16% на рекомендуемый обьем.


Второй пакет — торговля волатильностью, так же интрадей

Подводя итоги публичной раздачи систем

( Читать дальше )

Сезонные зависимости применительно к трейдингу

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем
Сезонные зависимости применительно к трейдингу


Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем
Сезонные зависимости применительно к трейдингу

( Читать дальше )

Легкие деньги в биткойне

Заказывали и такое. Варианта всего 3. Про два я расскажу охотно, про третий не очень, тк там рыночный риск равен нулю. риск только инфраструктурный.

1. Если у вас уже лежит биток.
Открываете счет на каком нибудь американском брокере. и спокойно начинаете шортить ETF  BITO.
Что представляет из себя этот етф? Это корзина фьючерсов на биткойн. Фьючерсы большую часть времени торгуются в контанго, и контанго значительное. В годовом исчислении составит под 20%. 
Стратегия очень простая. Поддерживать равное количество в долларах что в битке, что в шорте етфа. Да, шорт стоит денег, но ставка не сильно большая.
Да, при сильном росте битка вы проиграете бай энд холду. Но, это вобщем-то халявные деньги.


2. Если у вас еще не лежит биток. Тут посложнее.
Смотрим разные криптобиржи. Многие сейчас запустили торговлю опционами. Но, как оказалось, опционы на криптобиржах можно только покупать. Это означает примерно следующее — опционы эти нужно именно продавать, тк на бирже не дураки сидят раз продают их и не покупают. (то же самое касается бинарных опционов кстати)

( Читать дальше )

Деньги полегче чем на американских акциях.

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. Деньги полегче чем на американских акциях.

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях. 



Не очень легкие деньги на американских (и не только?) акциях

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается


Не очень легкие деньги на американских (и не только?) акциях
Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

Проверяем старые опубликованные граали

когда то писал

smart-lab.ru/blog/166255.php


В этом году вернулся, проверил, доделал, проторговал.

Получилось не совсем так, но на что-нибудь сгодится.

Проверяем старые опубликованные граали
Проверяем старые опубликованные граали

( Читать дальше )

Шортим рост уверенно

Летом попался на глаза один материал, а скорее даже не один. Был быстро проделан тест и получен результат на пачке каких-то акций в количестве примерно 3000
Шортим рост уверенно


Тест делался  корректно, без реинвеста, фикс суммой 10к долларов в бумагу. стартовая 100к, сделок на самом деле не очень много. за 10 лет шутк 600-800.

Ничоси подумал я и решил пошортить рост. И тут оказалось, что в IB бумаг в шорт не бывает очень и очень часто. 

Навел справки, нашел брокера у которого прямо так и сказано — бумаги шортят только у нас. Торговать было решено руками, тк на терминал денег было жалко, торговал через веб версию.

И не тут то было. 

Чтоб зашортить бумагу — нужно купить локейт. это право пошортить бумагу. именно не овернайт а просто — пошортить. стоить он может и 10% от номинала бумаги. Плюс овернайт шорта может стоить немало годовых. 
Я прикинул, что тейк у системы настроен в размере 50%, что тайм-стоп 5 дней, что локейт. И что терминал не позволяет одновременно выставить и стоп, и тейк. либо одно, либо другое.  Закрыл счет, отложил систему в ящик.

( Читать дальше )

По следам недавних событий

Здравствуйте

А тут ничего не изменилось. 

Извините, так вышло, но у меня был лучший по содержанию блог посвященный практическому ритейл-алготрейдингу на всей территории СССР, а возможно и не только. 

Конечно, тут есть и другие ребята с полезным материалом. Раньше выкладывали переводы-разборы западных материалов, интересно. Но — «и что? как торговать то?». 

Я, пожалуй, продолжу нести добро людям и начну публиковать разное. 

Ни слова о политике, о прогнозах и о разборках. 
Заранее прошу не гадить в комментариях, вы только себе хуже делаете.

 Отдельный момент о комментариях вроде «по делу». Как показал прошлый опыт, очень многие не желают разбираться в вопросе. Пишут претензии типа «подгон, сломалось, не работает». Оно без включения мозга и не должно работать. Если я говорю «А» то это скорее всего означает что есть «Б» и «В» но в этом придется разбираться самостоятельно.

Естественно я открыт для индивидуальных вопросов, бесплатных консультаций и разного рода предложений. контакты в телеграм доступны. 

Мини опрос. в следующий раз интересно узнать:

1. несложные деньги на битке
2. сложные деньги на акциях

Легкий способ перестать лудоманить и разобраться в рынке.

Здесь написали отзыв о моих наработках.
smart-lab.ru/blog/734203.php

Да, все примерно так. Некоторое время назад я начал в том числе бесплатно, но только индивидуально, помогать разобраться в вопросе «почему не работают роботы» или где искать едж. 
Естественно, есть готовые материалы, на основе которых можно собрать еще кучу систем. 
Ежедневно я отвечаю на вопросы, показываю некоторые неочевидные но очень простые закономерности. В данный момент концентрация на американском рынке, но многие вещи можно торговать и на РФ. 

Проблема с автоматизацией? большинство вещей, что я показываю, можно торговать руками. Я изначально разрабатываю системы таким образом, чтоб при должной усидчивости можно было исполнять сделки вручную. 

Есть какие то сложности или непонимание? Обращайтесь, разберемся. 

Конечно, есть и готовые вещи, для тех кто разбираться не хочет или нет времени. 

Кратко
  1. Пакет из 10 паттернов на фьючерс ES (snp500). Возможно или скорее желательно торговать на микро контракте MES. Минимально-достаточный размер счета 20к долларов. Минимальный — требует открытия счета на брокере поддерживающем пониженное ГО — порядка 5000 долларов. Автоматизация очень желательна, но можно торговать руками.  Так же в пакете прилагается  код «ноль» — позволяющий отсматривать сделки и формализовать рабочие ситуации с высокой вероятностью прибыльной сделки. Но это только для ручной торговли, данные ситуации реализовать в коде очень сложно. Так же, в пакете содержится бонусный блок — шаблоны стратегий для фьючерсов на металлы. Много сделок, высокий винрейт. Используя шаблоны (это полноценные системы) можно разработать свои варианты эксплуатации эффекта.  


( Читать дальше )

теги блога silentbob

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн