Своего контента пока не много, будем «паразитировать» на чужом. Почти шутка.

И предварительно искреннее восхищение историей и деятельностью Алекса Ван-а.   Не знаю что там в глубинной реальности, но наружу человек несет очень оптимистичный и респектабельный, мотивирующий на свершения образ алготрейдинга.

Не понимаю обвинений в его сторону на тему инфоцыганства.  Он бы был таким, если бы создал платную школу по созданию платных школ и устраивал бы платные вебинары. А пока его стратегию по монетизации (заработку) я вижу так.  В паблике показывать, что знает, умеет, развивается в плане бизнеса, через общение/вращение в отрасли самому в этом убедиться и убеждать других давать капитал ему в управление.   Если это не так, то и ладно, пост не про это.

Пост про DEX и про ML (машинленинг)
вот в этом видео 

( Читать дальше )

Показалось, что на smart-lab категорически мало материала про трейдинг на DEX.

Буду исправлять.

DEX — это круто.
В далекие нулевые мной потрачено около 5-ти лет в боях на гемблинг-форумах.
Это было время, когда в онлайне расцвели всякие казино и помню появилось первое в МИРЕ loto.ru — которое предоставило КЧ (контроль честности) А именно перед игрой предоставлялась MD5 — подпись строки, которая содержала сгенерированные заранее результаты.
У меня к тому времени была идея одного прогнозирующего случайность алгоритма и именно в этом казино мои результаты начали совпадать с теми, которая показывала программа во время тестирования.  В отличии от казин без КЧ, но с офигенными бонусами на депозит, типа Плейтеха разных видов.
Так вот, сам блокчейн я считаю продолжением этой темы, контроль честности, объективный, трастлесс, не требующий доверия к центру.

Но в блокчейне до сих пор наилучший UX, юзабилити и условия естественно сумели предоставить прежде всего центры. В нашем случаи биржи.  И недавнее в FTX ещё более явно напомнило о недостатках такого подхода.  Эти недостатки по прежнему предлагается решить двумя разными путями. Первый — учет и контроль со стороны честных типа соблюдающих Закон.  Это понятный всем вариант и многим он вполне подходит.  Например тем, кто за то, что нужно коллективнопричастных кэнселить и вгонять под санкционную шконку.

( Читать дальше )

t.me/orleans4trading/100

Ну вышел и вышел, ну быстрее стал.  Нам то, козырным мурашам — алготрейдерам что из этого?

На самом деле сам немного удивляюсь, что тема и фреймворк далеко не мэйнстримный.  На хх на всю РФ только 8 вакансий, где MS Orleans упоминается, даже не в требованиях, а в пожеланиях.

Но и не в РФ, в мире — тоже не сказать, что активно форсится.

Ответов у меня два.   Фреймворк — очень легкий для изучения и реально годится для джунов.  Но там, в решениях где он востребован — работают не джуны и им по плечу более эффективные реализации даже той же акторной парадигмы.

А второй ответ такой.   Фреймворк используется в конторах, которым не нужно публичности то особой. Не нужен никакой опенсорс.

Мне же он интересен по двум причинам. Я знаю, как он будет мощно полезен в алготрейдинге — это раз.  Но там все равно деньги зарабатывают алгоритмы а не архитектуры.  И не факт — что легко эти алгоритмы создать и архитектура точно этому напрямую не поможет (может ускорить только все процессы).  Но вот вокруг алготрейдерства есть вполне хорошие ниши, то же привлечение в IT, в программирование через трейдинг — считаю полезной для людей штукой.  И здесь MS Orleans также очень крут.  Так как быстро и сравнительно дешево (по цене вхождения) погружает человека в ненаколеночные а вполне интерпрайзовские темы.

Я недавно упоминал о том, что делаю алготрейдинговый сервис на базе MS Orleans.  Но, на удивление, мало кто проникся «архитектурной» фишкой. Напрасно.  
Я также понимаю, что в одного буду долго этот многообещающий (профита в самом разном) сервис буду делать и хотел бы устроиться, присоединиться к какой то алготрейдеровской команде.  (Свою собирать тоже долго, так как для своей команды у меня в плане основы только мое желание, не мало тоже — но долго к этой основе знающих людей находить)

Это вступление к посту.
А сам пост для ссылки на пример того, что архитектура востребована понимающими в самом финансовом сердце мира.  Удачно, считаю, что есть такие, которые в паблике про это пишут и даже летом искали себе в команду программистов со всего шарика.


— — 07/26/2022
So my client, Citi, is looking for a few more dotnet developers for our team. We are a small but focused team with members across time zones and we are looking for a couple more smart folks for the Singapore office. We run an ever growing trade risk platform, which makes heavy use (and some misuse I must admit lol) of Microsoft Orleans. So a good understanding of Orleans and related server-side distributed dotnet tech will be of very high value to us. Understanding of trade risk instruments and assorted mathematical finance is also of value, though not critical for the application. We can teach you that on the job and via training, so long as you have an inclination for trading and math. Of note that this is a «front-office» type of role, so in addition to the usual software engineering activities, you'll be openly liaising with traders, quants, market folks, etc, as the day goes by, along with babysitting our production systems as needed. Here's the formal job application on Linked In: www.linkedin.com/jobs/view/3084925104/ If you decide to apply, just let me know, so we can help cut through the red tape. Oh and by the way, you'll be working with me. I don't know if that's a selling point or not, I'll let you decide! 😅 —
взято здесь — discord.com/channels/333727978460676096/928349284754137108/1001552609699700736

Подскажите.  Вот есть бэктестирование.  И наблюдаю картину, что уже многие ведутся (и верят в оптимизацию параметров с той целью, что на истории страта начинает показывать плюс). Самые продвинутые проверяют и «оптимизируют» не на полной истории а на частичной, оставляя участок истории на которое уже натравливают «оптимизированную» старту и если там получается плюс — то, ура! Вот он, грааль.

Но ведь это неправда.  Если результат не выходит за 3 сигмы, то это говорит о вполне такой большой вероятности — что просто случайно получен такой результат.  Кроме того, этот расчет также требует вполне определенного количества испытаний, а иногда предлагаются граальные индикаторы, которые проверены якобы на десятилетней истории, но срабатывали они за этот период например 20 раз и 16 из них в плюс… и на этом предлагается делать также вывод о граальности.

Есть ли серьезные люди, которые октрыто занимаются такой, правильной верификацией методик и роботов на их основе?  Или у меня какие то примитивные представления, которые неприменимы к реальному алготрейдингу?

График работы: плотный, режим – удаленка.

Ожидаемая ЗП – от 2000 USDC в месяц (на период стажировки) + 51% долей в проекте, которым буду заниматься в рабочее и внерабочее время. 

Проект по созданию алготрейдинг-сервиса.

Интересно реализовать в рамках сервиса следующий функционал:

1. Набор роботов, торгующих на разных площадках (предпочтительно или на начальном этапе криптовалютных биржах (в том числе DEX)  или сервисах (АММ)  разные инструменты ) 
2. Возможность любому постороннему владельцу крипто (и не только) капиталов установить себе ПО (агента), которое будет из сервиса принимать команды на исполнение транзакций.
3. В этом ПО можно будет задавать стоимость использования своих средств, как процент от их оборота.  Чем больше будет эта цена по сравнению с другими, тем реже сервис будет обращаться к счетам этих клиентов (поэтому интересно создать ПО которое динамически вычисляет оптимальный процент).  Естественно, блокчейн будет использоваться для прозрачного получения информации (но скорее всего в пост-режиме, а не в онлайн) В идеале реализовать пул смартконтрактов, через которые и велся бы такой алготрейдинг.

( Читать дальше )