Закрыл последнюю часть сделки по золоту и серебру, на фоне малообьемной консолидации после ночного роста. Писал об этом в предыдущем топике.

В целом итоги такие.

Золото — лонговал 60% позы в полночь перед брекситом когда убедился что реально исход 50 на 50 но рынки полностью спозиционированы под Бремейн и золото просядет до 1240-1220 в худшем случае. Зашел по 1254.

В пятницу когда Брексит приятно удивил — долился по 1317 до средней 1280.
Первый выход сделал вчера поздно вечером по 1358 — около 20% позы. Еще половину остатка сегодня рано утром на откате ночного ралли по 1368 и только что остаток по 1370. Могут и дальше порасти к цели 1390 но идем в диапазоне без обьема, топлива для роста мало как-то, нужен профит тейк и набор. Этого и буду ждать. По серебру. Не заходил до Брексита в целях держать риски в рамках расчетного.

( Читать дальше )

Консолидация, набор объема, прохождения зоны повышенной ликвидности (supply) на обьеме. Ну что, ракета на старт? Стопы пост-Брексит долой? 1390 увидим?

Апдейт.



( Читать дальше )

Непростые выдались 6 месяцев. В январе свозили на хутор к дедушке разбалансировов бета-нейтральный портфель на опционах, потом еще раз в марте уже в обратную сторону. Потом роллирование, торговля акциями и золотом, евро, вытягивание всего в плюс с минимальной волатильностью по портфелю (очень низкий VaR). Сейчас удачно спозиционировался в давным давно ожидаемый тренд по драгмету.




Для управления большим портфелем такой подход — оптимальный, процентов 30 даже в такой сложный год выйдет, а возможно гораздо больше за счет присутствия ассиметричных возможнстей вроде брексита, потенциального обвала фонды и тд. Но весь смысл такой торговли — в оптимальном управлении большим портфелем, сбалансировав риск разными активами и выравнивая все по возможности по бете. Беда в другом — как ни хорошо бы такой трейдинг выглядел, если этот портфель не реально велик (как и подразумевается), то жить таким образом практически не возможно. Сайз до 150-200к $ просто не позволяет таргетировать оптимальной доходнестью никаких жизненных и бизнес расходов.

( Читать дальше )

Идея по евро — продаем от 1.11 до 1.07, на экстра ликвидности от ЕЦБ, страхах новых референдумов и выходов. Потом возможный откуп на негативе от США ближе к концу лета.

https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/cJ3B7xfL-SELL-EURUSD-towards-range-lows-1-07/





Половину позы продал по рынку на 1.1075. Еще половина в запасе стоит на 1.12 но пущу в ход в случае кульминации покупок в зоне 1.11-1.115, либо после пробоя ниже 1.10.


( Читать дальше )

Очень кратенько — кто не понял тот поймет.

Сипи

Закрыли вчера ниже ключевых МА 100 и 200 на дневке. Сегодня фейк-ралли и ретест, и можно вниз.
Викс подтверждает


( Читать дальше )

Буду краток. Тем кто думает что можно сегодня покупать америку, продавать золото и тд на базе того, что федералы и прочие прислужники Ктулху придут на помощь — предлагаю следующие картинки.



Август 2015 — четыре больших дня падения прежде чем начали выкупать и пытаться развернуть. И целый месяц судорог пока им это не удалось..



( Читать дальше )

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-26/jpm-head-quant-expect-300-billion-program-selling-5-10-near-term-downside-sp500
http://seekingalpha.com/article/3984339-jp-merlin-100-billion-equity-outflow-coming
кратко, коланович ждет еще слив сипи процентов на пять а потом восстановление, за счет ребалансировки ста и риск парити фондов, чисто техника, плюс запоздалая реакция инвесторов.

до среды четверга можно продавать

В Октябре — новое правительство! Брексит случится!


http://www.bloomberg.com/live/europe

Очень кратко постараюсь. Жарко уже становится. Хорошо было сегодня встать в пять, удивиться, порадоваться профитам, пробежаться 5 км по деревне на фоне уже ощутимой в 6-30 утра жары и вспомнить веселые дни жизни в ЛатАм и Испании.

Итак, как я писал ранее и повторяться не буду по поводу Бреферендума и реальных выводов. Ограничусь глобальной картиной по золоту, серебру и евро.

Начнем с золота. На фоне движа — смотреть мелкие ТФ нет смысла. Недельку мы все видели вчера, если вы нет — смотрите мой второй пост с конца там все указано про цели и тд. На дневке посмотрим модель обьемного профиля с начала этого года.


Напомню, что зоны избытка ликвидности будут в районе 1390 и 1450. Пока дошли до 1360 и сделали вполне обоснованную корректировку. Прямо сейчас стабилизировались на уровне значимости Value Area профиля с начала года. Закрепление здесь или выше сегодня даст импульс на продолжение на следующей неделе — чисто с точки зрения анализа VA или TPO или даже VSA — импульсный бар, не кульминационный, широкий спред, пробой. Ищу подтвержденного дна чтобы немного долить позу. Половину от текущей добавить. Напомню — я взял вчера в полночь после ролловера по 1256.

( Читать дальше )

Продолжаю свой предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/335314.php

http://www.zerohedge.com/news/2016-06-23/nailbiter-continues-here-are-first-official-results-and-they-give-bremain-some-hope
http://www.bloomberg.com/live/europe

Update 11:21 PM: ITV's latest odds for a Leave victory rise to 85%

* * *

Update 11:17 PM: With two thirds of areas reporting, Leave has the lead with 51.5% of the vote, or 10,996,500 to 10,363,816

* * *

Update 11:15 PM: the panic goes global. Nikkei just reported that at 13:15 local time, Japan's finmin Taro Aso will hold a press conference:

 

Update 11:00 PM: Unprecedented moves in markets as the POUND DROPS TO LOWEST LEVEL SINCE 1985

* * *

Похоже, что уже точно известно, что ЮК проголосовал за выход. Повторю тезис из своего поста ранее — это вовсе не значит, что так и случится и я конкретно думаю, что не случится, будут тянуть и вилять сколько смогут. Но нам ведь не важно, мы торгуем рынок — а этом слухи, спекуляции, мечты и разочарования, а никак не холодные факты.

( Читать дальше )