160ми январскими колами.

Потому как Иран собрался перекрыть Ормуздский пролив.

newsru.co.il/press/14dec2011/hormus_a456.html


А это означает, что по любому — будут ли его воспитывать или нет — нефть сильно подорожает. Ну а с ней и наша раша.

по всем индикаторам. Походу, рост окончен. Мои соболезнования тем, кто зашортил со стопом на 148. Куда как выгоднее направленно торговать опционами. Я лично прикупил ( в интервале 147-148) себе  145х путов, при том что они (премия)  в 2 с лишним раза дешевле, чем го по ри — получается ассиметричное двадцатое примерно плечо. Где вы ещё так развернётесь?

Я-то зашёл в шорт от 151 400. А что ж ты, скажете, говорил с утра, что можно бычить? Бычить, друзья мои, всегда можно. А вот верить кому-либо (и мне в том числе) — не рекомендуется )))

Под лежачий камень, как известно, вода не течёт. Вот к опционам это тоже относится. У опционов ATM (около денег) конечно, продуктивность выше, чем у таких же в деньгах, но зато и временной распад у них выше больше чем в два раза. А вот у опционов вне денег этот распад маленький. Поэтому перекинул я 155е путы в 150е и ещё в небольшое количество 145х (если завтра будет сильная движуха вниз, то они сильно поднимутся, а если нет — то они дешёвые, плакать не буду).

По 2355 пяток. А то уж слишком сильный армагедец разыгрался в умах сограждан. Нельзя этим не воспользоваться. (ба 146 895 на момент покупки).

как видите, фьючерс за это время прошёл около  2000 пп. Т.е. маржа от 1 контракта фьючерса составила бы 2 цента*1200 пп = 24 доллара, что примерно равно 720 рублей.  На покупку опционов вы видите сколько было потрачено. При этом цена  не в рупиях, а в пунктах, т.е. слегка округляя, 2790/5*3=1674 рэ, *4=6696 рэ. Полученная прибыль при этом 2208 рэ, минус комиссия 16 рэ итого 2192 рэ. Что составляет 32,9% от вложенных средств.

ГО по фьючерсу сейчас 10767 рэ. ГО по опциону  всё время меняется, сейчас (когда пишу)  это на 155е путы — 1310 рэ .  Когда цена базового актива идёт в неправильную сторону, маржа покупателя опционов идёт в убыток, но зато и го уменьшается. Кроме того, убыток по этой самой марже нелинеен, в хорошую сторону маржа растёт куда быстрее, чем в плохую, а когда опцион выходит в деньги, то цена растёт сопоставимо с базовым активом.

Ну и ещё надо, конечно, учитывать количество желающих купить-продать, их настроения. А то всякие тэты-веги показывают теоретическую цену. А есть ещё практическая. ))

перекладываюсь потихоньку в 150е. Как это у отца-основателя: «маржа колоссальна» или как-то так.

Чем хороши опционы — никаких стопов. Скинул все 150е путы, закупил 155х. А на часовике образовалась хорошая такая дивергенция.

Купленные вчера. Быкам соболезнования. Мамбу просто так не останавливают с утра пораньше.  Теперь у меня чистый шорт. Было по 5 штук того и другого, убыток по колам -1268 рэ, доход по путам уже практически его нивелировал.

с символическим профитом в 200 пп. На этом на сегодня торговлю сворачиваю.