Вармаржа по валютным контрактам

    • 23 августа 2024, 01:06
    • |
    • spr
  • Еще
Добрый день, друзья!
Подскажите пожалуйста, возможно я что то пропустил и изменились спецификации, но раньше по валютным контрактам формулы для вар маржи была такая: (РЦ1-РЦ0)* ст-ть шага цены/ мин шаг цены. То есть бралось изменение цены контракта за сессию и умножалось на количество пройденных рублевых шагов.

Но сегодняшний брокерский отчет поверг меня в небольшой шок: у меня длинная позиция в ucny-9.24, которую я вчера купил по 7.2940, а сегодняшняя расчётная цена сформировалась что то вроде 7.36 с чем то. И финрез по позиции показывает отрицательный за день! Неужели биржа поменяла спецификацию и что то намудрила с рублёвой стоимостью контракта?

Спасибо!

Тинькоф-брокер охренел? Хелп.

    • 10 ноября 2020, 14:25
    • |
    • spr
  • Еще
Жесть какая-то творится.
У меня была отключена возможность маржинальной торговли, т.е. я по определению не мог уйти ни в шорт по бумаге, ни купить на заёмные.
Вчера у них, по всей видимости, начались глюки.
Я продал бумагу, в которой был лонг.
Через некоторое время смотрю, и оказывается, что я не только её продал, а ещё и встал в ШОРТ на такой же объем позиции, какой был в лонге.
Естественно, это привело к убыткам, потому что я охренел и решил сначала откупить, а потом уже разбираться.
Очевидно, что это случилось по вине Тинькова, так как я не маржинальщик по определению.

А они заявляют, что это случилось из-за того, что якобы установлена старая версия приложения!
Коллеги, подкиньте идей, как этих негодяев к стенке прижать, чтобы убытки по этой сделке мне компенсировали?
Куда писать, как заставить их нормально себя вести?

Спасибо.

Тестирование стратегии

    • 01 ноября 2018, 10:35
    • |
    • spr
  • Еще
Добрый день, коллеги!
Подскажите, плз, кто в теме:

Базовый актив, допустим, usdrub.

Мне надо протестировать стратегию, сигналы на вход и выход которой поступают от индикаторов, которые вычисляются исходя их других ценовых рядов. Не usdrub, а например от 20 дневной средней от уровня инфляции (условно). Данные по инфляции у меня, конечно же, есть.

Вопрос такой: позволяют ли существующие платформы (tslab, amibroker, wealth-lab и т.д.) сделать это с усилиями меньшими, чем написание кода с нуля своими руками? И если да, то какая из них будет лучше.

Спасибо.
С Уважением.

Дельта-хеджирование

    • 27 мая 2017, 17:03
    • |
    • spr
  • Еще
Честно говоря, первый раз столкнулся с такой проблемой… Вроде простейшая ситуация, но не могу найти ошибку, поэтому может кто-то из уважаемых форумчан поможет.
Ситуация:
20.04
spot usdrub — 56,20
buy call 56,60
exp 25.05
Imp vol — 13%
Call Price — 0,91 руб.
Допустим, номинал сделки 1 мио USD, следовательно на опционы затрачено 910 тыс руб.
Ожидаем, что реализованная волатильность будет выше 13-ти %, поэтому дельтахеджируем до экспирации и смотрим, что будет. Сразу говорю, что ситуацию моделировал на калькуляторе, но цены usdrub реальные (close). Итак, вот таблица по дням:
<DATE> <CLOSE> days to exp OptDelta Spot Position Delta Price Deal Price Close PnL
20170420 56,20 35 0,51


( Читать дальше )

Привод.

    • 22 сентября 2016, 12:14
    • |
    • spr
  • Еще
Приветствую, коллеги!
Честно говоря, задолбался делать сделки руками. Вроде как есть какие-то приводы (роботы), которые сами исполняют заявки. Может кто-нибудь посоветует, где можно про такие почитать, или может кто-то таким пользуется? Какие есть алгоритмы исполнения заявки и сравнение результата с исполняемым руками?

Конфа Смарт-лаба!?

    • 01 сентября 2016, 10:23
    • |
    • spr
  • Еще
Вот по этой ссылке - http://smart-lab.ru/blog/346253.php Тимофей недавно анонсировал выступление этого человека. Если честно, то я бы посетил эту конфу именно из-за этой темы...

А по этой ссылке - https://market.smart-lab.ru/confa/ выясняется, что человек будет докладывать, возможно, не по этой теме. В этом случае ехать смысла нет.

Тимофей, дак о чем будет рассказывать г-н Яковлев на конфе?

GoogleTrends

    • 19 января 2016, 23:14
    • |
    • spr
  • Еще
GoogleTrends

Достаточно интересная ситуация с точки зрения сентимента наблюдается в данный момент. Интерес к слову «нефть» зашкаливает и в количественном плане побил рекорд декабря 2014 года. А вот словам «рубль» и «кризис» до обновления максимумов еще далеко. Получается, что, банально, у людей закончились свободные рубли, которые можно унести в обменник. Следовательно вероятность какой-то более менее сильной паники сейчас невелика. По-другому я трактовать это не могу.
Однако, если присмотреться, есть интересный момент: в конце 2014 года именно «нефть» побила первой свой максимум и только потом за ней последовал «рубль». Так что не всё так однозначно…  

USDRUB данные

    • 19 июля 2015, 18:47
    • |
    • spr
  • Еще
Коллеги! 
Может у кого-нибудь есть внутридневные данные по USDRUB. Чем глубже тем лучше, но хотя бы с 2011 года.
Был бы благодарен!=) 

Банки,вклады,отзыв лицензии.

    • 20 мая 2014, 16:32
    • |
    • spr
  • Еще
Господа, кто-нибудь знает, где можно найти информацию о том, какой процент от вклада в итоге удается вытащить из банка, у которого отняли лицензию и который не пошел под санацию. Иными словами, интересно какую величину составляет, так называемое, рекавери в наших российских реалиях. Естественно речь идет о вкладах более 700 тысяч, так как то, что меньше, выплачивает АСВ.
Заранее спасибо за информацию! 

теги блога spr

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн