Игнис, выше приводили пример с реальным коэффициентом 1,9 против справедливого паритетного 2,0. В нём букмекер закладывает свою комиссию в 5%.

Игнис, упаси и вправду стать 'начинающим'. На таких условиях играть — это не для моего характера.
Достаточно оставаться наблюдающим. Поскольку из всех щелей рекламируют.

Игнис, пост выдал?) Или сам написал?
Вы про сейчас пишете, а я как оно в 2005-м было. Не было там принудительных возвратов с к=1. Например. И т. д. по остальным пунктам.
А другое отличие, которое сразу заметно по коэффициентам — снимать на них стали меньше. Было от 5 до 11 % у разных букмекеров и разных событий, теперь все около 4% придерживаются.

Игнис, сам никогда не играл, наблюдал как приятели поначалу выигрывали в 2004-2005.
Я каждый тур не отслеживал в последнее время, навскидку смотрел кефы у разных — вот и написал по тому что увидел, что они сейчас не дотягивают до прежних разбросов. То есть арбитраж не работает регулярно.
Про одну ногу — понятно, я просто привёл безрисковую по исходам схему. Гораздо меньше выигрыш, зато без проигрышей.
А на месте букмекера (если б принял модель относительной честности, чтоб отличаться от остальных) я бы по регламенту менял коэффициенты каждый час  в зависимости от уже собранных денег на различные исходы. Рассчитать безубыточность для букмекера при этом — не слишком сложная формула.

'Вилочники' -давно закрытая тема. Лет 20 назад можно было ставить на все три исхода (выигрыш, ничья, проигрыш) у трёх разных брокеров по одному исходу, выбирая максимальные коэффициенты и собрав матожидание своей прибыли > 0,5. И ни один из трёх тебя не забанит, так как ты у него выигрываешь и проигрываешь как все.
Но это стали отслеживать и не давать сильно отличающиеся от других брокеров коэффициенты. Теперь если у одного брокера ставить на три исхода — это МО около 0,48, то раскидав по трём, можно получить, например, 0.49.

Игорь Колотов, не следите за темой?

Ложный процент, не вместе.

Ivan Duvalier, ладно хоть 'в живую'. Не некрофилия уже.

Во-от. А говорил 20%.

Gambler, а скептицизм мой по отношению к чатам основан на их попытках решить школьные задачи по математике средней сложности. Подсовывал двум года 1,5 назад. Такой бред выдавали в ответ. И каждый свою версию бреда.

Gambler, можно с тестов прямо в ближайшие дни выложить, если интересно. У меня сейчас не лучшая, но уже удовлетворительная версия.

__rtx, алгоритм универсальный и пока только доделывается. Большие убытки в нём предполагаются. Но прибытки ещё больше.
Никто не набежит. Большинству готовый начни рассказывать — даже напрягаться не станут, вникать, скажут, что ерунда. Единицы лишь поймут хорошесть и применимость к разным инструментам.
А хорошесть в том, что если взять прямоугольник двух основных параметров и сосчитать результаты за несколько лет по всем точкам прямоугольника, выйдет средний прибыток на точку за вычетом комиссий больше отданных комиссий. То есть можно мазать с выбором лучшего параметра.
На биткоине по тестам около 1 сделки в день. В Сбере почти так же.

__rtx, вопрос не расшифровал. А общая суть алгоритма — ценовой ряд нарезается на отрезки по регулярному правилу, в начале каждого отрезка принимается решение о направлении позиции, которое в нём должно быть.

__rtx, я пытаюсь всё находимое в 'формульный' вид приводить. То есть получать таблицу всех состояний в модели и условий переходов в новые состояния. Потом смотрю при каких параметрах в этих переходах сгустки образуются.
Придумал вот принцип, как заранее часть убыточных сделок в прибыточные переводить. Чем-то жертвуя, естественно. А теперь думаю, как этот принцип повторно применить, чтоб ещё результат подулучшить (если повезёт). Теоретически можно было бы на бумаге расписать сразу двойной переход, раз одинарный описан. Но не получается, логики не хватает обдумать все нюансы. А тут вдруг какие-то чуваки увидят. Да ни в жись не справятся.

Gambler, утверждение шаблонное (расхожее) и потому не всегда верное. 
Наиболее ёмкое по вычислениям может быть упаковано в пару процедур, а каркасный алгоритм простой, вызывает их по очереди. Прогнозное окно, торговое окно. Степень робастности зависит только от правильно подобранных размеров окон. Модернизировать тут нечего.

Bobik76, это из украинского языка.

На днях думал на эту тему применительно к своему алгоритму. В том плане что никакой чат его по сделкам не расколет, там внешне полный рандом по направлениям входа в схожих положениях и параметры определения этих положений гуляют.

Сергей Иванов, не об этом акцент. Смысл поста — остаться в том же менталитете людей, в привычной природе, но улучшить материальную сторону и перспективы карьеры.

А в Железногорске (Красноярск-26) не получше будет? Может из одного ЗАТО в другое перебраться? Или вообще в Красноярск — там неплохая цивилизация в последние годы сложилась.

а дивиденды по акциям тоже хотя и годовые, но могут закрыться и за полгода и того меньше… Тогда в дивах уже 20% годовых как минимум…

интересная математика. В остальные полгода тоже 20%? )
Так сколько годовых то за год?