Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:

( Читать дальше )

2 недели назад я написал пост о том, что меня не устраивает то, как Финам «склеивает» фьючерс на индекс РТС, и решил сделать это самостоятельно. 

Собственно, если кому нужна склейка не 11 числа каждого месяца, а непосредственно в дату экспирации, то берите, скачивайте, не стесяйтесь (файл >66 МБ, архив 11МБ)! Последние четыре года я склеил и проверил на ошибки.

Ну и надо поделиться замечательной новостью со Смарт-лабом о предоставленной возможности! ;)

Особенности тестирования стратегий на данных по фьючерсу на индекс РТС:
— Вечерняя сессия появилась 30.05.2008 года (по ссылке данные только с 12.12.2008)
— клиринг 18:45-19:00 на РИ с 28.08.2009 года (до этого перерыв был с 17:45 до 18:00)
— Рынок начал открываться в 10:00 с 17.05.2010 года (до этого было 10:30)

( Читать дальше )

В статье пойдет речь о проблеме выбора даты перехода со «старого» на «новый» контракты. Исследование проводилось на данных четырех экспираций 2012 года фьючерса на индекс РТС. Также поднимается вопрос о дате склейки фьючерса компанией Финам и расхождении тестовых данных с реальными котировками. В конце небольшая идея для дальнейших исследований. Статья будет интересна тем, кто торгует срочными контрактами не так давно. Особенно полезна для алготрейдеров, которые по какой-либо причине не успели изучить данную проблему.
 
Экспирация. В этот день трейдеры обычно перестают торговать «старым» фьючерсом и переходят на «новый» контракт. Потому что «старый» к вечеру перестает существовать. Кончается. Исполняется. Экспирируется. Если кто-то не курсе про экспирацию – на смарт-лабике есть статья в словаре. 
 
До недавних пор я и не задумывался об этом явлении – просто 15-го числа отчетного месяца начинал торговать следующий контракт. Но месяц назад я заметил, что Финам, данные которого я использую для тестирования торговых систем, «переходит» на новый фьючерс не 15-го числа, а 11-го… Так называемый «склеенный» фьючерс РТС на истории отличается от того, что лично я торгую на практике.

 
Так возникла идея о самостоятельной «склейке» фьючерса. Но вот вопрос: когда нужно переходить на новый контракт? В день экспирации или раньше? А если в день экспирации, то прямо с утра или после обеда?
 
Помимо вопроса о дне перехода стоит отметить ещё один важный момент – неадекватный скачок цен на историческом графике для тестов. Но обо всём по порядку.
 
Когда переходить? Для ответа на этот вопрос обратимся к объемам. Сравним часовики за 3 дня до экспирации, например, июньской. Ниже на графике данные по июньскому и сентябрьскому фьючерсам на индекс РТС за 13, 14 и 15 июня 2012 года.
 

 

( Читать дальше )