«90% — это in-sample, а out-of-sample на дистанции будет хрен собачий».

Если из каких-то соображений получили примерно такое:
«с 90% вероятностью на 100 свечах out-of-sample результат ухудшится не более чем до 80%», то говорят:
«р — робастность».

Будущий пенсионер, и ещё есть вероятность прожить следующий год. В 36 она 0,999 (для примера), а после нарастающе снижается.
Тоже надо не забывать, что не все…

Владимир С., если обсчитывается какая-нибудь EMA на тиках, то да — умается. А если бот следит за простым достижением цены на тиках, то всё в порядке. Тут и снижаются потери в  среднем.

Леха Майтрейд, да и в вашем тексте всё не совсем так.
У Вас представление, что можно найти правильные вызванные движения цены и Вы спускаетесь для поисков в субатомный мир. А это представление пригодно до какого-то ТФ, а мельче уже нет сделок там, где Вы их предполагаете. Или не тот инициатор, или не тот объём и т. п. На тиках должна быть другая логика.

Владимир С., каков средний размер часовой свечи? Представим, что 0,25%. А то и больше. Торгуя по часовым, надо быть готовым к тому, что войдёте и выйдете на 0,25% хуже среднего, то есть потеряете дополнительно 0,5%. При тиковых входах-выходах это может быть на порядок меньше.

Мем у ары.
Хэппи-энд по законам жанра — в 12-й части.