Всем доброго дня. Вчера писал пост про опционную позицию  backspread. Сейчас её закрыл без зон убытка. Что делать дальше? Буду ждать развития событий. Рынок — он не предсказуем и как будет двигаться не известно. Хотелось бы вверх и уже с верха от 160, а может и 165 страйка начинать играть на откат. Но это только мои фантазии. Ставить сейчас какие-то новые позиции мне видится рискованным занятием. По-этому вывод такой сидим и ждем, пусть рынок нам нарисует что-то интерессное.

Всем добрый вечер. Приятно прийти домой и увидеть рост, когда стоишь в лонгах по 145 колам. В предыдущих постах я выполнял правило гуру «Дай прибыли течь». Но не в лоб, а немного с хитринкой обезопасив себя от разворота рынка. Это получилось в те разы. Сейчас имея 145 колы решил построить опционную схему Backspread без зон убытка. Цена покупки 145 колов у меня 2500 п/п( это вместе с коммисиями) завтра при услувии дальнейшего повышения совсем незначительного продам колы 140  дороже 10050п/п из расчета на два купленных кола 145 по 2500п/п продаем один кол 140 дороже 10050п/п. Backspread — это короткий опцион CALL с низшим страйком и большее количество лонговых ( длинных) опционов CALL  с высшим страйком. Фактически если это завтра получится осуществить (поставить так схему Backspread), то зон убытка в данной схеме не будет вообще. А прибыль при росте получится неограниченной.
Конечно вариантов для различных схем без зон убытка имея колы 145 по 2500 п/п теперь после состоявшегося движения много, но мне вот хочется поставить такой Backspread. 

Скальпинг –это краткосрочная торговля. Отношение к скальпингу у меня сложилось такое. Денег с него заработать не получается много, но и слить тоже. Вход -короткий выход. Как основной метод торговли мне не подходит. История моего скальпинга показывает больше положительных результатов- чем отрицательных, но почему-то эмоции в скальпинге у меня отсутствуют. Не знаю почему, наверное скучно что-ли…
Однако скальп для меня хорош, когда нужно вложиться во что-то. К примеру сейчас у меня в портфеле есть колы 145. Их не много. Скальп мне позволит заработать на стоимость этих колов  дней за 7 при работе 1-2 часа в день, больше я не выдерживаю- скукота, глаза напрягаются и задница начинает болеть на табуретке. К чему все пишу? Считаю, что нельзя отвергать и говорить, что тот или иной метод торговли полный отстой или наоборот! Нужно всему учится, а потом применительно к себе встраивать разные методы торговли на рынке в свою торговлю. Скальпинг для меня это возможность совсем немного заработать для покупки позиции, в которой есть сомнения, но иметь хочется. Ловлю на скальпинге от 60 до 160 пунктов по  РИ. На других инструментах скальпинг не получался. Стоп чаще всего  по интуиции, но не больше 500 пунктов. Плеч не использую. Использую график 5 минут и стакан. Графики по СНПИ 500, нефть и прочее только мешает  мне скальпировать, все это я убрал с монитора. Бывает, что набьешь с плюсом эти 500 пунктов, а потом за один раз их спустишь )))). Сделок совершаю в эти 1-2 часа не много, сегодня вот совершил только одну продажа 142740 и откуп 142680.

Опционы это спор. Почему? Да потому, что мы заключаем  друг с другом пари на событие. Пример с РИ. Покупая  октябрьский 145 кол за 2500 пунктов, мы ставим на то, что РИ будет стоить дороже 145 +2500= 147500 пунктов в экспирацию или до экспирации. Человек, который продает нам 145 окт кол, ставит на то, что РИ до 15 октября выше 147500 не будет. Но есть огромная разница между  этими двумя людьми. Тот, кто купил 145 кол (Лонг) рискует 2500 пунктами, а кто продал бесконечностью. Кажется, зачем тогда продавать? Причин много, одна из них есть фьюч РИ и просто идет продажа покрытого 145 кола. Тогда продавец ничем не рискует от продажи  кола 145, а гарантированно приобретает временную премию от продажи опциона, при условии если актив (фьюч РИ) собирается удерживать даже при его снижении.
Непокрытая продажа чуть менее опасна чем простой шорт или Лонг, однако есть огромная разница в возможной прибыли с этих позиций. Продажа опциона дает возможность получить прибыль только в размере премии. Продажа или покупка фьюча гипотетически прибыль не ограничена, но и риск больше. ( Нет подушки безопасности в виде премии).


( Читать дальше )

Сейчас на гепе закупорил прибыль по  купленным колам сент. 140 ( цена покупки была 900 пунктов), которые возникли у меня в результате выполнения постулата «Дай прибыли течь».  В результате двойной перекладки колов с 130 по 140 получилось взять все движение вверх. ( в предыдущих постах об этом писал). Закрыл колы не просто продав их, а поставив шорт Ри от 142250 в соотношении на один кол- один шорт ( 1:1). Зачем так? У меня была идея на пробой 139-140 перед экспирацией и потом стремительное падение ниже 140 в день экспирации. Получается сегодня. Это только была гипотеза тогда еще в начале сентября и пока еще гипотезой остается. Убытков от движения вверх при такой конструкции у меня не будет ведь дальнейшая прибыль по колам 140 будет компинсировать убытки от шорта. Однако если экспирируемся ниже 140 можно получить дополнительную прибыль от шорта. 
Схема календаря продажа кол 135 сент и покупка кол 135 октябрь начила чуток лосить. Ребята, которые сделали мне замечания относительно верхней точки безубытка были правы. Вверх точка безубытка (140500-141000). Но как альтернатива голых продаж кол 140 сентября ведет себя прекрассно! Как же сейчас плохо чуствуют себя продавцы 140 колов(((.

Всем добрый день! Что-то задел меня пост Солодина о проверке желающих отдать денег частному лицу (конкретно Солодину). Не ну я фигею без бояна)))) Для начала решил погуглить кто такой Солодин? Рейтинг на Смарт-лабе высокий- не то что у меня сливателя. Нашел его в Айти-инвест. Про Айти-инвест контору слышал есть такая.

1. Значит он работает в конторе пишет аналитические обзоры и хочет на добровольной основе сам взять денег у совершенно не знакомых людей для трейдинга- типо шабашит что-ли???
2. Вообще мне в голову даже не придет давать денег кому-то для того, чтобы он ими трейдил!!! Как? Какие гарантии возврата? Куда в конце концов кладем деньги? Частому совершенно не знакомому человеку? Пипец полный. Если нравится Солодин нужно нести деньги в контору- это логичнее и надежнее.
3. Кстати рекомендации с сайта Айти-инвест Солодина  по фьючерсу РТС от 5 сентября 2013 года. Шорт от 134 с накоплением до 136. Стоп в 138. Пролет.  Газпром рекомендация от 22.08.13 Просто банальный ТА. И как обычно два варианта вверх и вниз. Сильная рекомендация)) Больше склоняется вниз. Пролет. Сбербанк 16.08.13 Опять два варианта вверх и вниз. При качественном закреплении ниже 90 руб. продажа акций Сбера и шорт. Вопрос, а с каких уровней была рекомендация покупать Сбер? Ответ  31 .07.13 по цене 94-95 руб. С целью 100 руб… Пролет полный!!! Хитрое слово «качественное закрепление» ниже 90 руб. Такая формулировка гарантированно обеспечивает возможность уйти от ответа, почему вдруг все пошло опять вверх.
4. Управляю или подсказываю мне так осталась это не понятным. Типо обучение. Есть в Москве по крайней мере, масса семинаров посвященных торговле любыми инструментами, в том же самом Айти-инвест на их сайте висят. Где люди этим занимаются профессионально. Хочется обучать молодых трейдоров? Да ради бога, если работаешь в конторе и успешен, думаю договорится с начальством можно. Главное что-бы люди пошли к лектору.
5. Зачем успешному трейдору и управляющему  искать суммы в размере 50тыс баксов??? Если ты рулишь хорошо думаю 50 в месяц можно и без примочек таких набирать, и деньги инвесторов сами приходить будут, стучась в дверь.

 
P/S Это мое личное мнение относительно таких предложений, не важно Солодин или кто-то другой!!! Попытался написать конструктивно.

Добрый вечер всем кто читает и пишет на смарт-лабе. Почитал вечером смарт-лаб и увидел, что есть народ, кто продал 140 сент колы. Хорошо ли это и плохо? А не знаю! Как там рынок себя поведет перед экспирой? Сам больше склоняюсь к закрытию ниже 140. Однако продать 140 колы с премией в 850 п/п это не много, можно получить неприятные неограниченные приключения. Рынок он же дикий, не ручной может и в поле податься.
Как обыграть этот момент по другому?
Итак мы предположили, что рынок 16 сентября закроется  ниже 140. Продать 140 колы можно и все будет хорошо при закрытии ниже 140, ну а может быть все наоборот. Рынок взмет и  закроется  выше 140 и по заподлянке сильно выше. Ну страшно реально.
Тогда берем и делаем следующим образом. Покупаем кол 135 окт. по 5700 и продаем кол 135 сентябрь по 4150.
Разница между колами есть времянной (календарный)спред 5700-4150=1550 это гипотетически максимальная потеря в случае если рынок до экспиры сходит пунктов этак  на 15000-20000, что совсем мало-вероятно. 
Прибыль будет тем больше, чем дороже станет наш календарный спред. Это произойдет при закрытии рынка ниже 140 и ближе к 135 в день экспирации. В точке 135 цена нашего спреда будет максимальной около 3200.

( Читать дальше )

В предыдущих двух постах писал о формировании опционной позиции на рост и ее изменении в процессе движения рынка. Последний пост был посвещен известному всем правилу ДАЙ ПРИБЫЛИ ТЕЧЬ. Чтобы не облажаться пришлось закрыть ранее сформированную опционную позицию ( Поза была такая проданы 125 путы октябрь и куплены колы 130 сентябрь) с 100% прибылью и еще купить135 колы, которые достались бесплатно за счет прибыли от закрытия предыдущей позиции.
Что имеем на сегодняшний момент?
Постулат дай прибыли течь — выполнили! Гуры оказались правы. Купленные колы 135 за счет прибыли от предыдущей позиции с 1300 возросли в цене до 4200 п/п это более чем троекратный рост или более 300%. Считаю, что нужно фиксить прибыль по ним, НО ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТУЛАТ ГУРУ прибыли даем и дальше течь. За счет чего? Все просто Продаем 135 колы и покупаем 140 колы. А вдруг рынок и дальше пойдет вверх.
Итак продаем 135 колы по 4200п/п и покупаем 140 колы по 900 п/п. В карман себе кладем прибыль 4200-900=3300п/п. Да я не ошибся именно 3300 ведь 135 колы мы купили в предыдущем посте на прибыль от первой позиции.

( Читать дальше )

Известное выражение дай прибыли течь))) Как только раньше я не пытался это сделать. И давал вроди прибыли течь, но рынок разворачивался и вся прибыль даже которая была улетучивалась. И закрывал позы с прибылью, потом наблюдал как рынок шел дальше без меня. Короче надувал меня рынок почти постоянно. Как вышел из положения? С помощью опционов эту проблему удалось решить!
Пример это текущая сделка.
Были проданы путы 125 октябрь и куплены колы 130 сентябрь. По 2300 п/п соответственно. Прибыль на сегодняшний момент более 100% от суммы первоначальной позиции если считать по колам. Сидеть в 130 колах далее? Можно получить разворот рынка вниз и опять правило дай прибыли течь убьет всю мою прибыль. Продать кол 130 сейчас? А вдруг будет 142 или просто выше 135 обидно блин. И жадность у меня тоже есть её кормить нужно обязательно. 
Выход — мы продаем кол 130 по4800 и покупаем кол 135 по  1300. Одновременно откупаем пут 125 октябрь по 1300. 

( Читать дальше )

Многие тут про это пишут и я тоже писал. Как работать в плюс? Да никак вы работать не будите, пока с моей точки зрения не выполнить два правила.
1. Жить только с трейдинга НЕЛЬЗЯ!!!!- это нужно просто принять за аксиому. Ну не возможно жить за счет хаоса. Рынок это хаос. Скакать клавишами по графикам и при этом жить припеваючи это просто эллюзия!!

2. Работать только на свои деньги. Может их мало и придется месяц не пить пиво ( заменить собственной бражкой) и не гулять с девчонками в кабаках ( перейти на экономный вариант- типо сеновал), чтобы скопить денег на что-то, чтоб-бы купить или вшортить (тогда стоп в шорте это все ваши деньги). Плечи это как рука дьявола, которая вселяется в нашу руку и творит… б… я не понятно чего)))

Фишка в том, что имея другой доход перестаешь молится на этот рынок и работаешь в удовольствие. Хочу работаю- хочу нет. Нет этой капалки в мозгу:::: «Я трейдер и живу с рынка мне нужно сегодня обязательно взять денег иначе я умру с голоду. „
Играться на рынке нужно спокойненько так. Ну блин нае… ли в очередной раз))) Улыбнуться и все)) В жизни от этого ничего не меняется. Пример: Мы вот вчера просрали в баскетболе со счетом 16-4. Уважуха ребятам, кто нас сделал. Вечером помыллся, поел и лег спать. Жизнь идет в хорошем ключе дальше. Рынок считаю должен именно так воздействовать в случае промаха на игрока. А для этого рынок НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ ДОХОДА!!!

( Читать дальше )