потому что тмв по опционам сбербанка 8250. а потом можно уже снизить ри к 145. ну или хотя бы к 150.

В связи с последними многочисленными постами на журавлинную тему   захотелось поразмышлять не о существовании или несуществовании нашего героя, а о полезном — о рисках.
Когда мы имеем дело с вероятностью, то мы имеем дело и с риском. Кто ещё, кроме трейдеров постоянно имеет дело с риском? Много кто, но  в этом есть абсолютные профессионалы — страховые компании (СК), конечно же. И у них есть четкое определение степени риска. 

Степень риска — это 1) вероятность наступления страхового случая  и 2) размер возможного ущерба в результате этого события.  Я думаю, все согласны с истиностью этого определения, хотя оно и не является исчерпывающим. Событие может иметь очень низкую вероятность по 1 пункту и большой ущерб по 2му, а может и наоборот. На самолётах летать безопаснее, чем ездить на машине, хотя самолёты если уж бьются, то конкретно.


( Читать дальше )

я, конешн, понимаю, что большинство народу тут шурует пятиминутки, но — если подумать, и представить себя таким большим-большим дядькой с большим-большим баблом. Вот смотрите — сейчас мы видим, что походу намечается первая волна из новой пятёрки. Вы можете ненавидеть дедушку Эллиота, но все в курсе, что в декабре будут выборы, а на выборы упасть рынку врядли дадут. Есть для этого масса способов, которые можно применить на самом высшем уровне. Ну да ладно — вот вы знаете, что рынок попрёт вверх, вы в этом не сомневаетесь. Конечно, он может мотать индексом туда-сюда, но общее направление такое. Что бы сделал я? Я бы накупил колов и захеджировался продажей фьючерса. Но, с учётом того, что опционы у нас в зачатке, то надо покупать акции и хэджировать их, опять же, продажей фьючерса. Но — чем выше вы продадите фьючерс, тем лучше, точно также как чем ниже вы купите акции — тем выгоднее. Поэтому один день мы покупаем акции, а другой день продаём фьюч. Особенно хорошо это делать в отрыве от всяких американских бразеров. Всякие там олени смотрят на европы и входят в лонги? Очень хорошо — а мы им продаём. И, таким образом мы получаем прекрасную комбинацию, позволяющую ничем особо не рискуя встретить новый год.

именно на форексе выросли многие и многие хорошие люди. Которые написали много хороших постов в энтих ваших интернетах.  Это сейчас мы тут развлекаемся торговлей на америках и фортс некоторые товарищи, не будем указывать пальцем, считают редкостным отстоем. А тогда, в 90х… Те, кто смог заработать на форексе  (не одноразово, а регулярно) с его откровенно бандитскими дилингами -  заработают везде. И не будут плакаться по поводу злых кукловодов. Причём, я считаю, именно в России с форексом сложилась уникальная ситуация, потому что в связи с ветром перемен  из жопы Горбачёва многих людей так круто выдуло, что они — многие из них профессионалы экстра-класса, оказались выкинутыми на улицу, и многие из них пришли на форекс. На лохотронный бандитский форекс, который тогда в России был, и при этом ещё умудрялись зарабатывать на нём. Это вообще несравнимо с тем контингентом, который шурует форекс на западе. Потому что на западе профессионал  будет заниматься своей областью. Ему и так хватает бабла. А тут эти люди переключили свои мозги с решения задач по созданию космических кораблей на  разборки графиков и стохастиков.   Потом, конечно, профи, кто остался в живых и с ясным разумом,  просто уехали из страны, но тогда был небольшой период времени… А вообще интересно, как меняется сознание по ходу  занятия трейдингом.  Можно отдельную книжку написать. И то, что ещё вчера казалось бредом, оказывается самой настоящей реальностью. А иногда и наоборот. И я, кстати, теперь, когда слышу что вот-это чушь, херня, редкостный кал — всегда настораживаюсь — и берусь это дело изучить. Как в фильме Рязанова «служебный роман» про  сапоги:

( Читать дальше )

Т.е. мы сейчас по ходу, в самом начале третьей подволны  первой волны роста (если считать от недель).
Короче, скинул нахер все путы, купил колы. Теперь я чебурашка, тьфу,   бык. Хотя, сцуко, обидно — много бабла зря слил.

в сегодняшней утренней статье из МаркетУоч (http://www.marketwatch.com/story/seven-reasons-italy-may-fall-further-2011-11-11) про которую я уже упоминал, мне понравились такие слова:

We’ve had panic, but not yet capitulation. See the points above. Capitulation is a mood rather than a data point. It’s hard to define perfectly or to observe. Nonetheless in the current situation the only individual in Italy who seems to have thrown in the towel is Silvio Berlusconi.

«Панику мы уже видели, а капитуляцию — ещё нет. Капитуляция — это не точка. Капитуляция это настроение, которое очень сложно определить. И единственный кто выглядит брошенным в  полотенце  — это Сильвио Берлускони.»

throw in the towel —
to admit defeat or failure  The union was forced to throw in the towel and settle their bitter dispute with the company.
Etymology: based on the literal meaning of throwing a towel into the ring in boxing (signaling that a fighter can no longer continue by throwing a towel into the area where the fight takes place)

Годы дружбы с ВВП не прошли даром, чо.

Азиатские индексы торгуются в боковике. Европа сегодня разочаруются в Пападаловосе, вот вам первая ласточка — Экономист разродился статьёй «Греческие инвалидные политики. Завтра и завтра. Как не формировать правительство»
www.economist.com/node/21538217

а вот вам ещё статья, выводящая аж 7 причин того, почему Италия всенепременно будет падать в ад.
www.marketwatch.com/story/seven-reasons-italy-may-fall-further-2011-11-11

Вообще хорошая сегодня дата. Запоминающаяся.

Мой метод анализа трендов несколько отличается от обычного. Во первых, я не придаю особой значимости верхней или нижней линии канала. Во вторых, я придаю гораздо большее значение новым фрактальным экстремумам, чем старым (и большее значение экстремумам высшего порядка над низшими). Ну вообщем в духе дедушки Эллиота. Изменения тренда зарождаются на высших уровнях, но проявляются на низших. Потому как фрактал  высшего порядка (он всегда левее на графике) может образоваться только тогда, когда образован фрактал младший (он всегда правее), а точнее — два фрактала ниже/выше. Путанно, но ничего, кто хочет, поймёт. Вообщем, канал вниз сегодня оформился. А вот как он выглядит на более высоких фреймах:

( Читать дальше )

Под лежачий камень, как известно, вода не течёт. Вот к опционам это тоже относится. У опционов ATM (около денег) конечно, продуктивность выше, чем у таких же в деньгах, но зато и временной распад у них выше больше чем в два раза. А вот у опционов вне денег этот распад маленький. Поэтому перекинул я 155е путы в 150е и ещё в небольшое количество 145х (если завтра будет сильная движуха вниз, то они сильно поднимутся, а если нет — то они дешёвые, плакать не буду).