Продолжаю историю из жизни моей попытки покупать волатильность. Напомню, что покупать не туда получается гораздо лучше пока.

На сегодняшнюю экспирацию позиция претерпела изменения и превратилась в обратный медвежий спрэд. К тому что влетаю на поставку — готова и планы дальнейшие есть разыграть этот шорт РТС. В моменте модель покупки превращалась в модель продажи, надо сказать. Пришлось с утра покрутиться. ГО вырастало в 3 раза.

Промежуточное состояние позиции выглядит вот так:



Разбавлю ли свой слив зеленой неделей… вот в чем вопрос ))))))

Поза в Si (лонг Call 63 000 с экспирацией 21 ноября) не менялась, так и висит.

UPD в опционах на фьюч РТС поза 0. 3880п или 2% результат. Не все по плану, но уж как вышло.

В ходе работы с моделью «от покупки» получилось сделать два подряд неверных выбора (лонг колл в Si и лонг пут в Ri), и в каждом случае на полтора SD актив прошел против позиции. 

Приняла решение недельную позицию в Ri скорректировать в соответствии с моделью по пункту Оптимизация убытка. Позицию, взятую на месяц,  в Si пока не трогать.

Начальная позиция: лонг пут 140 000 экспирация 31.10.2019, волатильность покупки 16,6.

Корректировка — продано в два раза больше путов, чем куплено, страйк 137500, волатильность продажи 24,2

Начальный максимальный убыток 0,5% депозита. Текущий макс убыток 0,25% депозита. Ожидания по профиту не изменились. 

Профиль позиции в Ri:

Во вчерашнем интервью я описала идею относительно управляемой направленной позиции в опционах, которую хочу проверить в рамках конкурса — и тут пришел сигнальчик сделать ставочку, что и было исполнено.

Открыта длинная позиция в коллах си, страйк 63000, экспирация 21 ноября, волатильность 8,25 по 1570п / штука. Казино гостеприимно открывает двери.

Ташик — робкий заяц, напуганный рогатыми лосями, поэтому пока в сделке 3% депозита, рисковая часть будет 1,3%. Ожидаемый профит 50% ГО. Шаг для корректировки — 800п.

Всем участникам удачи!

Прошел месяц в вялом сползании, потому что не торговала. Ставка моя с безубыточным спрэдом не сработала и закрылся он по минимуму. Других позиций не было, кроме того буйства робота, после которого мы ушли с ним обратно в тесты. А потом на нас с роботом навалилась работа, и так и не слезла до сих пор: большая сеть ресторанов подключается к моей платежной системе. Внимания достаточного я роботу уделить не могла, поэтому переключила в эмулятор. Сколько-то еще недель высокая рабочая нагрузка для меня продлится. Одно радует — что профит от нее превышает в разы полученного лося )

Но в тему раздела новости тоже есть:

Пока я пытала варианты хэджирования опционами, я обратила внимание, что все время, когда мой этот робот сидел в просадке, моя основная стратегия показывала шикарные прибыля, что неудивительно, так как это трендовая стратегия, а роботу нужен флэт. И тут мысли две, и обе очевидные: а) лучшее враг хорошего (в смысле ну его нафик, этот алгоритм) б) балансировка разными типами торговых систем в одном и том же активе на разных счетах срабатывает лучше, чем хэдж сетки такого плана опционами.

Скрины состояния счета из ЛК


Сейчас позиций нет.

В связи с тем, что терять уже нечего (кроме, конечно, своих цепей), а пользу извлечь охота я начну на этих деньгах тестировать стратегию, ради которой все собственно и затевалось. По идее в итоге выйти должен робот, которого так не хватает тут на смартлабе некоторым писателям. Ничего сверхоригинального, никакого напряжения ума, никакой претензии на edge. Давно хотела доделать тему — ну и доделаю. Приятное с приятным. И спасибо господину Серебренникову за идею, конечно.

Сегодня мы тестируемся в эмуляторе, пока без опционов, а опционы прибережем для форс-космического мажора. Выглядит пока вот так:


Две позиции пока открыты.

Эквити



( Читать дальше )

Отчет все равно писать. Позы стабилизированы, делать ничего не буду с ними пока, так что напишу сейчас.

Жду завтрашнюю экспирацию эпик фейла «Красные грабли» вот такого вида. В понедельник мне не хватило как ума, так и хладнокровия, наделала много ерунды. Ну что есть. Убыток общий составил 23% где-то. В общем, завтра в отчете будет видна цифра.



В новом контракте остается короткая позиция, которая по мере развития событий стала безубыточным медвежьим спрэдом пока что. Выглядит вот так



( Читать дальше )

Пока мой лосеводческий инкубатор еще не экспирировался, я пыталась его бесплатно по ГО хэджировать в новом контракте и в результате хэджа получила практически 130-й лонг пут со скидкой от текущей цены 75% и экспирацией 17 октября. Профиль позиции вот такой:



Ну и лосеводческая ферма «Красные грабли» выглядит сейчас вот так



( Читать дальше )

Наслаждаюсь «Искусством легких касаний» маэстро Пелевина, и когда читала — осенило относительно того, почему околорынок, гуры, телеграммканалы за трейдинг, и тп живы и здравствуют, и лучше здравствуют, чем некоторые из тех, кто «яторгуюнабиржЕ» и «околорынкомнезанимаюсь». Надеюсь, чувства юмора читателей поста хватит на то, чтобы понять иронию. Цели разжечь нацрознь в рамках отдельно взятого Смартлаба не имею. К околорынку отношения не имею тоже.

"- Только не подумайте,  — продолжал Акинфий Иванович, — что я был обманщик и вредитель. На самом деле я людям скорее помогал. Вы про «эффект плацебо» слышали?
— Конечно, — сказал Андрон. — Это когда вместо лекарства дают пустышку.
— Дело не в пустышке. А в том, что человек считает ее лекарством. Верит в нее. Вот и тут то же самое. Люди себе не верят, а экстрасенсу доверяют. Целитель им нужен типа как зеркало. Как кочка, куда ногу поставить, чтобы исцелиться через веру. Мастерство экстрасенса не в том, чтобы воду заряжать, а в том, чтобы заставить пациента в это поверить. Вот тогда можно камлать как угодно. И все будет работать, все без исключения...."

Доброго дня всем добрым людям!

Имею алгоритм, который у меня приличное время был основным торговым, который я в первый год своей торговли написала и развивала, меняла, совершенствовала. В 2017 г мы пробуксовали почти на месте, в 2018 году результат был очень хорошим, начало 2019 тоже довольно неплохим было — и снова начался некоторый «затуп».

Эквити до 1 сентября (белая — это эквити, синяя — эквити длинных позиций, желтая — эквити коротких позиций)



Просадка (сверху в рублях, снизу — в процентах от депозита)



( Читать дальше )

Завтра возвращаюсь в Москву. Сегодня купила центральный страйк  недельных опционов ри за 1410п штука. 50% на ГО если дадут — будет супер. Всем участникам удачи!

UPD: Спасибо ALANES, я оказывается сослепу и с планшета промахнулась и получила купленный стрэнгл 125000-127500 вместо стрэддла на ЦС. Такие случайности я люблю. Посмотрим, что из этого выйдет